Ежедневная аналитика от MTrading

[MTradingRu]

Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 19.10.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков деривативов на золото биржи CME Group увеличились на 1%.

Общие вложения денежных средств в Gold в денежном эквиваленте составили $167 млрд 800 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 100%. Это выступает сигналом к окончанию восходящего импульса на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $10 млрд 139 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 5%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 47% покупателей и 53% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1180.15).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 60% продавцов (1160.55-1147.07).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $767 млн дополнительно усиливает зону 60% продавцов.

Зона 40% покупателей (1228.56-1215.08) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления месячный баланс маркетмейкера (1220.00).

Последующей целью роста выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера 1252.45, который дополнительно усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на снижение по месячным Call-контрактам.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 2% покупателей (1225.16-1224.25), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 19 октября.

При закреплении ниже зоны 2% покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (1215.00).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 2% покупателей 1225.16-1224.25, ближайшей целью повышения на сегодня выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера, расположенный по котировке 1229.77.

Последующей целью повышения выступает недельный опционный уровень 1234.98, который дополнительно усиливается зоной 4% покупателей (1232.70-1234.44).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Технический анализ сырьевых рынков от 19 октября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- продажи на вторичном рынке жилья (США);
- выступление главы Банка Англии Карни.

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото упало ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6], откуда на Европе быки откупили актив до района восходящей «Золотой зоны» [1234.5 – 1233.0] и ATR-21 1231.0, однако на Америке настроения опять поменялись на медвежьи – это вернуло золотой актив под нисходящую «Дополнительную зону» [1225.4 – 1224.6].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1].



Уровни
Поддержка – [1217.7 – 1216.1]
Сопротивление 1 – [1234.5 – 1233.0]
Сопротивление 2 – [1242.9 – 1242.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1242.9.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась в узком боковом тренде на нисходящей «Промежуточной зоне» [80.20 – 80.03], однако покой нарушили медведи на Европе и Америке, гонимые позитивной статистикой по США, обвалив актив в район нисходящей «Дополнительной зоны» [79.16 – 79.07].

Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [79.74 – 79.65] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.70 – 80.53].



Уровни
Поддержка – [78.45 – 78.10]
Сопротивление 1 – [79.74 – 79.65]
Сопротивление 2 – [80.70 – 80.53]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.70 – 80.53] со стопом по правилам паттерна и профитом 78.45.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

[MTradingRu]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 октября 2018 года

EURUSD



Предположительно продолжает формироваться нисходящая коррекционная волна связка [x], которая принимает форму зигзага (A)-(B)-(C). Вполне вероятно, что сейчас мы видим развитие волны 4 of (C) of [x], которая в ближайшее время будет завершена, после чего снижение продолжится в рамках нисходящего импульса 5. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

GBPUSD



Скорее всего, рынок формирует нисходящий зигзаг (y) of [x], который состоит из трёх частей: A, B и С. Этот зигзаг является третьей частью двойной тройки [x]. Обычно, в двойных тройках её составные части приблизительно равны по величине. Поэтому сегодня ожидается снижение в составе волны C зигзага, примерно как указано на графике.

USDJPY



Вполне вероятно, что по USDJPY происходит развитие крупного восходящего импульса, в составе которого формируется коррекционная волна [4]. Судя по тому, что первая часть этой коррекционной волны зашла ниже окончания образованного волной [1], можно предположить, что волна [4] ещё не завершена.

Возможно, она примет форму сходящегося горизонтального треугольника, т.к. такие конструкции часто появляются в подобных случаях. Поэтому в течение всей ближайшей торговой недели возможно боковое движение в рамках этой волны, как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ______

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 22.10.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на британский фунт увеличились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $44млрд165млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю уменьшилось на 13%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $9млрд920млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного восходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 39% покупателей и 61% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень 1.3298.

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (1.3501).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение возле рассматриваемого опционного уровня дополнительно его усиливает.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный уровень прибавления $48 млн на рост по долгосрочным Put-контрактам, который располагается по котировке 1.2852.

В случае пробоя и закрепления ниже указанного опционного уровня следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2692).



Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 12% продавцов (1.3064-1.3077).

Опционный баланс дня (1.3066) дополнительно усиливает силу зоны 12% продавцов.

В случае пробоя зоны 12% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 16% продавцов (1.3017-1.2993).

Расположение возле зоны 16% премии текущего дня недельной области поддержки хеджеров (1.2978) дополнительно ее усиливает.

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 22 октября, выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который располагается по ценовой отметке 1.3116.

Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (1.3116), а также зоны 8% продавцов (1.3124-1.3137) дополнительно усиливает уровень лимитных ордеров на продажу.

В случае пробоя и закрепления выше недельного баланса маркетмейкера (1.3116) на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному опционному уровню прибавления $13 млн на снижение (1.3186).

Расположение рассматриваемого опционного уровня сопротивления возле зоны 4% продавцов (1.3191-1.3197) дополнительно его усиливает.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 23.10.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (243.29-346.82). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года, который расположен по котировке 111.70.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов (243.29-346.82), следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (622.06-690.24).



Ключевой областью для расторговки на сегодня выступает среднесрочная зона 4% продавцов, которая размещается в ценовом диапазоне 201.75-196.72.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с последующей целью снижения – к зоне 6% продавцов (176.58-171.54).

Ближайшей областью сопротивления на текущую торговую неделю выступает зона 2% продавцов (224.40-226.92).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 2% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.



Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

__________________________________________________ _________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 23 октября 2018 года

EURUSD



Как и ожидалось, вчера мы увидели завершение развития восходящей коррекционной волны 4, после чего рынок начал двигаться в нисходящем направлении, формируя импульс 5. Вполне вероятно, что сейчас волна 5 близка к своему завершению.

Рынок, скорее всего, обновит минимум образованный волной (А), после чего цена начнёт двигаться в восходящем направлении.

Таким образом, разворот возможен в районе ценового уровня – 1,143. Поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, мы вряд ли увидим стремительные движения на рынке.

GBPUSD



Вчерашний прогноз оказался верен, цена действительно продолжила падение после завершения развития небольшой восходящей коррекции.

Сейчас формируется двойная тройка (w)-(x)-(y), в которой все составные части стремятся к равенству, поэтому завершение нисходящего движения возможно в районе уровня – 1,291. В этой зоне величина волны (y) будет равна величине волны (w). Затем возможен разворот и начало подъёма.

USDJPY



Скорее всего, на рынке продолжается формирование длительной и сложной коррекционной волны [4]. Вполне вероятно, что эта волна принимает форму сходящегося горизонтального треугольника, в рамках которого сейчас происходит развитие части (В).

Эта волна может принять форму практически любой коррекционной модели, поэтому торговать в настоящий момент не рекомендуется, т.к. рынок может сформировать волны чрезмерной сложности, которые трудны для прогнозирования.

Самая лучшая точка входа находится на окончании коррекции [4], поэтому в настоящий момент самая правильная тактика – просто ждать окончание построения этой волны.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

[MTradingRu]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 24.10.2018

По состоянию на 16 октября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $16 млрд 600 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 4%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USD/CHF.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 12%. Общий чистый перевес покупателей USD/CHF в денежном эквиваленте составил $7 млрд 737 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 73% покупателей и 27% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины февраля текущего года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров, которая расположен по котировке 0.9978.

Следующим важным сопротивлением выступает зона 40% покупателей (1.0106-1.0197), возле которой расположено значительное прибавление медвежьих долгосрочных позиций.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает баланс продавца долгосрочных опционных контрактов (0.9852), который дополнительно усиливается расположением по данной котировке страйка месячной зоны сопротивления хеджеров.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.9691-0.9646).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $19.3 млн дополнительно усиливает зону 20% покупателей.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный опционный уровень лимитных ордеров на покупку, который располагается по ценовой отметке 0.9931.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает верхняя граница зоны опционного баланса дня (0.9976), которая дополнительно усиливается расположением по данной ценовой отметке премии недельной зоны сопротивления хеджеров.

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на сегодня, к зоне 12% покупателей (1.0000-1.0011), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже уровня лимитных ордеров на покупку (0.9931), последующей целью снижения выступает зона 4% покупателей (0.9903-0.9898), вблизи которой расположена нижняя граница зоны опционного дня (0.9897).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ___________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 24 октября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает движение в заключительном нисходящем импульсе 5, в составе которого уже были построены первые четыре волны. Скорее всего, сейчас формируется нисходящий импульс [v], который стремится достичь уровня – 1.142.

На этом уровне волна 5 зайдёт чуть ниже окончания волны 3, и чуть ниже окончания волны (A). Когда это произойдёт, пропорции импульса и зигзага будут смотреться очень гармонично друг относительно друга. И тогда для валютной пары откроется путь наверх.

GBPUSD



Продолжается построение коррекционной волны [x], которая принимает форму двойной тройки. Сейчас мы видим развитие импульса C of (y) of [x], который близок к своему завершению.

С учётом того, что в двойных тройках её составные части стремятся к равенству, велика вероятность того, что импульс С завершится на уровне – 1.292, как указано на графике. После чего быки могут взять ситуацию под свой контроль, и тогда начнётся рост рынка.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника [4]. Сейчас формируется волна (B) этого треугольника, которая принимает форму зигзага А-В-С.

По всей видимости, вчера была завершена волна В of (B), и сегодня рынок начал расти в рамках восходящей импульсной волны C.

Таким образом, в ближайшие торговые сутки возможен рост цены. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 25.10.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на нефть марки Crude Oil уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Crude Oil достигла $453 млрд 429 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 7%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $80 млрд 379 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 12%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 59% покупателей и 41% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 65.00.

Значительное историческое прибавление опционных позиций на рост дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (63.50).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% покупателей (69.68-70.82).

Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного уровня сопротивления продавца опционов (69.73).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный опционный уровень прибавления $227 млн на снижение по ценовой отметке 72.77.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% продавцов (66.03-65.87).



Близкое расположение страйка недельной зоны поддержки хеджеров (66.00), а также прибавления опционных позиций на рост объемом $9.2 млн выступает подтверждением силы зоны поддержки 4% продавцов.

Последующей поддержкой выступает премия недельной зоны поддержки хеджеров (65.51).

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (66.81), которая дополнительно усиливается близким расположением зоны сопротивления 2% продавцов (66.80-66.71).

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (67.50).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _____________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 октября 2018 года

EURUSD



Вчера рынок сформировал красивый, достаточно мощный и ожидаемый нисходящий импульс. Теперь волна 5 of (C) of [X] выглядит действительно завершённой. А так же гармонично смотрится и нисходящий зигзаг (A)-(B)-(C).

В связи с этим можно предположить, что в настоящий момент рынок готов к тому, чтобы начать двигаться в восходящем направлении. Поэтому велика вероятность бычьего движения в ближайшие торговые дни.

GBPUSD



Как и ожидалось, мы увидели снижение цены в финальной части нисходящего импульса C. В настоящий момент величина волны (w) равна величине волны (y) (ранее упоминалось, что в двойных тройках эти волны стремятся к равенству).

Теперь, когда рынок сформировал гармоничную и пропорциональную волну [x], он может начать своё движение в восходящем направлении. В связи с этим, в своей торговле следует учитывать, что в настоящий момент высока вероятность того, что рынок развернётся и начнёт двигаться вверх.

USDJPY



За предыдущие торговые сутки рынок снизился, это дало нам понять, что вариант с треугольником не будет реализован. По-всей видимости, мы видим сейчас развитие нисходящей коррекционной волны связки ХХ, которая принимает форму зигзага (A)-(B)-(C).

Причём, в настоящий момент формируется коррекция (В) этого зигзага, в рамках которой рынок может провести ещё несколько дней. Таким образом, в ближайшее время возможно локальное восходящее движение. А в целом, в ближайшие дни нас ожидает боковой флэт.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 26.10.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар биржи CME Group уменьшились на 7%.

Общие вложения денежных средств в Australian Dollar в денежном эквиваленте составили $24 млрд 921 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 1%. Это выступает подтверждением вероятного коррекционного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $13 млрд 285 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 23% покупателей и 77% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (0.6929).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей отметкой вероятной приостановки снижения выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $44 млн на рост (0.6895).

Расположение рассматриваемого опционного уровня поддержки внутри долгосрочной зоны 60% продавцов (0.6913-0.6833) дополнительно его усиливает.

Месячный баланс маркетмейкера (0.7096) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливает рассматриваемый уровень сопротивления расположение по данной котировке страйка месячной зоны поддержки хеджеров (0.7096).

Последующим уровнем приостановки роста на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (0.7331), который располагается вблизи долгосрочной области сопротивления 40% продавцов (0.7240-0.7320)



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень максимально уплаченной комиссии по ближайшим к экспирации недельным Put-контрактам (0.7033), который выступает ближайшим уровнем поддержки на пятницу, 26 октября.

Близкое расположение области поддержки 8% продавцов (0.7033-0.7021) дополнительно усиливает опционный уровень 0.7033.

При закреплении ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (0.7014).

Ключевым ориентиром роста на сегодня выступает опционный баланс дня, расположенный по ценовой отметке 0.7084.

Последующим уровнем сопротивления выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7095), который расположен внутри среднесрочной зоны сопротивления 4% продавцов (0.7095-0.7089).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ___________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 26 октября 2018 года

EURUSD



Вчера рынок продолжил падение, после того как завершил развитие небольшой восходящей коррекционной волны (iv). По-всей видимости, сейчас происходит развитие нисходящего импульса (v).

Вполне вероятно, что во второй половине дня он будет полностью завершён, после чего мы увидим разворот рынка и начало восходящего движения. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD



Рынок продолжает стремительно падать в финальной части двойной тройки. Сейчас мы видим развитие нисходящего импульса C of (y), в рамках которого возможно была построена волна [iii], поэтому в ближайшее время возможен подъём цены в составе небольшой восходящей коррекционной волны [iv].

Затем, когда коррекция [iv] будет завершена, возможно небольшое локальное снижение рынка. Таким образом, нисходящий тренд пока продолжается, однако большая его часть уже безусловно сформирована.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей коррекционной волны ХХ, в составе которой формируется двойная тройка (B) of XX. Скорее всего, в ближайшие торговые дни развитие коррекции (B) будет продолжено.

Ожидается, что эта волна примет форму сложного бокового флэта, поэтому торговать во время его построения не рекомендуется. Затем, после полного завершения этой коррекции, возможно продолжение снижения рынка в рамках импульса (C) of XX.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 29.10.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на канадский доллар увеличились на 2%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $21млрд20млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 1%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $844млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 52% покупателей и 48% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.2997).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (1.2725-1.2665).

Близкое расположение месячного уровня поддержки маркетмейкера (1.2695) дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает страйк значительного накопления открытого интереса по ближайшим к экспирации месячным опционным контрактам типа Put (1.3168).

Зона 40% покупателей (1.3266-1.3386) выступает последующей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.3306), а также прибавление Put-опционов суммарным объемом свыше $105 млн.



Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (0.3089), вблизи которого располагается недельный уровень баланса маркетмейкера опционов (1.3082).

В случае пробоя опционного баланса дня стоит ожидать снижения к уровню лимитных ордеров на покупку (1.3034).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 29 октября, выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который располагается по ценовой отметке 1.3138.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных ордеров на продажу на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (1.3209).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 29 октября 2018 года

EURUSD



По-всей видимости, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны [x], после чего рынок начал двигаться в восходящем направлении.

Пока формируется первая импульсная часть бычьего тренда. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим развитие небольшой нисходящей коррекции, после чего рост продолжится, примерно как указано на графике.

GBPUSD



Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей импульсной волны [iii], после чего цена начала двигаться в рамках восходящей коррекции [iv]. По всей видимости, в ближайшие торговые сутки мы увидим формирование именно этой волны.

Затем, когда вся волна [iv] будет завершена, снижение рынка может продолжиться в импульсе [v]. Однако следует учитывать, что сейчас формируется лишь заключительная часть нисходящего тренда С, поэтому далеко вниз рынок уже не пойдёт.

USDJPY



Продолжается развитие нисходящей коррекционной волны связки XX, которая принимает форму простого зигзага (A)-(B)-(C). Скорее всего, сейчас происходит развитие волны (B) этого зигзага, которая принимает форму двойной тройки [W]-[X]-[Y] (волна отмечена на графике буквами зелёного цвета).

В ближайшее время возможен локальный подъём цены в рамках волны [Y] of (B). Затем, когда вся волна (B) будет полностью завершена, рынок продолжит двигаться в нисходящем направлении.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRu]

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 30.10.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась более чем на 19%. Это свидетельствует об общей слабости рынка фьючерса на биткоин и вероятного отсутствия большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.

В соответствии с опубликованными в пятницу, 26 октября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 23 октября, составила $230 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.



В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $16 млн.

Убывание бычьих позиций инвесторов более чем на 20% дает основание предполагать о среднесрочном понижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 12% говорит о том, что импульсные нисходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает технический минимум 06 февраля по ценовой отметке 5929.50.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% покупателей (8900.7–9178.68).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 40% покупателей, которая располагается в ценовой области 11860.44–12461.09.



При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 6261.88-6399.43.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанной технической области сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (6947.84-7084.30).

При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (6261.88-6399.43) на протяжении вторника, 30 октября, конечным ориентиром снижения на текущую торговую неделю выступает зона 8% продавцов (5712.23-5438.08).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 30 октября 2018 года

EURUSD



Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [x], после чего мы увидели первые волны будущего восходящего движения.

Был построен импульс [i] и коррекция к нему [ii]. Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим подъём рынка в рамках нового восходящего импульса [iii]. Таким образом, рекомендуется быть готовым к предстоящему подъёму.

GBPUSD



После завершения построения нисходящего импульса [iii], рынок начал формировать локальную восходящую коррекционную волну [iv], которая может принять форму простого бокового флэта.

Скорее всего, сегодня развитие этой волны будет продолжено, а затем, после её полного завершения, мы увидим продолжение снижения рынка в рамках импульса [v] of C.

USDJPY



Точно в соответствии с предыдущим прогнозом, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны связки [x], после чего рынок начал двигаться в восходящем направлении в волне [y] of (B).

В настоящий момент эта волна почти достигла максимума образованного волной [w], а значит, она почти завершена. Поэтому вскоре ожидается разворот и начало снижения в импульсе (C) of XX.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading