Здравствуйте, уважаемые читатели блога!
Вот и закончился 2011 год и пришло время подвести промежуточные итоги моего инвестирования в ПАММ-счета. Мой консервативный портфель «Оптима» показал себя за прошедший год очень хорошо, максимальная просадка по портфелю не привышала 11,5 %. За период с 02.08.2010 по 30.12.2011 доходность результаты работы инвестиционного портфеля следующие:
Доходность, % 81,8%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 87,9%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 368
- дней с прибылью 185
- дней с убытком 183
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,39
Коэффициент Калмара 7,20
График доходности за период с 02.08.2010 по 30.12.2011 таков:
Что касается моих более рисковых портфелей, то все они показывают прибыль. Детальнее узнать о результатах можно в статье моего блога:
«Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (отчет за 2011 год)». Одним словом вывод таков: на ПАММ-счетах можно зарабатывать если адекватно подходить к рискам.