Кто и как тестирует системы? - Страница 3 - Форум о заработке в интернете
Форум о заработке в интернете

Вернуться   Форум о заработке в интернете > Форум о Форекс (Forex) > Торговые стратегии и системы

Важная информация

Торговые стратегии и системы Обсуждение торговых стратегий, дополнительных инструментов в своих стратегиях, информацию о валютных парах и др. Использование АТС. Роботы. Системы, методы помогающие трейдерам получить профит.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.11.2011, 17:00   #21
alex78
GR-Профессионал
 
Аватар для alex78
 
Регистрация: 09.12.2010
Адрес: город
Сообщений: 2,472
4 | 0
2 | 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mus, post: 186947
У меня такое впечатление, что я про Фому, а мне про Ерему рассказывают. Для того чтобы понять, о чем я говорю, стоит скачать котировки с терминала МТ4 в формат екселя и "пощупать".... Я говорю, про качество...


alex78, возьми график евробакса, видел ли ты по среди недели там гепы? Если нет, то вытяни из терминала историю и отобрази ее в свечной диаграмме ( в екселе, есть такая возможность) и увидишь своими глазами. А потом продолжим дискуссию.
Я понял о чём Вы. Гепов не видно на графике просто потому, что они внутри свечи). А с чего Вы решили, что котировки должны меняться с шагом 0.0001 или 0.01? На базаре сегодня мясо по 40 а завтра по 45, где изменение с шагом в 1 копейку?)) Это же не ДЦ поставляет котировки и обязательно должно их давать с шагом 0.0001).
alex78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 17:01   #22
Mus
GR-Мастер
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 1,221
1 | 0
1 | 0
Автор темы
  По умолчанию

alex78, да верно. Хорошо, а как вы поясните значения, которых не было ни в тот день на рынке, ни в истории вообще?
Пример, я только что загрузил с терминала МТ4 котировки, евробакс часовки. Их суммарное количество 51192 строки. У меня есть те же котировки с той же платформы, но я их почистил и отсортировал и дополнил пустоты. Начало и выходные все такие же самые, но там 51512 сторк. То есть получается не хватает 320 строк. Вот о чем речь идет...
Хорошие котировки, это деньги в свободном доступе их нет...
Mus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 22:56   #23
alex78
GR-Профессионал
 
Аватар для alex78
 
Регистрация: 09.12.2010
Адрес: город
Сообщений: 2,472
4 | 0
2 | 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mus, post: 187286
alex78, да верно. Хорошо, а как вы поясните значения, которых не было ни в тот день на рынке, ни в истории вообще?
Пример, я только что загрузил с терминала МТ4 котировки, евробакс часовки. Их суммарное количество 51192 строки. У меня есть те же котировки с той же платформы, но я их почистил и отсортировал и дополнил пустоты. Начало и выходные все такие же самые, но там 51512 сторк. То есть получается не хватает 320 строк. Вот о чем речь идет...
Хорошие котировки, это деньги в свободном доступе их нет...
Я не знаю как Вы обрабатывали котировки, но раз Вы их обрабатывали, значит это естественно, что разное колличество. Ну а вообще, котировки КАЖЕТСЯ можно скачивать откудато и использовать как образец. К примеру я когдато тестил прогрпмму по анализу, так там нужно было закачать откудато котировки и тогда запускать анализ. Но это было давно и откуда я качал котировки и для каких программ не помню уже). Одна прога анализировала по системе Вильямса, а вторая по волнам Эллиота.
alex78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 21:24   #24
Mus
GR-Мастер
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 1,221
1 | 0
1 | 0
Автор темы
  По умолчанию

В моем случае я сравнивал котировки одного и того же интервала 1час по евробаксу. ДЦ Альпари и Дукаскопи. Я брал за один и тот же период времени, а не совпадение строк, означает что, там не все цены, некоторых не хватает. Потому приходится обрабатывать... Для часовок еще можно использовать усредненный результат. В моем случае разбежность роли не играет, мне главное, чтоб по параметрам свеча была точно такая же, как тогда была в реале и все...
Mus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 15:56   #25
alex78
GR-Профессионал
 
Аватар для alex78
 
Регистрация: 09.12.2010
Адрес: город
Сообщений: 2,472
4 | 0
2 | 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mus, post: 188588
В моем случае я сравнивал котировки одного и того же интервала 1час по евробаксу. ДЦ Альпари и Дукаскопи. Я брал за один и тот же период времени, а не совпадение строк, означает что, там не все цены, некоторых не хватает. Потому приходится обрабатывать... Для часовок еще можно использовать усредненный результат. В моем случае разбежность роли не играет, мне главное, чтоб по параметрам свеча была точно такая же, как тогда была в реале и все...
Поставщики котировок разные. Может поэтому и не совпадает. Я при написании советника например столкнулся с тем, что некоторые ДЦ, тоже работающие под мт4, просто не позволяют ставить одновременно с открытием ордера стоп и профит. Казалось бы всё одинаково, но есть и раздница. Думаю если Вы побеседуете с операторами то найдёте причину раздницы). Было бы желание докапываться до истины).
alex78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 19:20   #26
Mus
GR-Мастер
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 1,221
1 | 0
1 | 0
Автор темы
  По умолчанию

Поставщик котировок и история теоретически должна быть одинакова. Счет NDD в Альпари, там котировки идут прямо из системы дукаса. Разница только в спредах и в комисии, у дукаса более приятные, чем у альпари. Но у дукаса трудно счет открыть, мне по крайней мере. Разбежность в пунктах туда сюда +- несколько пунктов не критична. Проблема в пустоте.
Mus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 15:01   #27
alex78
GR-Профессионал
 
Аватар для alex78
 
Регистрация: 09.12.2010
Адрес: город
Сообщений: 2,472
4 | 0
2 | 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mus, post: 188775
Поставщик котировок и история теоретически должна быть одинакова. Счет NDD в Альпари, там котировки идут прямо из системы дукаса. Разница только в спредах и в комисии, у дукаса более приятные, чем у альпари. Но у дукаса трудно счет открыть, мне по крайней мере. Разбежность в пунктах туда сюда +- несколько пунктов не критична. Проблема в пустоте.
Может и так. Для меня этот вопрос не критичен. Если у Вас не получается получить нужное качество котировок, то наверно нужно менять систему или чемто компенсировать недостаток. Тут никто ни с кем торговаться думаю не будет. Нравится бери - не нравится иди). Рынок.
alex78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 15:01   #28
Mus
GR-Мастер
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 1,221
1 | 0
1 | 0
Автор темы
  По умолчанию

Я нашел выход из ситуации, обрабатываю котировки и получаю качественную базу, постоянно пополняя, каждую прошедшую неделю. И ту же базу использую...

P.S. Если в МТ такие трабблы на часовках, то что делается на минутках, страшно представить, потому я использую только от часа и больше.
Mus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 01:15   #29
alex78
GR-Профессионал
 
Аватар для alex78
 
Регистрация: 09.12.2010
Адрес: город
Сообщений: 2,472
4 | 0
2 | 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mus, post: 189731
Я нашел выход из ситуации, обрабатываю котировки и получаю качественную базу, постоянно пополняя, каждую прошедшую неделю. И ту же базу использую...

P.S. Если в МТ такие трабблы на часовках, то что делается на минутках, страшно представить, потому я использую только от часа и больше.
Ну и правильно. Потому как там ниже даже и делать то нечего. Сплошное ШШШШШ - шум).
alex78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 17:01   #30
Mus
GR-Мастер
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 1,221
1 | 0
1 | 0
Автор темы
  По умолчанию

alex78, я просто не смог найти нормальную базу на минутках, а из того что есть, чтобы довести до ума, там столько времени нужно, что ну его в пень...
Mus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.