Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 01.10.2018
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 уменьшились на 16%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 67млрд 707 млн.
Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 5%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $66 млрд 423 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 37% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2943.14).
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню прибавления $2 млрд 365млн на рост по долгосрочным позициям Smart Money.
Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 2865.00.
В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (2783.34).
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (2919.21).
В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (2900.00).
Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 1 октября, выступает опционная зона от уровня лимитных ордеров на продажу (2941.92) до премии недельной зоны сопротивления хеджеров (2944.76).
В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемой опционной зоны сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (2960.17).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.