Скользящее Среднее (Moving Average, MA)

[V.M.Bull]

Скользящее Среднее (Moving Average, MA)
Технический Индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечить вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average — значит восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

Варианты скользящих средних:

Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее

Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее

Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее

Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее

[tania1]

Со скользящими средними есть неплохой индикатор - Аллигатор. Торговые стратегии на его основе дают довольно хорошие результаты. Только желательно добавить ещё индикаторы силы, они иногда уберегают от ложных пробоев.

[Sofi_ya]

Мне ближе простое скользящее среднее. Для меня это проще. Ведь оно ещё и носит название "арифметическое". Рассчитываю так - суммирую цены закрытия инструмента за определенное число единичных периодов, беру в основном 6 часов, с последующим делением суммы на число периодов. Просто и прагматично.

[kirillZ]

Недостатки индикатора Скользящее среднее
Запаздывание на входе в тренд и на выходе из тренда, как правило, очень значительно, поэтому в большинстве случаев теряется большая часть трендового движения.
В боковом тренде в виде пилы скользящее среднее дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам. При этом трейдер, торгующий на основе простой скользящей, не может пропустить эти сигналы, поскольку каждый из них является потенциальным сигналом входа в тренд.
При входе в расчет цены, отличающейся от уровня цен на рынке, скользящее среднее сильно меняется. При выходе этой цены из расчета скользящего сильное изменение происходит вторично. Этот эффект А.Элдер называл "плохая собака лает дважды".
Скользящее среднее придает одинаковые веса как более новым ценам, так и более старым ценам, хотя логичнее было бы предположить, что новые цены важнее, так как отражают более близкую к текущему моменту рыночную ситуацию.

При работе со скользящим средним нужно учитывать такую особенность: чем меньше выбранный период для расчетов, тем больше вероятность подачи скользящим средним ложных сигналов, а увеличение периода снижает его чувствительность.

[tania1]

Сообщение от kirillZ, post: 129615

Недостатки индикатора Скользящее среднее...

На счёт большого количества ложных сигналов. Этим грешит подавляющее большинство ТС, построенных только на одном индикаторе. А поскольку средние - это трендовые индикаторы, то нужны дополнительные методы, чтобы определить флэт уже завершился или ещё нет (к примеру пробой уровня консолидации и т.д.)
А запаздывают индикаторы практически все.

[admin4rexshop]

Лучше использовать Машки с уровнями например Фибоначи!

[alex78]

Мне машки нравятса. Простые как двери. На счёт запаздывания то запаздывают все индикаторы, так как строятся по историческим данным. Ну и ложных сигналов у них столько же сколько и у других.

[Kross]

Мне не нравятся скользящие ср. Мало того,что они запаздывают при подогнанных под рынок настройками,так ещё и сами настройки не подберешь какие надо. Непонятно по какому принципу нужно вовремя менять настройки,когда рынок изменился. Разные виды скользящих это тоже попытка подстроить их под рынок,чтобы они не запаздывали,но в этом направлении тоже ничего не добились:что экспоненциальная,что простая - особой разницы в них нет.

[Kotoff]

Мне очень нравятся скользящие средние, Зная наперед, что они запаздывают я выработал свой собственный механизм входа- выхода из позиции при скальпировании. На таймфрейме 5 минут мне очень помогают ловить "скальпики".

[Амарант]

а я пытался пробовать скользящее среднее с аллигатором на пару но ничего из этого толкового не вышло,сначала подумал что чего-то не допонял и поэтому плохой результат,заново всё проштудировал но воз и ныне там,вот это факт!