Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар США корректируется после роста

​Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, которые в значительной мере могли бы повлиять на валютный рынок. Производственные заказы в Германии в августе вышли на уровне -5.7% м/м и -1.3% г/г против прогноза -2.5% и 2.6%, соответственно. Тем не менее это не помешало евро/доллар оттолкнуться от очередных минимумов, достигнутых после выхода сильного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, и восстановиться до 1.2675. Скорректировался вчера и фунт в паре с долларом, а также японская иена. Вчерашнее снижение американца после пятничных нонфармов сигнализирует о возможной более масштабной коррекции, которая в целом необходима ввиду его перекупленности и перепроданности ряда его конкурентов.

Резервный Банк Австралии, как и ожидалось, сохранил процентную ставку без изменений, и, согласно комментариям, не намерен менять монетарную политику в обозримом будущем. Аусси в паре с долларом продолжает восстановление, поднявшись до 0.8783. Его рост является коррекционным.

Не преподнес сюрпризов и Банк Японии, который тоже оставил процентную ставку на прежнем уровне. В данный момент глава Центробанка делает соответствующие комментарии, которые пока не оказывают особого влияния на динамику иены. Ее вчерашний рост подтверждает готовность к долгожданной коррекции.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
20:20 - США. Выступление главы Федерального Резервного банка Миннеаполиса Нараяны Кохерлакоты;
22:00 - США. Выступление Уильяма Дадли из Федеральной Резервной Системы.

На динамику британского фунта некоторое влияние могут оказать данные по промышленному производству. Слабые показатели ограничат восстановление фунт/доллар, сильные – поддержат. Если же на слабых данных фунт упадет, а потом возобновит рост, значит его коррекция набирает обороты.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Georgyi]

Оксан, скажите лучше, что будет с рублем??
Докатимся ли до того, что будет 50 рублей за 1 доллар?

[Оксана Воронина]

Доллар/иена упала до 108.38

Уровень 110.00 смог обеспечить достойное сопротивление доллару США в паре с японской иеной. Несмотря на недельное закрытие вблизи этой точки, начало новой торговой недели ознаменовалось снижением пары, в результате которого медведи смогли протестировать поддержку в районе 108.65. После отката до 109.23 падение возобновилось и доллар/иена снизилась до 108.38. Это падение является коррекционным, его следующей целью может стать 108-я фигура. Ее пробой приведет к снижению до 107.39-107.00. Если доллару удастся закрепиться выше текущей поддержки, то он сможет вернуться за пределы 109-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 36 минут
Евро/доллар скорректировался выше

Вследствие продолжительного падения евро/доллар уже некоторое время проявляет признаки сильной перепроданности, что вчера спровоцировало развитие вполне ожидаемой коррекции пары. Найдя поддержку в районе 25-й фигуры, она начала восхождение, которое продолжалось, пока курс не достиг уровня 1.2652, а немногим позже – отметки 1.2675. Спады теперь ограничены поддержкой в районе 1.2605. Несмотря на возвращение евро выше пробитого ранее уровня 1.2825, быкам не стоит заряжаться излишним оптимизмом. Тем не менее, если евро удастся закрепиться выше 1.2605-1.2623 и пробить текущее сопротивление, то можно будет ожидать тестирования сопротивления в районе 27-й фигуры. Потеря поддержки на уровне 1.2623-1.2605 приведет к тестированию 1.2571. Для ослабления нисходящего давления евро необходимо подняться выше 1.2764.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США продолжил коррекцию

​Промышленное производство в Германии за август вышло на уровне -4.0%, а в Великобритании – 0.0%. Тем не менее, единая валюта и британский фунт вчера продолжили восходящую коррекцию против доллара США, поднявшись до 1.2682 и 1.6128, соответственно. Пара доллар/иена снижалась вслед за фондовыми индексами, достигнув уровня 107.75. Как уже ранее говорилось, ожидания более раннего повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки могут оказаться завышенными, а рост доллара на фоне этого – чрезмерным, поэтому его коррекция была вполне логичным и ожидаемым событием. Тем не менее, экономика США находится в лучшем состоянии, чем экономики еврозоны и Японии, поэтому снижение доллара является коррекционным, а долгосрочный восходящий тренд остается в силе.

На сегодня запланировано:

15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов (г/г);
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
22:00 - США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Главным событием дня, конечно же, является публикация протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Его тональность может предопределить дальнейшую динамику доллара США. Жесткий тон поддержит возобновление роста доллара, мягкий — будет способствовать дальнейшему развитию его коррекции.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 19 минут
Квантовый анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 8 октября

​EUR/USD



Продолжается коррекционное движение цены в рамках красного пунктирного канала. После того, как цена оттолкнулась от нижней стенки этого канала, следующей целью для неё стала верхняя красная граница. В ближайшее время ожидается продолжение восходящего коррекционного движения к указанному уровню.

GBP/USD



Как и ожидалось, Фунт поднялся к уровню сопротивления – белой стенке канала. Мы увидели небольшой прокол этого уровня, после чего цена вновь направилась к нижней красной границе. В ближайшее время ожидается снижение цены к новому целевому уровню поддержки – 1.595.

USD/JPY



Йена пробила нижнюю границу белого канала, выйдя за его пределы. В связи с этим возникла необходимость в расчёте и построении нового канала, который бы объяснил поведение цены. На графике мы видим бирюзовый канал, построенный при помощи минимального параметра q. А значит, если восходящее движение уже началось, мы увидим достижение верней границы этого канала. Таким образом, сегодня ожидается рост цены.

USD/CHF



После прокола верхней границы зелёного канала Франк вернулся на территорию этого канала и начал формирование коррекции, целью для которой является нижняя стенка указанного канала. В ближайшие дни ожидается продолжение коррекционного бокового флэта, как указано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 35 минут
Волновой анализ основных валютных пар на 8 октября

​EUR/USD



Продолжается развитие нисходящего тренда [C]. В настоящий момент формируется горизонтальная коррекционная волна 4. Сегодня ожидается снижение цены в направлении предыдущего минимума пары, после чего мы увидим заключительную восходящую волну. Таким образом, волна 4 может принять форму зигзага или волновой плоскости.

GBP/USD



Завершено построение небольшой коррекционной волны 2, рынок начинает формирование нового нисходящего импульса 3. Сегодня ожидается продолжение падения цены в указанной волне. Весьма вероятно, что мы увидим обновление предыдущего минимума.

USD/JPY



Продолжается построение размашистой коррекционной волны [4]. Весьма вероятно, что эта волна примет форму волновой плоскости. Мы уже увидели завершение первой волны (А) of [4]. В ближайшее время ожидается построение восходящего зигзага (B), как указано на рисунке.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом мы видим развитие коррекционной волны [iv], весьма вероятно, что эта волна примет форму коррекционной тройки. Сегодня ожидается рост цены в восходящем зигзаге (b). Цена приблизится к уровню предыдущего максимума, как указано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Протокол FOMC ослабил позиции доллара США

​Вчерашняя европейская и большая часть американской сессии прошли довольно спокойно, поскольку участники рынка находились в ожидании публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Евро/доллар торговался ниже 27-й фигуры, фунт/доллар – ниже сопротивления в районе 1.6118, а доллар/иена пыталась вернуться на путь роста.

Протокол стал неприятным сюрпризом для быков по американцу, покупавших его на фоне ожиданий более раннего повышения ФРС процентной ставки. В нем, помимо намерения придерживаться политики низких ставок в течение продолжительного периода времени после завершения программы покупки активов, было отражено беспокойство членов Комитета возможным негативным влиянием замедления роста экономики КНР и еврозоны вместе с ростом доллара на экономику США.

В результате американец подвергся очередной волне распродажи и упал против большинства своих конкурентов. Таким образом, евро, фунт, иена, аусси и другие валюты получили шанс продолжить коррекцию против доллара, при этом не стоит исключать того, что улучшение рынка труда в дальнейшем вместе с возможным ростом заработных плат и инфляционного давления все же вынудят ФРС приступить к ужесточению монетарной политики. Поэтому нисходящая коррекция доллара может оказаться непродолжительной.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
19:00 – Еврозона. Выступление президента ЕЦБ Марио Драги.

Главным событием сегодняшнего дня является объявление результатов заседания Банка Англии. Здесь по-прежнему не ожидается никаких сюрпризов, Центробанк, скорее всего, оставит процентную ставку и объемы программы покупки активов без изменений, что может ограничить дальнейшее восстановление фунта.

Тем не менее, в случае сокращения объемов, фунт может существенно вырасти, как против доллара, так и против евро. От выступления Марио Драги вряд ли стоит ожидать чего-то нового, поэтому реакция на него может быть слабовыраженной.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 21 минуту
Доллар/франк продолжил снижение

Благодаря более мягкому, чем ожидалось, протоколу последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США пара доллар/франк все же пробила поддержку в районе 0.9555 и снизилась до уровня 0.9509. Сегодня падение продолжилось, поддержка в области 95-й фигуры, как мы и предполагали, была пробита, и медведи на данный момент протестировали отметку 0.9483. В краткосрочной перспективе пара может снизиться до 0.9455-0.9404. Прохождение последнего уровня откроет путь к 93-й фигуре. На данном этапе отскоки вверх следует использовать для открытия коротких позиций, не пренебрегая при этом защитными ордерами.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 45 минут
Фунт/доллар может протестировать 1.6220

Фунт/доллар практически весь вчерашний день торговался в диапазоне, ограниченном сопротивлением в районе 1.6118 и поддержкой на уровне 1.6031. После выхода протокола FOMC фунт взлетел вверх, пробив точки 1.6118 и 1.6131 и протестировав отметку 1.6181. В азиатскую сессию он поднялся до 1.6197, после чего откатился до 1.6154, где его продолжают выкупать. Таким образом, в краткосрочной перспективе фунт может протестировать нисходящую линию сопротивления, которая на данный момент проходит в районе уровня 1.6220. Ее пробой ослабит нисходящее давление и приведет к росту к 63-й фигуре. Сегодня будут опубликованы результаты заседания Банка Англии, которые могут оказать влияние на динамику пары.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Банк Англии никого не удивил

​Решение Банка Англии оставить процентную ставку и объемы программы покупки активов прежними было ожидаемым, поэтому реакция рынка на это событие была довольно вялой, а попытка пробиться выше нисходящей линии сопротивления, проходившей в районе уровня 1.6220, оказалась безуспешной. После ее тестирования фунт/доллар снова оказался под давлением и вернулся к поддержке в районе 1.6118. В целом негатив в отношении британского фунта на данном этапе не совсем понятен, учитывая то, что ФРС явно не намерен спешить с повышением процентной ставки, а Банк Англии неоднократно допускал возможность ее более раннего повышения. Тем не менее, восходящий тренд по доллару остается в силе.

Единая валюта в паре с долларом тоже оказалась не в состоянии продолжить рост, и, после тестирования сопротивления в районе 1.2790, снизилась до уровня 1.2663. Здесь ситуация более понятна, поскольку темпы роста экономики Германии и еврозоны замедляются, монетарное ослабление Европейским центральным банком лишь набирает обороты, в то время как ФРС завершает третий, и, похоже, последний раунд количественного ослабления, а экономика США демонстрирует довольно устойчивый рост.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
18:30 - Канада. Обзор экономической конъюнктуры банка Канады;
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Для британского фунта некоторый интерес будут представлять данные по торговому балансу Великобритании. Сильные данные поддержат фунт/доллар, слабые – окажут давление, но ожидать сильных направленных движений после выхода данных не приходится. Зато для канадского доллара важными будут данные по занятости и безработице в Канаде. Рост занятости и/или снижение уровня безработицы окажет давление на пару доллар/луни, а сокращение числа занятых и/или рост уровня безработицы поддержит ее.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 10 минут
Евро/доллар снова упал

Евро/доллар не удалось продолжить восстановление и преодолеть сопротивления в районе 1.2791. Более того, пара не смогла закрепиться выше 1.2700, что повышает риски снижения к 1.2650-1.2623. Тем не менее, евро/доллар нашел поддержку в районе 1.2663, и, если им удастся закрепиться выше нее, то шансы на возвращение выше 1.2700 существенно повысятся. Потеря этой поддержки приведет к снижению до 1.2650-1.2623, где возможна активизация быков. Пробой сопротивления в районе 1.2700-1.2716 откроет путь к 28-й фигуре.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 58 минут
Доллар/иена возвращается на путь роста

Пробой доллара США в паре с японской иеной поддержки в районе 108.10 выглядит неубедительным, поскольку он смог найти поддержку на уровне 107.52, от которой вернулся к этой точке. Очередные попытки медведей удержать контроль над ситуацией оказались тоже безуспешными, что повышает риски возвращения доллара выше 108.10. В этом случае следует ожидать тестирования сопротивления в районе 108.53-108.74.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Несмотря на мягкий тон протокола FOMC спрос на доллар сохранился (Недельный обзор)

​На прошлой неделе состоялись заседания ряда Центробанков. Банк Японии, Резервный Банк Австралии и Банк Англии, как и ожидалось, оставили процентные ставки без изменений. Кроме того, Банк Англии оставил прежними и объемы программы покупки активов. Поскольку решения регуляторов были вполне ожидаемыми, реакция рынков на них была довольно скромной. Основным событием прошедшей недели, конечно же, был протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. На фоне устойчивого роста экономики США, улучшения рынка труда в стране существенно повысились ожидания более раннего повышения ФРС процентной ставки, поэтому участники рынка уделяют особое внимание «тональности» каждого публикуемого протокола.

И здесь быков по доллару США ожидал неприятный сюрприз, поскольку в нем, помимо намерения придерживаться политики низких ставок в течение продолжительного периода времени после завершения программы покупки активов, было отражено беспокойство членов Комитета возможным негативным влиянием замедления роста экономики КНР и еврозоны вместе с ростом доллара на экономику США. Не секрет, что укрепление американца не совсем соответствует интересам Центробанка, поэтому беспокойство, проявляемое некоторыми членами Комитета, оказало негативное влияние на его динамику, и стало поводом для фиксации прибыли. В результате, по всему спектру рынка наблюдалось падение доллара против большинства его конкурентов, что позволило евро, фунту, швейцарскому франку и японской иене отыграть часть понесенных потерь.

Тем не менее, восстановление евро, фунта и рынка было недолгим, и завершили они неделю падением. Если ожидания более раннего повышения Банком Англии процентной ставки может оказать поддержку паре фунт/доллар, то экономические перспективы и политика монетарного ослабления, проводимая ЕЦБ, в долгосрочной перспективе будут оказывать давление на евро. В краткосрочной перспективе, ввиду перепроданности единой валюты, является возможным ее некоторое восстановление. В отличие от евро и фунта, японская иена завершила неделю ростом против доллара, что произошло в том числе и благодаря развитию нисходящей коррекции на фондовых рынках.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 13 октября
Япония. День Здоровья и Спорта;
10:00 - Германия. Индекс оптовых цен (м/м, г/г);
Канада. День Благодарения;
США. День Колумба.

Вторник, 14 октября
05:30 - Австралия. Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии;
06:00 - КНР. Новые кредиты;
10:00 - Япония. Обзор от Банка Японии;
10:45 - Франция. Инфляция исключая табачные изделия (м/м);
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г);
12:30 - Великобритания. Индекс отпускных цен производителей (м/м, г/г);
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
13:00 - Германия. Промышленное производство (м/м, г/г);
13:00 - Германия. Индекс деловых ожиданий института ZEW.

Среда, 15 октября
05:30 - КНР. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
05:30 - КНР. Индекс цен производителей (г/г);
08:30 - Япония. Промышленное производство (м/м, г/г);
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
11:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги;
12:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
12:30 - Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г);
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
16:30 - США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
16:30 - США. Розничные продажи (м/м);
22:00 - США. Экономический обзор ФРС США.

Четверг, 16 октября
02:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
06:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции (г/г);
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство (м/м) ;
17:15 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Пятница, 17 октября
03:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
16:30 - Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады, (м/м, г/г);
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 - США. Начатые строительства домов (м/м);
16:30 - США. Разрешение на строительство (м/м);
16:30 - США. Выступление Джанет Йеллен;
17:55 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

Для фунта и евро важными будут данные по потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне, соответственно. Кроме того, на динамику евро могут повлиять: публикация данных по промышленному производству и потребительской инфляции в Германии.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 9 минут
Доллар/франк может продолжить снижение

Оттолкнувшись от поддержки в районе 0.9468, доллар/франк снова преодолел сопротивление в области 0.9555 и поднялся до уровня 0.9592. Тем не менее, с началом новой торговой недели он оказался под давлением, что привело к снижению до 0.9519. Таким образом, шансы на продолжение нисходящей коррекции сохраняются, для чего паре необходимо пробить поддержку в районе 0.9519. Рост выше 0.9555 вернет доллар на путь роста.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 59 минут
Фунт/доллар необходимо вернуться выше 1.6131

В пятницу фунт/доллар пробил поддержку в районе 1.6118, после чего упал к 1.6008. Под конец торгового дня паре удалось восстановиться до уровня 1.6077, а сегодня, с началом новой торговой недели, она смогла подняться до 1.6126, от которого на данный момент снизилась до поддержки в районе 1.6070. Этот рост происходил в условиях низкой ликвидности, поэтому говорить об улучшении перспектив фунта пока не приходится. Для этого ему необходимо вернуться и закрепиться выше сопротивления в области 1.6131. Тогда у него будет возможность протестировать сопротивление в районе 1.6173, пробой которого позволит снова атаковать текущие максимумы на уровне 1.6226. Неспособность подняться выше 1.6118/31 усилит давление на фунт и приведет к его снижению до психологического уровня 1.6000, потеря которого поставит под угрозу минимумы в точке 1.5952.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро неожиданно вырос

​Вчерашний торговый день в целом был спокойным, поскольку ликвидность из-за праздничного дня в США была низкой. Евро/доллар продолжил тестировать сопротивление в районе 27-й фигуры, которое было пробито поздно вечером, и пара стремительно поднялась до уровня 1.2768. Скорее всего, рост был связан со срабатыванием стоп-ордеров в условиях неликвидного рынка на фоне роста франка и евро против британского фунта. Вчера состоялось интервью с главой Банка Англии, в котором он заявил, что замедление мировой экономики, низкая инфляция и проблемы экономик европейских стран будут учтены на следующем заседании Центробанка. Это заявление снова понизило и без того ослабевшие ожидания более раннего повышения ЦБ процентной ставки. В то же время повода для оптимизма у быков по евро тоже нет, поэтому евро/доллар в азиатскую сессию почти вернулся к пробитой ранее 27-й фигуре. Здесь стратегия остается прежней – продажи на росте, хотя исключать восстановления к 1.2880-1.3000 не стоит.

Фондовые индексы опять снижаются, на фоне чего продолжила коррекцию и пара доллар/иена, упавшая к 106.76. Несомненно, рост японской валюты против доллара связан с фиксацией прибыли на фоне ее перепроданности и перекупленности американца, а не с появлением интереса к ее покупкам. Вполне возможно, что пара найдет поддержку на текущих уровнях, от которых возобновит рост, но более глубокое падение заставит задуматься о формировании вершины на максимумах и развороте тренда.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г);
12:30 - Великобритания. Индекс отпускных цен производителей (м/м, г/г);
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
13:00 - Германия. Промышленное производство (м/м, г/г);
13:00 - Германия. Индекс деловых ожиданий института ZEW.

Для британского фунта важными будут данные по потребительской инфляции в Великобритании. Ее ускорение поддержит восстановление фунт/доллар, замедление – окажет давление. На динамику единой европейской валюты может оказать влияние публикация индекса настроений в деловой среде института ZEW. Сильное значение поддержит развитие коррекции, слабое – окажет давление, но вряд ли мы увидим мощные движения.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 56 минут
Доллар/иена все еще может вернуться к 108.00

После безуспешных попыток доллар/иена преодолеть сопротивление в районе 107.57, падение пары возобновилось, но было ограничено уровнем 106.76, от которого она откатилась на данный момент до 107.30. Таким образом, шансы на возвращение доллара к 108-й фигуре растут, но для этого ему все еще предстоит преодолеть сопротивление в районе 107.57. Потеря 107-й фигуры поставит под сомнение способность доллара вернуться на путь роста.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 5 минут
Падение доллар/франк было непродолжительным

Вчера доллар/франк провел весь день между сопротивлением в районе 0.9555 и поддержкой на уровне 0.9511. Поздно вечером поддержка была пробита, что привело к спрогнозированному нами падению пары, которое было ограничено уровнем 0.9467. Это должно было ухудшить перспективы доллара, но он откатился до точки 0.9505, пробил её и поднялся до 0.9525, снова оказавшись выше поддержки в районе 0.9511. Это повышает вероятность очередного тестирования и пробоя сопротивления в области 0.9555. В последнем случае следует ожидать роста доллара в направлении 96-й фигуры. Потеря поддержки в районе 0.9511/00 ухудшит его перспективы.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Замедление инфляции в Великобритании ослабило позиции фунта

​Восстановление единой европейской валюты и британского фунта против доллара США оказалось непродолжительным, и вчера эти валюты снова подверглись распродаже. Вышедшие данные по потребительской инфляции в Великобритании показали ее замедление, что, конечно же, снова понизило ожидания более раннего повышения Банком Англии процентной ставки. Негативный эффект от вышедших данных не заставил себя ждать и британский фунт, оказавшись под давлением со стороны продавцов, в течение дня снизился до поддержки в районе 59-й фигуры, а в азиатскую сессию – до 1.5877.

Макроэкономическая статистика по Германии и еврозоне не порадовала быков по евро. Индексы текущей ситуации и ожиданий ZEW за октябрь вышли ниже прогнозов, а промышленное производство в еврозоне сократилось на большее значение, чем прогнозировали аналитики. Таким образом, ничто на данном этапе не в состоянии поддержать восстановление единой валюты, которая вчера упала к поддержке в районе 1.2623. Тем не менее, этот уровень пока успешно справляется со своей задачей, что может сигнализировать о готовности евро совершить очередную попытку развить восходящую коррекцию.

На сегодня запланировано:

11:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
12:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
12:30 - Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г);
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
16:30 - США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
16:30 - США. Розничные продажи (м/м);
22:00 - США. Экономический обзор ФРС США.

Для британского фунта важными будут сегодняшние данные по рынку труда и заработным платам. Рост занятости и/или снижение уровня безработицы поддержит восстановление фунта, снижение занятости и/или рост уровня безработицы усилит давление на него. Поддержку ему может оказать и рост заработной платы.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 10 минут
Квантовый обзор основных валютных пар на 15 октября

​EUR/USD



По Евро цена находится прямо на нижней границе зелёного канала. Если в ближайшее время пробой уровня поддержки 1.264 подтвердится, мы увидим падение цены в направлении нижней границы жёлтого канала. Однако если произойдёт отбой, рынок поднимется к верхней стенке жёлтого канала. Восходящий сценарий является альтернативным.

GBP/USD



Цена пошла по альтернативному сценарию: мы увидели падение до нижней красной границы и её пробой. Так как уровень 1.593 уже преодолён, для медведей открыт путь к нижней границе белого канала. Не исключено, что падение продолжится после восходящей коррекции.

USD/JPY



Цена продолжает снижаться в рамках нисходящего красного канала. В настоящий момент рынок приближается к верхней границе красного канала. Видно, что тренд не собирается ускоряться, поэтому в ближайшее время может произойти пробой уровня сопротивления 107.35, а затем может начаться новое восходящее движение. В случае отбоя от сопротивления, у медведей будет ещё один шанс продолжить падение.

USD/CHF



Цена развернулась, не дойдя до нижней границы белого канала. Уже ясно, что этот канал не влияет на поведение цены, т.к. мы видим слишком резкий подъём против наклона канала. В ближайшее время ожидается пробой сопротивления 0.956 и продолжение роста пары.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 28 минут
Волновой анализ основных валютных пар на 15 октября

​EUR/USD



Продолжается формирование сложного движения по валютной паре. Не исключено, что мы видим формирование горизонтального треугольника в волне (B). Если это так, сегодня развитие бокового флэта продолжится.

GBP/USD



За последние сутки рынок упал достаточно стремительно. Возможно, завершено построение коррекционной волны 2, принявшей форму двойной тройки. Судя по тому, что волна [X] пробила минимум образованный волной 1, а волна 2 получилась усечённой, медведи стягивают цену вниз. Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть продолжение мощного падения цены. Таким образом, основной сценарий – нисходящий.

USD/JPY



Построение нисходящей волны (C) of [4] продолжает замедляться. В любом случае, в ближайшее время мы должны увидеть рост цены. Либо этот рост будет новым восходящим трендом [5], либо восходящей коррекцией. Так или иначе, в ближайшие дни предпочтение отдаётся быкам.

USD/CHF



Завершено построение волны (C) of [4]. Волна [4] выглядит полностью сформированной волновой плоскостью. В ближайшее время мы можем увидеть рост пары в новой бычьей волне [5]. Альтернативный сценарий – продолжение построения коррекционного движения. Однако в этом случае, рынок так же вырастет в район 0.966.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США стал жертвой фиксации прибыли

​Вчерашняя европейская сессия проходила довольно спокойно и ничто не предвещало бури. По британскому фунту был отмечен умеренный всплеск волатильности после выхода данных по рынку труда в Великобритании, где изменение числа заявок на получение пособий по безработице составило -18,6 тыс. против прогноза -35 тыс., а уровень безработицы снизился до 6.0% против прогноза 6.1% и предыдущего значения 6.2%. Эти данные не смогли укрепить позиции британского фунта, который в паре с долларом после выхода данных протестировал уровень 1.5940, после чего снизился к 1.5891. В свою очередь давление сохранялось и на евро/доллар, который торговался вблизи поддержки в районе 1.2623.

Ситуацию резко изменили данные по розничным продажам и ценам производителей в США, вышедшие ниже прогнозных и предыдущих значений. В целом эти показатели не являются катализатором сильных движений, но не в этот раз. В ожидании более раннего повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки спекулянты активно наращивали объем длинной позиции по доллару США. Протокол последнего заседания FOMC стал для них разочарованием, которое было усугублено вышедшей вчера статистикой. Как следствие, последовало резкое сокращение длинных позиций по доллару, в результате чего наблюдалось срабатывание защитных ордеров, повлекшее за собой резкое его падение.

На этом фоне евро, фунт, франк, иена смогли существенно укрепить свои позиции против доллара, а рост японской валюты был также поддержан обвалом на фондовых рынках. Теоретически, избавление от длинных позиций по доллару должно продолжиться, но масштабы этого процесса на данном этапе сложно предсказать, поэтому лучше пока воздержаться от открытия стратегических позиций. Сегодняшний день может показать, получит ли сокращение лонгов свое продолжение, или спекулянты начнут переоткрывать короткие позиции по евро, фунту, иене.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство (м/м) ;
17:15 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Для евро важными будут публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне. Ее ускорение может удержать ЕЦБ от запуска дополнительных стимулирующих мер и позитивно отразится на динамике евро/доллара. Замедление инфляции может стать поводом для очередной волны распродаж единой валюты.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 35 минут
Доллар/франк резко упал

Нерадостным выдался вчерашний день для быков по паре доллар/франк. На фоне сокращения длинных позиций по доллару пара вчера рухнула до уровня 0.9359, после тестирования которого отскочила до сопротивления в районе 0.9472. Теперь спады ограничены поддержкой в точке 0.9394, а ближайшее сопротивление расположено на уровне 0.9444. Сохранение тенденции к сокращению лонгов по доллару приведет к повторному тестированию вчерашних минимумов, а их пробой позволит протестировать поддержку в районе 93-й фигуры. Для возобновления роста доллару необходимо вернуться выше 0.9466-0.9500.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 5 минут
Фунт/доллар вырос на слабых данных по США

Весьма волатильной выдалась вчерашняя американская сессия. Слабые статданные по США спровоцировали фиксацию прибыли по доллару, что позволило британскому фунту в паре с ним вырасти до 1.6069. Продажи фунта в кроссе с евро вернули пару к поддержке в районе 1.5874, но вскоре она снова поднялась, хотя на этот раз рост был ограничен уровнем 1.6021. Его пробой предоставит возможность быкам снова протестировать уровень 1.6069, прохождение которого приведет к росту до сопротивления в районе 1.6118-1.6131. Пока не пробито сопротивление в области 1.6000-1.6021, риски возобновления падения будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru