Ежедневная аналитика от MTrading

[MTradingRu]

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 09.11.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на нефть марки Crude Oil биржи CME Group уменьшились менее чем на 1%.

Общие вложения денежных средств в Crude Oil в денежном эквиваленте составили $388 млрд 814 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 6%. Это выступает подтверждением продолжения коррекционного снижения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $67 млрд 70 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 4%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USOIL среди SMART MONEY следующее: 59% покупателей и 41% продавцов.

Ближайшей областью поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает зона 40% продавцов (61.70-60.13).

При пробое и закреплении ниже указанной области поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (56.00).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $564 млн дополнительно усиливает месячный уровень поддержки маркетмейкера.

Месячный баланс маркетмейкера (63.00) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

При закреплении выше месячного баланса продавца опционов (63.00) следующей целью роста выступает зона 20% продавцов (68.57-69.33), внутри которой расположен месячный уровень сопротивления маркетмейкера (69.00).



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных ордеров на покупку (60.12), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 9 ноября.

При закреплении ниже указанного опционного уровня текущего дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% продавцов (59.99-59.68).

Расположение внутри зоны 8% продавцов уровня премии недельной области поддержки хеджеров (59.80) дополнительно ее усиливает.

Ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает опционный баланс текущей пятницы, который размещен по ценовой отметке $60.67 за один баррель черного золота.

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня (60.67), ключевым ориентиром роста на сегодня выступает недельный баланс маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 62.00.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _______________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 9 ноября 2018 года

EURUSD



Вчера мы увидели достаточно стремительное снижение рынка. Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что сейчас формируется нисходящая коррекция 2, которая принимает форму зигзага.

Следует учитывать, что волна 2 получилась очень стремительной и глубокой, и у неё теперь осталось совсем немного места, чтобы продолжить снижение. В связи с этим, в ближайшее время возможен разворот и начало нового восходящего движения.

Однако покупки рассматривать не следует до того момента, пока мы не увидим подтверждение подъёма, т.е. пока не сформируется первый восходящий импульс нового тренда и коррекция к нему.

GBPUSD



После завершения построения восходящего импульса (A) началось развитие нисходящей коррекционной волны (B), как и ожидалось вчера. Цена стремительно продвигается в зону отмеченную прямоугольником.

Велика вероятность того, что развитие волны (В) завершится именно в этом прямоугольнике, т.к. коррекционные волны стремятся завершаться на уровне коррекционных волн меньшего волнового уровня. Поэтому после небольшого снижения возможен разворот тенденции.

USDJPY



Рынок продолжает продвигаться в восходящем направлении, формируя финальную часть восходящего импульса [v] of C of (B). Вполне вероятно, что в самое ближайшее время эта волна будет полностью завершена, после чего мы увидим снижение в рамках начальной части нового нисходящего тренда.

Таким образом, рекомендуется готовиться к развороту.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжил снижение, сломав предыдущий основной вариант разметки. В связи с этим, ситуация была пересмотрена. Предполагается, что сейчас мы видим построение нисходящего тройного зигзага (w)-(x)-(y)-(x)-(z), в составе которого формируется финальная нисходящая волна (z), которая примет форму зигзага.

Таким образом, основной сценарий на ближайшее время – снижение. Приблизительная схема будущего снижения указана на графике.

GBPUSD



По-всей видимости, мы видим развитие коррекционной волны [x], которая принимает форму тройного зигзага. Сейчас формируется последняя часть этой конструкции – зигзаг (z).

После полного завершения импульса A of (Z), будет построена небольшая восходящая коррекция B of (Z), после чего движение в нисходящем направлении продолжится. Основной сценарий на ближайшую неделю – нисходящий.

USDJPY



По структуре последнего участка стало ясно, что формируется крупная комбинация зигзагов W-X-Y-XX-Z. В настоящий момент эта волна находится в последней фазе своего построения, т.е. мы видим развитие волны Z, в рамках которой формируется импульс [A].

Таким образом, в ближайшее время ожидается подъём в волнах 3-4-5, которые на графике отмечены цифрами красного цвета. В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _____________________

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 12.11.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на австралийский доллар уменьшились на 5%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $25млрд255млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю уменьшилось на 10%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $11млрд953млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 26% покупателей и 74% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (0.7324).

Прибавление опционных позиций на снижение общим объемом свыше $36 млн возле уровня сопротивления маркетмейкера дополнительно его усиливает.

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к страйку месячной зоны сопротивления хеджеров (0.7447).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс декабрьского контракта, который располагается по котировке 0.7148.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (0.6976).



Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 8% продавцов (0.7176-0.7163), внутри которой располагается исторический опционный уровень прибавления значительных позиций на рост.

В случае пробоя зоны 8% продавцов стоит ожидать снижения к уровню недельного баланса маркетмейкера (0.7147).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 12 ноября, выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который располагается по ценовой отметке 0.7246.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных ордеров на продажу на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к премии текущего дня недельной области сопротивления хеджеров (0.7271).

Расположение зоны 2% продавцов (0.7267-0.7270) возле уровня премии текущего дня недельной зоны сопротивления хеджеров дополнительно его усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Технический анализ сырьевых рынков от 12 ноября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- опрос экспертов по кредитованию (США);
- речь члена FOMC Дэли.

GOLD

В пятницу товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии достигла нисходящей «Промежуточной зоны» [1220.2 – 1218.5], где на Европе получило передышку, однако продажи усилились на Америке, свалив актив ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1210.0 – 1209.2], на которой закрылся торговый день.

Приоритет по золоту сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1213.2 – 1212.3] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1222.5 – 1220.8].



Уровни
Поддержка – [1203.2 – 1199.8]
Сопротивление 1 – [1213.2 – 1212.3]
Сопротивление 2 – [1222.5 – 1220.8]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1213.2 – 1212.3] со стопом по правилам паттерна и профитом 1190.5.

BRENT

В пятницу нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях пробила нисходящую «Целевую зону» [70.67 – 70.32] и достигла нисходящей «Дополнительной зоны» [69.45 – 69.36] на фоне негативной статистики по запасам нефти от Американского Института Нефти и Министерства Энергетики США, однако на Америке настроения немного поменялись и нефть смогла откорректироваться до уровня 69.70.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [71.97 – 71.88] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [71.01 – 70.84].



Уровни
Поддержка – [69.45 – 69.36]
Сопротивление 1 – [71.97 – 71.88]
Сопротивление 2 – [72.94 – 72.59]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [71.97 – 71.88] со стопом по правилам паттерна и профитом 68.40.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 14.11.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась более чем на 2%. Это свидетельствует об общей слабости рынка фьючерса на биткоин и вероятного отсутствия большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.

В соответствии с опубликованными в пятницу, 9 ноября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 6 ноября, составила $224 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.



В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $20 млн.

Убывание бычьих позиций инвесторов более чем на 9% дает основание предполагать о среднесрочном понижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 12% говорит о том, что импульсные нисходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает технический минимум 06 февраля по ценовой отметке 5929.50.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% покупателей (8892.27–9195.34).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 40% покупателей, которая располагается в ценовой области 11860.44–12434.35.



При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 6260.77-6398.59.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанной технической области сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (6946.74-7084.56).

При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (6260.77-6398.59) на протяжении среды, 14 ноября, конечным ориентиром снижения на текущую торговую неделю выступает зона 8% продавцов (5712.62-5440.11).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ___________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 ноября 2018 года

EURUSD



В соответствии с прогнозом, рынок продолжает двигаться в рамках финального нисходящего зигзага (z). Сейчас происходит построение волны B of (z), после завершения которой, снижение продолжится в импульсе С.

Вполне вероятно, что волна B будет завершена вблизи уровня - 1.136. Когда волна В достигнет указанного ценового уровня, её величина будет равна 50% от предыдущей нисходящей импульсной волны A, этот коэффициент Фибоначчи очень часто встречается в зигзагах.

Таким образом, примерная схема будущего движения представлена на графике.

GBPUSD



Валютная пара продолжает двигаться в рамках восходящей коррекции, как и ожидалось в предыдущих обзорах. Скорее всего, большая часть коррекции B уже сформирована, и после небольшого подъёма в направлении уровня 1.304, мы увидим разворот рынка и начало снижения.

Предполагается, что разворот произойдёт вблизи уровня – 61.8% по линиям Фибоначчи от предыдущего нисходящего импульса А. Таким образом, возможен поиск точек для открытия короткой позиции.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части восходящего импульса [A]. Предполагается, что мы видим развитие волны [v] of 3, после завершения которой, будет построена небольшая коррекция 4. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 15.11.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на S&P 500 уменьшилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на фондовый индекс S&P 500 достигла $1 трлн 152 млрд 485 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 19%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $61 млрд 858 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 11%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на S&P 500 среди SMART MONEY: 53% покупателей и 47% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 2620.60.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $576 млн на рост, размещенный по ценовой отметке 2541.40.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (2750.00).

Усиливает рассматриваемый опционный уровень сопротивления расположение по обозначенным котировкам прибавления $517 млн на снижение по месячным Call-контрактам.

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 2891.65, возле которого расположено прибавление опционных позиций на снижение общим объемом $609 млн.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (2698.70).



Близкое расположение зоны 8% продавцов (2697.47-2685.47) выступает подтверждением силы уровня опционного баланса дня (2698.70).

Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $518 млн дополнительно усиливает уровень опционного баланса дня.

Последующей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (2683.36).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 6% продавцов, которая размещена в ценовой области 2721.46-2727.35, вблизи которой размещен уровень лимитных ордеров на продажу (2720.97).

Последующей целью роста выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию четверга 15 ноября (2744.29).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в соответствии с прогнозом, формируя восходящую коррекционную волну B.

Вполне вероятно, что развитие этой волны будет завершено вблизи уровня 50% по линиям Фибоначчи, то есть приблизительно около ценового уровня – 1.136, затем возможен разворот и начало снижения рынка в рамках нового нисходящего импульса С of (Z).

GBPUSD



Валютная пара продолжает формирование ценовой коррекционной конструкции очень сложной формы. Сейчас мы видим развитие восходящей коррекции B, которая вскоре может быть полностью завершена.

Завершение этой волны возможно вблизи уровня – 1.308, где величина волны В будет равна 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущего нисходящего импульса A. Затем начнётся снижение в рамках нисходящего импульса C, приблизительно как указано на ценовом графике.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны Z, построение которой началось после завершения развития коррекционной волны связки ХХ.

Следует отметить, что форма волн, которые сейчас формируются, достаточно сложна, поэтому в такой ситуации рекомендуется торговать очень осторожно, либо вообще перейти на другие инструменты.

Вполне вероятно, что сейчас формируется нисходящая коррекция [B], форму которой пока предсказать сложно. Поэтому пока что просто продолжим наблюдать за развитием ситуации. Однако отметим, что более вероятно коррекционное снижение в ближайшее время.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 16.11.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на евро биржи CME Group увеличились на 1%.

Общие вложения денежных средств в деривативы на единую европейскую валюту в денежном эквиваленте составили $168 млрд 809 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 40%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного снижения на дневном таймфрейме на протяжении последующей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $5 млрд 779 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1203).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.1141).

Месячный баланс маркетмейкера (1.1474) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливает рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение прибавления PUT-опционов суммарным объемом свыше $187 млн.

Последующей целью роста при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает премия месячной области сопротивления хеджеров (1.1590), вблизи которой расположено прибавление опционных позиций на снижение общим объемом свыше $167 млн.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных ордеров на покупку (1.1307), который выступает ближайшим уровнем поддержки на пятницу, 16 ноября.

Расположение указанного опционного уровня поддержки внутри зоны 4% покупателей (1.1315-1.1306) дополнительно его усиливает.

При закреплении ниже уровня лимитных ордеров на покупку (1.1307) вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% покупателей (1.1265-1.1260).

Близкое расположение уровня премии недельной области поддержки хеджеров (1.1268) дополнительно усиливает зону поддержки 2% покупателей.

Ближайшей областью сопротивления на текущий рабочий день выступает зона 6% покупателей (1.1353-1.1362), вблизи которой располагается опционный баланс дня (1.1351), а также уровень лимитных ордеров на продажу (1.1356).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 6% покупателей (1.1353-1.1362), ключевым ориентиром роста на сегодня выступает опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию пятницы 16 ноября, расположенный по ценовой отметке 1.1425.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _____________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 16 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок точно подошёл к указанному вчера ценовому уровню, формируя восходящую коррекционную волну B.

Теперь волна B достигла 50% по линиям Фибоначчи от предыдущей нисходящей импульсной волны A, и рынку можно начинать продвигаться в нисходящем направлении, как мы и ожидаем уже несколько дней. Теперь к снижению всё готово, поэтому возможно открытие коротких позиций с текущего ценового уровня.

GBPUSD



По итогу можно заключить, что построение волны B было завершено на уровне 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущей нисходящей импульсной волны A. Сразу после этого рынок обрушился в рамках нисходящего импульса C, как мы и ожидали в предыдущих прогнозах.

Волна C пока что не завершена, т.к. рынок должен как минимум обновить уровень предыдущего минимума образованного волной (y), поэтому сегодня ожидаю продолжение снижения. Возможно, это снижение не будет глубоким, однако вряд ли тренд развернётся до понедельника.

USDJPY



Рынок продолжает продвигаться вниз в рамках нисходящей коррекционной волны [B], которая принимает форму небольшого тройного зигзага. Цель для цены находится на уровне 38.2% по линиям Фибоначчи от предыдущей восходящей импульсной волны [A].

Поэтому сегодня мы можем увидеть небольшую бычью коррекцию (x), как показано на графике, после чего снижение продолжится в зигзаге (z). Приблизительная схема будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 ноября 2018 года

EURUSD



Величина восходящего движения происходящего на последнем участке достигла такого уровня, что его уже трудно считать восходящей коррекцией. По-всей видимости, рынок наметил достичь более высоких ценовых уровней, чем предполагалось изначально.

Таким образом, вполне вероятно, что мы формируем сейчас восходящую волну [y], которая будет развиваться вплоть до верхней границы красного канала, указанного на графике. Поэтому в течение ближайшей торговой недели возможен подъём рынка.

GBPUSD



В настоящий момент существует два возможных варианта предстоящего движения цены. Либо мы можем увидеть снижение в рамках финального нисходящего импульса [v] в направлении уровня – 1.27, либо развитие волны (z) уже было завершено, и на последнем участке формируется начальная часть новой восходящей тенденции.

Однако, пока что основным сценарием является нисходящий, который показан на графике толстой линией. В текущей ситуации лучше воздержаться от принятия торговых решений до прояснения ситуации.

USDJPY



Рынок достаточно стремительно снижается в рамках коррекционной волны [B]. Сейчас цена вплотную подошла к уровню 112.49, в районе которого возможен разворот.

Однако учитывая текущую рыночную ситуацию и величину волны [B], рынок может продолжить двигаться и в нисходящем направлении. Но пока что, это альтернативный вариант.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _______

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 20.11.2018

По состоянию на 13 ноября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на золото составила $189 млрд 82 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 3%.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 412 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания медведей составило 129%. Это дает основания предполагать о вероятном понижении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 4%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок золота в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в XAU/USD свидетельствуют об общем паритете капитализации быков и медведей: 49% покупателей и 51% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера по котировке 1230.00.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает премия текущего дня месячной зоны сопротивления хеджеров (1251.22).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $153 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1171.56.

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом свыше $155 млн дополнительно усиливает силу опционной поддержки маркетмейкера.

Следующей областью поддержки выступает зона 60% продавцов (1160.49-1146.79), которая усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на рост по месячным контрактам.



Ключевой областью для расторговки на вторник, 20 ноября, выступает зона 6% покупателей (1223.38-1221.71).

При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера (1231.38), который располагается внутри зоны 8% покупателей (1230.19-1233.60).

Последующей целью роста выступает премия недельной области сопротивления хеджеров (1237.57).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 6% покупателей (1223.38-1221.71), целевым ориентиром снижения выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (1210.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 21.11.2018

По состоянию на 13 ноября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на британский фунт биржи CME Group составили $47 млрд 461 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 2%. Это говорит о слабости медвежьего нисходящего движения на дневном таймфрейме по GBPUSD.

Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 24%. Общий чистый перевес медведей GBPUSD в денежном эквиваленте составил $7 млрд 469 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о возможной приостановке нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок кабеля на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBPUSD следующее: 42% покупателей и 58% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.2985.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1.3298, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $71 млн.

Ближайшей поддержкой при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2554), который дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $55 млн.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.2431).

Близкое расположение значительного исторического прироста долгосрочных опционных позиций на рост дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень поддержки.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке 1.2785.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных ордеров на продажу (1.2847).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на сегодня, к зоне 8% покупателей (1.2875-1.2890), увеличивается.

Расположение внутри зоны 8% покупателей недельного баланса маркетмейкера (1.2884) дополнительно ее усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже уровня опционного баланса дня (1.2785), последующей целью снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1.2723).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 ноября 2018 года

EURUSD



По-всей видимости, рынок продолжает двигаться в рамках начальной части восходящей коррекционной волны [y]. Вполне вероятно, что эта волна принимает форму бычьего зигзага, в составе которого сейчас формируется коррекция (B).

Сегодня и завтра ожидается продолжение развития коррекции (B), приблизительно как указано на графике.

GBPUSD



Не исключено, что рынок выбрал нисходящий сценарий развития событий, и сейчас мы видим построение импульсной волны [v], которая наметилась достичь уровня – 1.270.

Когда указанная целевая зона будет достигнута, мы увидим разворот тренда и начало нового восходящего движения.

USDJPY



По-всей видимости, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны [B], как мы и ожидали в предыдущие дни. На последнем участке уже началось движение в рамках нового восходящего импульса [C].

Скорее всего, сегодня рост рынка будет продолжен в направлении максимума, который образовала предыдущая восходящая импульсная волна [A].

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 22.11.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (242.47-345.11). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года по котировке 111.70.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (620.74-689.17).



Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 8% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 132.65-123.85.

При закреплении выше указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант начала коррекционного бычьего движения внутри текущей торговой недели с ближайшей целью роста – к зоне 6% продавцов (150.37-154.72).

Последующей областью сопротивления при рассмотрении вероятного коррекционного повышения выступает зона 4% продавцов (172.43-176.78).

При отсутствии давления покупателей и закреплении котировок актива ниже упомянутой среднесрочной зоны поддержки 8% стоит рассматривать вероятное продолжение медвежьей динамики текущей торговой недели и последующее понижение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам снижения.



Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _______________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает формирование небольшой нисходящей коррекционной волны (B), которая принимает форму зигзага A-B-C.

После его полного завершения ожидается продолжение роста валютной пары в рамках импульса (C) of [y]. Таким образом, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

GBPUSD



Рынок продолжает продвигаться в нисходящем направлении, формируя нисходящую импульсную волну [v].

Скорее всего, мы видим снижение цены в направлении уровня – 1.270. После достижения рынком этого уровня, возможен разворот и начало нового восходящего движения.

USDJPY



В соответствии с предыдущими обзорами, после полного завершения нисходящей коррекционной волны [B], рынок начал двигаться в рамках нового восходящего импульса [C].

Скорее всего, сегодня и в ближайшие дни рост валютной пары будет продолжен. Поэтому, в такой ситуации рекомендуется рассматривать исключительно покупки.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 23 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает формировать начальную часть новой восходящей тенденции. После завершения восходящего импульса (A), мы увидели построение нисходящей коррекционной волны (B), которая вполне может принять форму зигзага.

Предполагается, что сейчас формируется волна B of (B), после полного завершения которой, мы увидим небольшой импульс C, затем рост продолжится. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

GBPUSD



По-всей видимости, рынок избрал альтернативный восходящий сценарий движения. Скорее всего, формирование коррекции [x] уже было полностью завершено, и сейчас мы видим построение новой восходящей волны.

Начальная часть этой волны принимает форму зигзага A-B-C. Таким образом, сегодня возможен рост рынка.

USDJPY



Скорее всего, мы видим развитие начальной части восходящей импульсной волны [C]. После завершения небольшого импульса (1), рынок начал формирование локальной коррекции (2).

Вскоре эта волна может быть полностью завершена, и тогда рост продолжится, приблизительно, как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ____________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 23.11.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group уменьшились на 1%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $19 млрд 535 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 5%. Это выступает подтверждением продолжения коррекционного снижения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 549 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 74% покупателей и 26% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (0.9901).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.9692-0.9646).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Зона 40% покупателей (1.0105-1.0197) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (0.9926), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 23 ноября.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 16% продавцов (0.9918-0.9897).

Близкое расположение недельного уровня поддержки маркетмейкера (0.9901) дополнительно усиливает зону поддержки 16% продавцов.

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, первым ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу, расположенный по ценовой отметке 0.9986.

Последующей целью повышения до закрытия текущей рабочей недели выступает зона сопротивления 8% продавцов (1.0012-1.0022).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading