Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Валютный рынок по-прежнему скучен (Недельный обзор)

​Несмотря на наличие важных событий, прошлая неделя не принесла интересных движений на валютном рынке. Пара евро/доллар торговалась с негативным настроем, пробив поддержку в районе 34-й фигуры и упав до 1.3333. Деловая активность в секторе услуг за июль в Германии, Франции и еврозоне оказалась чуть ниже прогнозов аналитиков, так и не оказав поддержки единой валюте. Впрочем, эти данные и не предвещали всплеска волатильности, особенно в преддверии объявления результатов заседания Европейского Центробанка и пресс-конференции его президента Марио Драги. На данном этапе тема процентных ставок является ключевой для валютного рынка, поэтому любые события, способные в той или иной степени повлиять на политику какого-либо центробанка, привлекают особое внимание со стороны трейдеров.

От ЕЦБ повышения процентных ставок ожидать не приходится. Более того, слабый экономический рост еврозоны оставляет ожидания введения Центробанком дополнительных стимулирующих мер в силе. Тем не менее, в рамках прошлого заседания ЕЦБ никто не ожидал от него активных действий, поэтому тот факт, что процентные ставки остались на рекордно низких уровнях, не стал ни для кого сюрпризом, равно как и то, что Марио Драги на пресс-конференции не стал акцентировать внимание на дальнейшем ослаблении монетарной политики. Однако это дало повод для некоторой фиксации прибыли по коротким позициям в единой валюте, которая после довольно слабого всплеска волатильности смогла завершить неделю выше пробитой ранее 34-й фигуры.

В свою очередь, данные по деловой активности в секторе услуг Великобритании незначительно превысили прогнозы аналитиков, но не смогли остановить развитие нисходящей коррекции. Решение Банка Англии оставить процентную ставку и объемы программы покупки активов без изменений тоже было ожидаемым, хотя оно все же усилило негатив в отношении фунта. В паре с долларом США британская валюта пробила поддержку в районе 1.6842, а затем снизилась до уровня 1.6766, вблизи которого совершила недельное закрытие.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 11 августа
11:15 – Швейцария. Реальный объем розничной торговли (г/г);
16:15 – Канада. Начатые строительства домов (г/г).

Вторник, 12 августа
04:00 – Новая Зеландия. Индекс цен на жилье REINZ (м/м);
05:30 – Австралия. Индекс цен на жилье (кв/кв);
05:30 – Австралия. Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии;
05:30 – Австралия. Индекс цен на жилье (г/г);
08:30 – Япония. Промышленное производство (г/г);
13:00 – Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 – Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
13:00 – Еврозона. Индекс деловых ожиданий института ZEW;
22:00 – США. Ежемесячный отчет о состоянии бюджета.

Среда, 13 августа
03:50 – Япония. Валовой внутренний продукт (кв/кв);
03:50 – Япония. Годовые данные по ВВП;
03:50 – Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
06:00 – КНР. Капиталовложения в городское хозяйство с начала года (г/г);
06:00 – КНР. Промышленное производство (г/г);
06:00 – КНР. Розничные продажи (г/г);
10:00 – Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
10:45 – Франция. Инфляция, исключая табачные изделия (м/м) (июль);
12:30 – Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
12:30 – Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
12:30 – Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
13:00 – Еврозона. Промышленное производство (м/м, г/г);
13:30 – Великобритания. Квартальный отчет Банка Англии по инфляции;
13:30 – Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
16:30 – США. Розничные продажи (м/м);
18:00 – США. Коммерческие запасы;
18:30 – США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 14 августа
02:30 – Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
02:45 – Новая Зеландия. Розничные продажи без учета продаж автомобилей (кв/кв);
03:50 – Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:50 – Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
05:00 – Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
09:30 – Франция. Валовой внутренний продукт (г/г);
10:00 – Германия. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
10:00 – Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г);
12:00 – Еврозона. Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ;
13:00 – Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
13:00 – Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 – Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке (г/г);
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице.

Пятница, 15 августа
12:30 – Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
16:30 – США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
17:00 – США. Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
17:00 – США. Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
17:15 – США. Промышленное производство (м/м);
17:15 – США. Использование производственных мощностей;
17:55 – США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

На этой неделе запланирован целый ряд важных для фунта событий, среди которых: во вторник – публикация данных по рынку труда в Великобритании и квартального отчета Банка Англии по инфляции, а также выступление его главы Марка Карни; в пятницу – ВВП Великобритании. Для евро важным будет четверг – именно в этот день ожидается публикация данных по ВВП Германии и еврозоны, а также индекс потребительских цен в еврозоне.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 38 минут
Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 11 августа

​EUR/USD



После завершения нисходящего импульса (3), разметка которого представлена на рисунке, началось построение коррекционной волны (4). Скорее всего, эта волна примет форму горизонтальной коррекции. Примерная её структура представлена на рисунке. После завершения четвёртой волны мы увидим продолжение снижения пары в новом нисходящем импульсе (5) of [C].

GBP/USD



Продолжается снижение цены в рамках нисходящего импульса 1. Разметка была пересмотрена, однако, не смотря на это, сегодня и в ближайшие дни ожидается продолжение снижения пары в нисходящем импульсе (5) of 1. Когда указанная волна будет завершена, начнётся коррекционный рост в волне 2.

USD/JPY



После завершения построения восходящего импульса [1] мы увидели снижение в коррекционной волне [2]. Эта волна выглядит завершённой, поэтому после небольшого коррекционного снижения ожидается продолжение роста пары. Альтернативный сценарий – обновление последнего локального минимума, в этом случае рост начнётся сразу после завершения нисходящего движения.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом мы увидели снижение пары за последний торговый день. Волна (4) выглядит завершённой. В ближайшее время ожидается рост цены в новом восходящем импульсе (5) of [C].

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 11 минут
Квантовый обзор основных валютных пар на 11 августа

​EUR/USD



В соответствии с предыдущим обзором цена выросла до нижней границы бирюзового канала. Скорее всего, мы увидели отбой от указанной линии сопротивления. В ближайшее время ожидается снижение пары к красной линии поддержки. Таким образом, сегодня контролем над ситуацией завладеют медведи.

GBP/USD



Продолжается движение пары под верхней границей бирюзового канала. Медведи всё никак не могут победить быков и сильно толкнуть цену вниз к нижней бирюзовой стенке. Уровень сопротивления на сегодня – 1.68, цена может подняться до этой границы, однако всё равно в ближайшем будущем ожидается ускорение снижения. Если цена выйдет за рамки бирюзового канала, прогноз отменится.

USD/JPY



Как и ожидалось, пара приблизилась к нижней стенке красного канала. Так как красная граница пока не была достигнута, сегодня ожидается снижение цены к уровню поддержки 101.52, после этого ожидается начало роста пары к верхней красной стенке.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом мы видим развитие горизонтального движения цены в направлении нижней стенки красного канала. Сегодня ожидается подъём пары, примерно, как указано на рисунке. Скорее всего, горизонтальный флэт продлится ещё несколько дней.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Валютный рынок отдыхает

​Полностью в соответствии с нашими ожиданиями, вчерашний день не принес каких-либо интересных движений. Рыночная активность остается на очень низком уровне, и основные валютные пары снова застыли в крайне узких диапазонах. Макроэкономический календарь был практически пуст и не содержал событий, способных расшевелить рынки.

Пара евро/доллар медленно снижалась, пройдя за весь день порядка 20-ти пунктов, и застыла вблизи минимумов дня на уровне 1.3380. Пара фунт/доллар, оставаясь в состоянии нисходящей коррекции, консолидировалась ниже 68-й фигуры, но выше пятничных минимумов на уровне 1.6766. Пара доллар/иена остановилась у сопротивления в районе 102.20, закрепившись выше 102-й фигуры. Впрочем, с учетом низкой активности участников рынка полной уверенности в последнем пока нет.

На сегодня запланировано:

13:00 – Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 – Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
13:00 – Еврозона. Индекс деловых ожиданий института ZEW;
22:00 – США. Ежемесячный отчет о состоянии бюджета.

Запланированные на сегодня статданные по Германии и еврозоне могут оказать ограниченное влияние на динамику евро/доллара, однако весьма сомнительно, что они спровоцируют сильный всплеск волатильности. Сейчас уместно ожидать более важных данных, а также следить за событиями в Украине, поскольку вторжение российских войск может спровоцировать всплеск волатильности на рынках.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 4 минуты
Зерновые могут сформировать основание

​На прошлой неделе котировки сентябрьского фьючерса на кукурузу оставались под давлением, однако при этом находились в консолидационной фазе после падения до 351 доллара за 100 бушелей на позапрошлой неделе. С нижней стороны колебания котировок были ограничены текущими минимумами, а с верхней – сопротивлением в районе 364 доллара за 100 бушелей.

Недельное закрытие было совершено вблизи минимумов. Сегодня «быки» пытаются перенять инициативу, подняв цену на кукурузу до 356 долларов за 100 бушелей. Вполне возможно, что на данном этапе мы наблюдаем за формированием основания, после чего может развиться восходящая коррекция. Прогнозы по урожаям остаются высокими, но следует отметить тот факт, что на стороне «медведей» сейчас выступают мелкие спекулянты, а крупные спекулянты и хеджеры – на стороне «быков», и это может сигнализировать о развороте тренда.

Котировки пшеницы торговались преимущественно с позитивным настроем и смогли подняться до 571 доллара за 100 бушелей. Здесь энтузиазм «быков» снизился, и пшеница совершила недельное закрытие ниже недельных максимумов. С началом новой недели она тоже демонстрируют позитивную динамику, поднявшись до уровня 553. Индекс СОТ крупных спекулянтов сейчас находится на уровне 5.27, а индекс СОТ хеджеров – на уровне 94.51, что тоже может сигнализировать о развороте тренда.




Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 7 минут
Пара евро/доллар опустилась до 1.3380

Вчера пара евро/доллар вернулась ниже 34-й фигуры, опустившись до 1.3380. Рыночная активность была на очень низком уровне, а само снижение на 20 пунктов вряд ли можно назвать движением. Общий расклад по паре остается без изменений: вероятность роста к сопротивлению в районе 1.3431 сохраняется даже несмотря на вчерашнее снижение. Пробитие этого уровня приведет к росту до 1.3475. Неспособность преодолеть сопротивление в районе 1.3397-1.3431 станет поводом для фиксации прибыли «быками», что может вернуть евро в нисходящее русло.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт скорректировался выше в ожидании статданных и выступления Марка Карни

​Индекс текущих условий ZEW и индекс ожиданий ZEW по Германии за август вышли значительно ниже прогнозов – на уровне 44.3 и 8.6 против прогнозов 54.0 и 17.0 соответственно. По вполне понятным причинам эти данные негативно отразились на динамике единой валюты, которая упала как в паре с британским фунтом, так и в паре с американским долларом. Количество коротких позиций, наращиваемых крупными спекулянтами по евро, растет, что повышает риски развития восходящей коррекции.

На фоне падения евро/фунта, пара фунт/доллар скорректировалась выше – до 1.6815. Кроме того, ее росту способствовала фиксация прибыли краткосрочными игроками в преддверии сегодняшней публикации инфляционного отчета Банка Англии и выступления его главы Марка Карни.

Австралийский доллар тоже несколько восстановился, а в азиатскую сессию поднялся до 0.9287, поддерживаемый индексом уверенности потребителей от Westpack, который превысил прогнозы аналитиков. Сопротивление в районе 92.91 пока успешно справляется со своей задачей, что сохраняет риски возобновления снижения.

На сегодня запланировано:

12:30 – Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
12:30 – Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
12:30 – Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
13:00 – Еврозона. Промышленное производство (м/м, г/г);
13:30 – Великобритания. Квартальный отчет Банка Англии по инфляции;
13:30 – Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
16:30 – США. Розничные продажи (м/м);
18:00 – США. Коммерческие запасы;
18:30 – США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Ключевыми событиями сегодняшнего дня станут публикация данных по рынку труда в Великобритании, публикация квартального отчета по инфляции Банка Англии и выступление Марка Карни. Снижение уровня безработицы спровоцирует скачек фунта вверх, а его рост станет причиной скачка «британца» вниз. Мягкая тональность выступления Марка Карни негативно отразится на фунте, а жесткая – позитивно.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 42 минуты
Доллар/франк не может пробить 91-ю фигуру

«Быки» по доллар/франку не оставляют безуспешных попыток штурма 91-й фигуры. Вчера доллар коснулся уровня 0.9103, после чего снова оказался под давлением и откатился до 0.9073. Сегодня «быки» протестировали отметку 0.9094, где столкнулись с сопротивлением «медведей». Таким образом, расклад остается прежним: для продолжения роста доллару необходимо пробить текущее сопротивление, однако неспособность американской валюты осуществить столь непростую задачу может спровоцировать фиксацию прибыли и падение курса пары до 0.9000. Потеря этого уровня ослабит восходящий импульс.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 11 минут
Доллар/иена торгуется с позитивным настроем

За вчерашний день никаких изменений в паре доллар/иена не произошло, поскольку она торговалась в узком диапазоне между уровнями 102.36 и 102.09. Сегодня «быки» пытаются пробиться выше, подняв курс пары до 102.50. В целом, настрой остается позитивным, и это позволяет в краткосрочной перспективе предположить тестирование 103-й фигуры, чему способствуют и слабые статданные по Японии. Пробитие 103-й фигуры приведет к росту до 104-й фигуры, а падение ниже 102-й фигуры поставит под угрозу поддержку в районе 101.59.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 14 августа

​EUR/USD



Продолжается развитие коррекционной волны (4). Сегодня ожидается рост цены в заключительной волне C of (4), когда эта волна будет построена, начнётся снижение в новом нисходящем импульсе (5). Альтернативный сценарий – волна (4) уже завершена, и падение продолжится сегодня. В своей торговле нужно учитывать то, что существует вероятность реализации альтернативы.

GBP/USD



За последние сутки мы увидели построение очень мощного нисходящего импульса. Скорее всего, он либо завершён полностью, либо почти завершён. В ближайшее время ожидается коррекционный рост цены в волне 2.

USD/JPY



Завершено формирование нисходящей коррекционной волны [2]. На последнем участке мы видим начало нового восходящего тренда. В ближайшие дни ожидается продолжение роста пары.

USD/CHF


Продолжается развитие коррекционной волны (4). Весьма вероятно, что сегодня мы увидим снижение пары в заключительной части волны (4), после чего начнётся построение восходящего импульса (5), как показано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 29 минут
Квантовый анализ основных валютных пар на 14 августа

​EUR/USD



Продолжилось горизонтальное коррекционное движение пары между бирюзовой и красной границей. Весьма вероятно, что построение коррекции уже завершено, поэтому в ближайшее время ожидается снижение цены в направлении нижней красной стенки.

GBP/USD



Цена сначала вышла за границы бирюзового канала вверх, но восходящего движения не получилось, т.к. произошёл отбой от верхней красной стенки канала, который построен при помощи минимального параметра q. После этого, в рамках резкого нисходящего движения, была пробита нижняя граница красного канала и медведи перешли на территорию белого, максимального канала. На последнем участке мы увидели отбой от белой стенки, сегодня ожидается коррекционный рост пары к верхней белой границе.

USD/JPY



На рисунке мы видим новый бирюзовый канал, который объясняет поведение цены. В настоящий момент быки двигаются к верхней стенке этого канала. Скорее всего, в ближайшие дни будет достигнут уровень сопротивления 103.28.

USD/CHF



Продолжается развитие пары в горизонтальной форме в рамках красного канала. Коррекция движется от верхней границы этого канала в направлении его нижней стенки. Сегодня ожидается небольшой рост пары, а затем снижение цены, как указано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро держится выше поддержки на слабых статданных

​Данные по ВВП Франции, Германии и еврозоны за второй квартал вышли ниже прогнозов. Во Франции рост экономики составил 0,0% кв/кв и 0,1% г/г против прогноза в 0,1% кв/кв и 0,3% г/г, в Германии – -0,2% кв/кв и 0,8% г/г против прогноза в -0,1% кв/кв и 1,3% г/г, а в еврозоне – 0,0% кв/кв и 0,7% г/г против прогноза в 0,1% кв/кв и 0,7% г/г. Индекс потребительских цен в еврозоне вышел на уровне -0,7% м/м и 0,4% г/г против прогноза в ‑0,6% и 0,4% соответственно. Таким образом, макроэкономическая статистика по-прежнему не в состоянии порадовать «быков» по единой валюте. Впрочем, евро не оставляет попыток подняться выше. Учитывая то, что на слабых статданных евро/доллар не продолжает снижение и уверенно держится выше поддержки в районе 1.3333, шансы преодолеть 34‑ю фигуру у пары сохраняются.

Конкуренты доллара США получили некоторую поддержку от увеличения числа первичных обращений за пособиями по безработице в США, однако негативный эффект, оказанный статистикой на доллар, был ограниченным. Доллар/иена снова пытается развить рост к 103‑й фигуре, а фунт/доллар продолжает торговаться ниже пробитой 67-й фигуры, хотя риски некоторого восстановления пары сохраняются. Слабая статистика по Японии вновь пробудила спекуляции о расширении Банком Японии стимулирующих мер. Если чиновники будут активно об этом говорить, доллар/иена вполне может преодолеть 103-ю фигуру.

На сегодня запланировано:

12:30 – Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
16:30 – США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
17:00 – США. Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
17:00 – США. Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
17:15 – США. Промышленное производство (м/м);
17:15 – США. Использование производственных мощностей;
17:55 – США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

На динамику британского фунта могут повлиять данные по ВВП Великобритании. Сильные данные станут основанием для восстановления пары, откровенно слабые – усилят на нее давление. Тем не менее, следует остерегаться фиксации прибыли краткосрочными игроками, что может привести к коррекции GBP/USD выше.

На динамику доллара, особенно в паре с иеной, могут оказать влияние индекс цен производителей, индекс потребительского доверия Reuters/Michigan, а также данные по промышленному производству. Слабые данные спровоцируют фиксацию прибыли по лонгам по американской валюте.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 27 минут
Фунт/доллар все еще под давлением

Фунт/доллар консолидируется после падения к 1.6657. Вслед за тестированием этого уровня пара откатилась до 1.6697. Пробитие поддержки в районе 1.6720 является негативным фактором для британской валюты, однако, учитывая масштабы коррекционного падения, следует отметить растущие риски его восстановления. Существует вероятность, что на текущих уровнях активизируются «быки», но для ослабления нисходящего давления им необходимо поднять фунт выше 1.6720. В этом случае можно рассчитывать на восстановление «британца» до 1.6800-1.6842. Сегодня будут опубликованы данные по ВВП Великобритании, которые могут повлиять на динамику GBP/USD.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 18 минут
Доллар/иена остается в диапазоне

​Доллар/иена по-прежнему торгуется без особых изменений, будучи не в состоянии развить движение в том или ином направлении. Вчера доллар снизился до уровня 102.30, оттолкнувшись от которого вернулся к 102.55. Расклад остается прежним: для продолжения роста американской валюте необходимо преодолеть 103-ю фигуру. Неспособность ее пробить заставит «быков» перейти в защиту, а пробитие поддержек в районе 101.59 и 101.22 и вовсе лишит их надежды на возобновление восходящего тренда.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт во власти «медведей» (Недельный обзор)

​На протяжении длительного периода времени рост британского фунта поддерживался ожиданиями повышения Банком Англии процентных ставок, а сами ожидания опирались на довольно сильные макроэкономические показатели по Великобритании, а также экономические прогнозы Центробанка. В то время как рынок труда демонстрировал позитивную динамику, темпы роста заработных плат были невпечатляющими. Все это наряду с менее «ястребиными» высказываниями Марка Карни заставляет инвесторов пересматривать свои ожидания в плане сроков повышения Центробанком ставок. Как следствие, пара фунт/доллар на прошлой неделе снова подверглась распродаже, что спровоцировало ее падение от сопротивления в районе 1.6842 до уровня 1.6657. С началом торгов в азиатскую сессию пара открылась ростом до 1.6737, однако ее существенное продвижение маловероятно.

Вышедшая на прошлой неделе макроэкономическая статистика по Германии и еврозоне не смогла вселить и доли оптимизма «быкам» по единой европейской валюте. Данные по ВВП за второй квартал показали отрицательный рост экономики Германии и нулевой – еврозоны. Кроме того, промышленное производство в еврозоне в июне вышло на уровне -0,3% в месячном исчислении и 0,0% – в годичном. Тем не менее, потери евро в паре с долларом были ограничены поддержкой в районе 1.3336, а «быки» по паре не оставляли безуспешных попыток преодолеть 34-ю фигуру. Учитывая то, что попытки восстановления происходят на фоне негативной для евро макроэкономической статистики, следует отметить определенные риски развития восходящей коррекции выше 1.3400-1.3430. Неспособность пробить эти уровни спровоцирует очередную волну распродаж единой валюты.

Японская иена всю прошлую неделю находилась под давлением, чему способствовали данные по ВВП Японии, показавшие отрицательный рост экономики страны. Слабые макроэкономические показатели повышают вероятность расширения Банком Японии стимулирующих мер, поэтому причин для покупок японской валюты на данном этапе нет. Таким образом, на этой неделе она может оставаться под давлением.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 18 августа
18:00 – США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB (август).

Вторник, 19 августа
05:30 – Австралия. Протокол заседания Резервного банка Австралии;
07:00 – Новая Зеландия. Инфляционные ожидания Резервного банка Новой Зеландии (кв/кв);
12:30 – Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (июль);
16:30 – США. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (июль);
16:30 – США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м, г/г) (июль);
16:30 – США. Начатые строительства домов (м/м) (июль);
16:30 – США. Разрешение на строительство (м/м) (июль).

Среда, 20 августа
03:30 – Австралия. Выступление главы РБА Глена Стивенса;
12:30 – Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
22:00 – США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Четверг, 21 августа
03:50 – Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:50 – Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
05:35 – Япония. Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA;
05:45 – КНР. Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC;
11:30 – Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 – Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 – Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 – Великобритания. Розничные продажи (м/м, г/г);
12:30 – Великобритания. Розничные продажи без учета топлива (м/м, г/г);
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:45 – США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
18:00 – Еврозона. Уровень доверия потребителей;
18:00 – США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
18:00 – США. Продажи существующего жилья.

Пятница, 22 августа
16:30 – Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г);
16:30 – Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г).

На динамику пары доллар/иена может оказать влияние выход индекса потребительских цен в США, запланированный на вторник. Для британского фунта важными будут следующие данные: во вторник – публикация индекса потребительских цен по Великобритании, в среду – публикация протокола последнего заседания Банка Англии, а в четверг – данные по розничным продажам. Кроме того, трейдерам следует обратить внимание на выступление главы Резервного банка Австралии и публикацию протокола последнего заседания FOMC, запланированные на среду.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 4 минуты
Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 18 августа

​EUR/USD



Продолжилось формирование сходящегося горизонтального треугольника (4) как и ожидалось. В настоящий момент он выглядит завершённым и полностью укомплектованным волнами младшего волнового уровня. Сегодня ожидается падение медведей в нисходящем импульсе (5).

GBP/USD



Нисходящий волновой импульс 1 выглядит полностью завершённым. Скорее всего, мы видим начало построения восходящей коррекции 2. В ближайшее время рост пары продолжится в зигзагообразной форме.

USD/JPY



Продолжается формирование начала нового восходящего тренда. Предположительно в настоящий момент формируется нисходящий зигзаг (2). Когда эта волна будет завершена, рост пары продолжится. Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.

USD/CHF



Рынок сформировал волну (4), принявшую форму двойной тройки с нисходящим уклоном. В настоящий момент эта волна выглядит завершённой, поэтому ожидается рост пары в импульсе (5), как указано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 11 минут
Квантовый обзор основных валютных пар на 18 августа

​EUR/USD



Продолжается построение сходящейся горизонтальной коррекции, которая принимает форму треугольника. Цена всё сильнее зажимается между двумя белыми линиями. Скорее всего, сегодня, либо завтра, произойдёт прорыв, и мы увидим продолжение падения пары в направлении нижней границы красного канала. Причём, учитывая продолжительность коррекции, падение может быть достаточно мощным.

GBP/USD



Цена достаточно быстро выросла до верхней стенки белого канала. В настоящий момент быки находятся близко к уровню сопротивления – 1.673. Если этот уровень будет пробит, то подъём продолжится дальше в направлении верхней границы зелёного канала. Однако, если цена оттолкнётся от сопротивления, снижение в белом канале продолжится, как показано мелким пунктиром.

USD/JPY



Продолжается движение пары в бирюзовом восходящем канале. Мы видим бычий тренд к верхней границе этого канала. Скорее всего, в ближайшее время рост пары продолжится в направлении целевого уровня сопротивления – 103.35.

USD/CHF



Цена пробила нижнюю границу красного канала, открыв себе путь к нижней стенке белого. На следующей неделе мы можем увидеть продолжение плавного коррекционного снижения цены. Однако, как альтернативный вариант, рост может продолжиться. Посмотрим, как разрешится эта ситуация.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар снова снижается

Единая валюта в паре с долларом США не смогла закрепиться выше 34-й фигуры и продолжить рост. Вместо этого пара, оттолкнувшись от нее, начала снижение, в результате которого «медведи» протестировали отметку 1.3352. Сегодня снижение продолжилось, но было ограничено поддержкой в районе 1.3343. Вероятность падения к 33-й фигуре сохраняется, а ее пробитие приведет к падению до 1.3264. Тем не менее, риски формирования дна с последующим развитием восходящей коррекции растут, и тогда следует ожидать очередного тестирования сопротивления в районе 13397-1.3431. Пробитие последнего уровня приведет к росту до 1.3475 и, возможно, до 1.3545, где следует рассматривать возможность открытия коротких позиций.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 22 минуты
Доллар/франк возвращается к 91-й фигуре

Как мы и предполагали, несмотря на снижения доллара США против швейцарского франка, американская валюта остается привлекательной для покупок на спадах. Вчера она смогла оттолкнуться от поддержки в районе 0.9024 и подняться до 0.9069, порадовав всех тех, кто скептически относился к попыткам «медведей» продавить курс доллар/франка ниже 0.9000. Тем не менее, следует также отметить, что неспособность доллара протестировать 91‑ю фигуру и преодолеть ее, закрепившись выше, станет поводом для фиксации прибыли и более глубокого снижения, поэтому торговать пока следует в диапазоне.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 9 минут
Доллар/иена в диапазоне

Начатое в прошлую пятницу снижение доллар/иены вчера не получило своего продолжения. Вместо этого пара поднялась до 102.59, а в азиатскую сессию – до 102.64. Таким образом, с началом новой торговой недели изменений в общей картине не произошло, а доллар/иена торгуется в диапазоне между поддержкой в районе 102.20/00 и сопротивлением в районе 102.71. Следовательно, потеря поддержки приведет к снижению и тестированию 101.59-101.22, а пробитие сопротивления приведет к тестированию 103-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Пара фунт/доллар выглядит перепроданной

Нисходящая коррекция фунта продолжается, и в паре с американским долларом «британец» вчера снова упал. Пробив поддержку в районе 1.6720, пара фунт/доллар рухнула до 1.6634, чему способствовали данные по потребительской инфляции в Великобритании, показавшие ее замедление. К концу дня фунт снизился до 1.6611, а в азиатскую сессию – до 66-й фигуры. В случае ее пробития фунт упадет до 1.6552. GBP/USD находится в состоянии перепроданности, что делает некомфортными продажи пары на текущих уровнях, хотя не исключает снижения к вышеуказанному уровню. Если 66-я фигура устоит перед натиском «медведей», то можно будет ожидать восстановления до 1.6657-1.6720. Сегодня будет опубликован протокол заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии, который способен повлиять на динамику фунта.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 41 минуту
Квантовый анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 20 августа

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, после завершения формирования сходящегося горизонтального треугольника мы увидели продолжение снижения пары в направлении нижней стенки красного канала. Сегодня ожидается продолжение развития нисходящего тренда к уровню поддержки 1.325.

GBP/USD



Цена оттолкнулась от верхней границы белого канала и мощно обрушилась, пробив зелёную границу. В настоящий момент мы видим медвежье падение, направленное к линии поддержке – нижней белой стенке. В ближайшее время ожидается продолжение падения пары.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом мы увидели продолжение роста пары в направлении верхней границы бирюзового канала. Цена приблизилась к уровню сопротивления. Скорее всего, сегодня целевой уровень 103.34 будет достигнут. Если после этого он будет пробит вверх, будет построен новый канал при помощи максимального параметра q, и цена направится к его верхней стенке, т.е. восходящий тренд продолжится. А случае отбоя от сопротивления, начнётся коррекционное снижение пары, однако этот сценарий является альтернативным.

USD/CHF



Цена продолжает расти в направлении верхней стенки белого канала. Мы видим мощный бычий тренд на рынке. Сегодня и в ближайшие дни ожидается продолжение подъёма цены к целевому уровню сопротивления 0.915.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 14 минут
Волновой анализ основных валютных пар на 20 августа

​EUR/USD



Как и ожидалось, после завершения построения горизонтального треугольника снижение цены в волне (5) продолжилось. Пока эта волна не выглядит завершённой, поэтому сегодня ожидается продолжение снижения пары, как указано на рисунке.

GBP/USD



В связи с мощным падением цены разметка была подкорректирована. В настоящий момент развивается нисходящая импульсная волна (5) of [5] of 1. Сегодня ожидается продолжение снижения цены в указанной волне.

USD/JPY



Йена продолжила свой рост, дав нам понять, что построение восходящей импульсной волны (3) уже началось. Скорее всего, мы видим начало нового восходящего тренда, который может вырасти на 500-600 пунктов вверх. В такой ситуации следует держать длинные позиции максимально долго.

USD/CHF



Как и ожидалось, мы увидели продолжение роста цены в рамках восходящего импульса (5). Быки уже близки к обновлению предыдущего максимума. Скорее всего, сегодня локальный максимум будет обновлён, и мы увидим подъём пары на 30-40 пунктов, как указано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Пара фунт/доллар не смогла развить восходящую динамику

​По еврозоне и странам, которые в нее входят, сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий. Единая валюта продолжила снижение. В паре с долларом США она упала до 1.3256, пройдя поддержку в районе 1.3264. Давление на евро/доллар оказали и распродажи евро против британского фунта, спровоцированные протоколом последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, который показал появление двух голосов в пользу повышения процентной ставки.

После публикации вышеупомянутого протокола пара фунт/доллар резко подскочила до 1.6678, однако развить восходящую динамику выше этого уровня ей так и не удалось. Большинство членов Комитета по-прежнему считают, что инфляционные данные все еще не оправдывают повышение процентной ставки, поэтому позитивная реакция была непродолжительной, а затем «британец» снова оказался под давлением и упал ниже 66‑й фигуры.

Таким образом, нисходящая коррекция по фунту и нисходящий тренд по евро остаются в силе, а более «ястребиный» тон протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США лишь увеличил спрос на доллар, который продолжает расти в паре с японской иеной. Тем не менее, эффект от протокола может быть нивелирован более мягкими заявлениями Джаннет Йеллен на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, который начнется сегодня.

На сегодня запланировано:

11:30 – Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 – Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 – Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 – Великобритания. Розничные продажи (м/м, г/г);
12:30 – Великобритания. Розничные продажи без учета топлива (м/м, г/г);
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:45 – США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
18:00 – Еврозона. Уровень доверия потребителей;
18:00 – США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
18:00 – США. Продажи существующего жилья.

Статданные по Германии и еврозоне могут оказать влияние на динамику евро/доллара, но оно, вероятнее всего, будет ограниченным. Британский фунт может отреагировать на данные по розничным продажам в Великобритании. Сильные данные помогут паре фунт/доллар скорректироваться выше, а слабые лишь усилят негативный настрой. Всплеск волатильности на валютном рынке могут спровоцировать выступления Джаннет Йеллен и Марио Драги в Джексон-Хоул.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 15 минут
Доллар/иена приближается к 104-й фигуре

Доллар/иена продолжает рост, что не должно вызывать удивления у тех, кто читал наши предыдущие обзоры. Дополнительный стимул к росту доллар получил после выхода более «ястребиного», чем ожидалось, протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Как следствие, пара доллар/иена подскочила до уровня 103.84, который на данный момент смог сдержать натиск «быков». В краткосрочной перспективе пара может протестировать сопротивление в районе 104.00-104.12, где возможна активизация «медведей». На динамику USD/JPY может повлиять предстоящее выступление Джаннет Йеллен на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул (США).



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 24 минуты
Пара евро/доллар пробила поддержку в районе 1.3264?

Пара евро/доллар пробила поддержку в районе 1.3305, что привело к ее снижению до 1.3275. После отката до 1.3297 падение возобновилось, и евро оказался ниже поддержки в районе 1.3264, протестировав отметку 1.3255. Учитывая некоторую перепроданность единой валюты и чрезмерное количество открытых по ней коротких позиций, можно было предположить, что поддержка в районе 1.3264 сдержит натиск «медведей». Ее потеря предполагает падение пары в направлении 32-й фигуры. Тем не менее, с каждым рывком ниже риски развития нисходящей коррекции лишь растут, поэтому при продажах евро на текущих уровнях следует проявлять максимальную осторожность.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании выступлений Джаннет Йеллен и Марио Драги

​Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за август по Франции и еврозоне вышел ниже прогнозов, а по Германии – превысил прогнозы. Реакция рынков на эти смешанные данные была довольно скромной, однако пара евро/доллар смогла найти поддержку в районе 1.3242 и восстановиться до 1.3288. Сегодня в азиатскую сессию курс EUR/USD поднялся до 1.3296. Розничные продажи в Великобритании не дотянули до прогнозных значений, а фунт/доллар консолидируется выше текущих минимумов на уровне 1.6563.

Более «ястребиный» протокол последнего заседания FOMC оказал поддержку американскому доллару, но выступление главы ФРС Джаннет Йеллен на экономическом форуме в Джексон-Хоул, запланированное на сегодня, может негативно отразиться на динамике «американца». В преддверии этого события доллар находится под некоторым давлением на фоне фиксации прибыли краткосрочными игроками.

На сегодня запланировано:

16:30 – Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г;
16:30 – Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
18:00 – США. Выступление Джаннет Йеллен;
20:30 (21:00) – США. Выступление Марио Драги.

Ключевыми событиями этого дня будут выступления Джаннет Йеллен и Марио Драги. Мягкий тон выступления главы ФРС ослабит позиции доллара США и станет поводом для его коррекции, в то время как более жесткий тон поддержит рост доллара, хотя риски коррекции будут сохраняться. От Марио Драги ждут возможных комментариев относительно стимулирующих мер. Маловероятно, что мы услышим от него что-либо новое, однако любые намеки на скорое введение ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер подвергнет единую валюту очередной волне распродаж.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 5 минут
Доллар/франк не в состоянии развить рост после пробития 91-й фигуры

Пара доллар/франк пробила 91-ю фигуру, однако дальнейшего развития восходящей динамки не последовало. После тестирования 0.9145 доллар вернулся к 91-й фигуре и теперь пытается закрепиться выше нее. Как уже отмечалось, несмотря на пробитие 91-й фигуры, доллару для продолжения роста необходимо преодолеть максимумы этого года на уровне 0.9155, чего на данном этапе пока не произошло. Неспособность это сделать повышает риски падения ниже пробитой 91-й фигуры, что может увеличить вероятность риски возвращения к психологическому уровню 0.9000. Потеря последнего существенно ухудшит перспективы доллара.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru