Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 2 октября 2018 года
EURUSD
Вчера, после завершения построения небольшой восходящей коррекции, рынок продолжил своё движение в нисходящем направлении.
Предполагалось, что вчера будет завершена волна 4, и снижение продолжится в рамках небольшого импульса 5. Однако сейчас можно отметить, что получившаяся коррекционная волна слишком мала по величине для волны 4, так как четвёртые волны в импульсах в 90% случаев более длительные чем вторые волны того же волнового уровня.
А в нашем случае, мы видим, что коррекция 2 of (A) более длительная, чем сформировавшаяся вчера коррекция. Это говорит о том, что мы ещё увидим развитие коррекции 4 в скором времени. А так же можно отметить, что после завершения коррекции 4, снижение ещё продолжится в импульсе 5 of (A).
Таким образом, основной сценарий на ближайшие торговые дни – это снижение, однако следует учитывать, что это снижение будет прервано на формирование восходящей коррекции 4. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.
GBPUSD
По-всей видимости, рынок сейчас формирует заключительную часть нисходящей коррекционной волны связки [x], которая принимает форму простого нисходящего зигзага. На графике показана детальная разметка волны (C) of [x] этого зигзага.
Мы видим, что сейчас, скорее всего, происходит развитие волны 5 (показана на графике мелкой цифрой красного цвета). Вскоре эта волна будет завершена, и рынок, с большой долей вероятности, может развернуться и начать двигаться в восходящем направлении, формируя новую восходящую зигзагообразную волну [Z].
В пользу подъёма свидетельствует ситуация на кредитном рынке, где наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Так что, ожидаем разворота.
USDJPY
Скорее всего, рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [3], в составе которой происходит построение волны (5). Здесь хотелось бы отметить, что четвёртые волны в импульсах обычно более длительные по времени построения, чем вторые волны того же волнового уровня.
Соответственно, волна [4], построение которой вскоре начнётся, должна быть более длительной, чем уже построенная волна [2]. Из этого можно заключить, что мы увидим массивную и крупную волну [4]. На мой взгляд, если её развитие начнётся прямо сейчас, то у рынка будет мало места для формирования этой волны.
Вся структура восходящего импульса смотрелась бы более гармонично и пропорционально, если бы формирование волны (5) of [3] ещё продолжилось. Поэтому, считаю, что сегодня рост ещё будет продолжен, и волна (5) сформировалась лишь на 60-70%.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
__________________________________________________ ________
Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 02.10.2018
По состоянию на 25 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $160 млрд 110 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 5%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении последней недели.
Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $11 млрд 221 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 53%.
Это дает основания предполагать о вероятном изменении динамики движения котировок актива на дневном таймфрейме с медвежьей на бычью после экспирации октябрьских месячных опционных контрактов, которая произойдет в текущую пятницу 5 октября.
Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 2%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 54% покупателей и 46% продавцов.
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера по котировке 1.1632.
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона 20% продавцов (1.1847-1.1909).
Дополнительно указанную область сопротивления усиливает близкое расположение месячной области сопротивления хеджеров (1.1830-1.1851), а также месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.1929).
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.1379.
Следующей областью поддержки выступает зона 40% продавцов (1.1284-1.1158), которая усиливается прибавлением $325 млн на рост по месячным опционам.
Ключевой областью для расторговки на вторник, 2 октября, выступает зона 8% продавцов (1.1535-1.1517).
Расположение внутри зоны 8% уровня премии недельной области поддержки хеджеров (1.1520) дополнительно ее усиливает.
Последующей целью повышения выступает недельный баланс маркетмейкера (1.1681), который дополнительно усиливается близким расположением прибавления $49 млн на падение по недельным опционам.
При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который располагается по ценовой отметке 1.1637.
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% продавцов (1.1535-1.1517), целевым ориентиром снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (1.1496).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.