Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 20.09.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на британский фунт увеличилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на British Pound достигла $53 млрд 394 млн.
Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 8%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $12 млрд 892 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на GBP/USD среди SMART MONEY: 38% покупателей и 62% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.3000.
Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров 1.2750.
Прибавление опционный позиций на рост объемом $19 млн дополнительно усиливает страйк с наибольшим открытым интересом по ближайшим к экспирации месячным опционным контрактам типа Put (1.2750).
Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров 1.3150.
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.3262.
Прибавление позиций на продажу общим объемом свыше $67 млн по месячным Call-контрактам дополнительно усиливает указанный долгосрочный опционный уровень сопротивления.
Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает исторический опционный уровень прибавления $13 млн на рост (1.3098).
Близкое расположение области поддержки 4% покупателей (1.3091-1.3086), а также уровня лимитных ордеров на покупку (1.3105) дополнительно его усиливают.
Последующей поддержкой выступает недельный баланс продавца опционов (1.3048), который усиливается общим прибавлением $12 млн на рост по недельным опционным контрактам типа Put за торговый день среды 19 сентября.
Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера опционов, который размещен по ценовой отметке 1.3181.
Последующей целью роста выступает исторический опционный уровень прибавления позиций на снижение (1.3215), который располагается внутри среднесрочной области сопротивления 12% покупателей (1.3205-1.3217).
Прибавление опционных позиций на снижение за прошедшие два торговых дня суммарным объемом $34 млн вблизи зоны 12% покупателей дополнительно усиливают вероятность отбоя цены от данной области сопротивления.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
__________________________________________________ ________
Технический анализ сырьевых рынков от 20 сентября 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США);
- продажи на вторичном рынке жилья (США).
GOLD
В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото при комфортных условиях для рисковых активов выросло выше восходящей «Дополнительной зоны» [1201.2 – 1200.4], достигнув района 1204.5, где на Европе и Америке актив попал в торговую «пилу» медведей и быков, хотя при этом золото по итогам дня закрылось выше данной зоны.
Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1201.2 – 1200.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1209.7 – 1208.2].
Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1209.7 – 1208.2]
Сопротивление 2 – [1213.2 – 1212.4]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1209.7 – 1208.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.
BRENT
В среду нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях, продолжая переваривать вчерашние заявления Саудовской Аравии о комфортных для нее уровнях выше 80 долларов за баррель, торговалась ниже восходящей «Промежуточной зоны» [79.13 – 78.96], а после выхода данных по запасам нефти от Министерства Энергетики США нефть марки Brent приблизилась к максимальным за неделю уровням – 79.40 долларов за баррель.
Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [78.83 – 78.74] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [77.95 – 77.78].
Уровни
Поддержка – [78.83 – 78.74]
Сопротивление 1 – [80.09 – 80.00]
Сопротивление 2 – [80.22 – 80.13]
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [78.83 – 78.74] со стопом по правилам паттерна и профитом 80.22.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.