Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Данные по занятости в США обвалили доллар (Недельный обзор)

Публикуемая на прошлой неделе макроэкономическая статистика по еврозоне и странам, в нее входящим, мало влияла на динамику валютного рынка, поскольку основное внимание инвесторов было приковано к данным по рынку труда США. Как и ожидалось, инфляция в еврозоне остается на низком уровне, что может повлечь за собой дальнейшее ослабление монетарной политики со стороны Европейского центрального банка. Тем не менее, евро в паре с американским долларом выкупался у поддержки в районе 1.1135, не оставляя попыток пробиться выше. Несмотря на низкую инфляцию и повысившиеся ожидания расширения ЕЦБ программы покупки активов, евро пользуется спросом на фоне профицита текущего счета в еврозоне.

Даже более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости в частном секторе США от ADP, а также довольно высокие прогнозы по занятости в несельскохозяйственном секторе, не смогли убедить инвесторов покупать доллар и продавать евро. Впрочем, все попытки пары развить восходящую динамику были ограничены сопротивлением в районе 1.1280. Опубликованный в пятницу отчет по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе США в значительной мере не дотянул до прогнозных значений. Согласно данным, занятость составила 142 тыс. человек вместо ожидаемых 202 тыс. Кроме того, не было отмечено роста заработных плат, что также берется во внимание ФРС при формировании монетарной политики.

Таким образом, ожидания повышения федрезервом процентной ставки в этом году существенно понизились, что спровоцировало довольно масштабные распродажи доллара. Тем не менее, следует отметить, что уровень безработицы остался прежним - 5.1%, а после падения на новостях доллар смог отыграть часть потерь против ряда своих конкурентов. Это следует рассматривать как тревожный сигнал для медведей по доллару, хотя повода для его активных покупок на данном этапе нет. Вероятнее всего, что давление на него сохранится, но его потери будут ограниченными.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 5 октября
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM;
17:00 - США. Индекс условий на рынке труда.

Вторник, 6 октября
01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER (кв/кв);
03:30 - Австралия. Экспорт/импорт;
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
15:30 - США. Торговый баланс;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
20:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.

Среда, 7 октября
02:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
06:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
09:00 - Германия. Промышленное производство (м/м, г/г);
09:30 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
10:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
22:00 - США. Изменение объемов потребительских кредитов.

Четверг, 8 октября
02:50 - Япония. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;
02:50 - Япония. Сальдо баланса внешней торговли;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
08:45 - Швейцария. Уровень безработицы (м/м);
09:00 - Германия. Импорт/экспорт (м/м);
09:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
14:00 - Великобритания. Голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии;
14:00 - Великобритания. Комментарий Банка Англии по кредитно-денежной политике;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов (г/г);<
16:30 - США. Выступление Булларда из Федеральной Резервной Системы;
21:00 - США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes);
22:30 - США. Выступление члена FOMC Вильямса.

Пятница, 9 октября
00:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м, г/г);
04:00 - Австралия. Ипотечные кредиты;
04:00 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
17:30 - Канада. Обзор экономической конъюнктуры банка Канады.

На этой неделе важными для австралийского доллара и британского фунта будут решения Резервного Банка Австралии и Банка Англии по процентным ставкам. Для канадского доллара важными будут данные по рынку труда Канады.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 46 минут
Доллар/франк закрылся выше 0.9666

Все попытки американского доллара пробить сопротивление в районе 98-й фигуры в паре со швейцарским франком оказались безуспешными, а на слабых данных по занятости он упал, протестировав уровень 0.9644. Тем не менее, недельное закрытие состоялось выше пробитой поддержки в районе 0.9666, что оставляет быкам некоторую надежду на возобновление роста. Падение ниже 0.9666 лишит их этой надежды, и приведет к падению доллара в направлении 0.9568-0.9500.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[leonidpo]

Слишком "многосхемно", по-моему для начинающих трейдеров легче отслеживать курс валют через сервис - http://brokers.ru/brokers/index/char...=FX_IDC:USDRUB
Ничего лишнего, а наоборот - всё кратко и доступно ясно

[Оксана Воронина]

Рост евро использовали для его продаж

Как мы и предполагали, возвращение евро/доллара к 12-й фигуре и недельное закрытие вблизи нее после роста на слабом отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США ставило под сомнение способность евро продолжить развитие восходящей коррекции. Поэтому продажа пары от уровня 1.1289 и падение к поддержке в районе 1.1174 не должно было стать сюрпризом. Тем не менее, на фоне снижения ожиданий начала ужесточения ФРС монетарной политики в этом году ожидать обвала пары не стоит, хотя тестирование поддержки в районе 1.1052-1.1000 вполне может произойти.

Резервный Банк Австралии, как и ожидалось, сохранил процентную ставку на прежнем уровне, что вызвало рост аусси/доллара до 0.7134. Тем не менее, сопроводительное заявление вряд ли можно назвать "ястребиным", поэтому восстановление австралийца может иметь ограниченный характер.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Торговый баланс;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
20:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.

От Марио Драги мы вряд ли услышим сегодня что-либо новое в отношении монетарной политики, но любое упоминание о необходимости расширения программы покупки активов может спровоцировать распродажи единой валюты.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 20 минут
Фунт/доллар продолжил снижение

Британский фунт вчера попытался развить восходящую динамику в паре с американским долларом, но на росте к уровню 1.5244 он был продан, что привело к пробитию 52-й фигуры и снижению курса пары до 1.5136. Следующей может быть протестирована 51-я фигура, в случае пробития которой пара снизится до 1.5040-1.5000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 39 минут
Консолидация доллар/йены продолжается

За вчерашний день ситуация в доллар/йене не изменилась. Рыночная активность была на низком уровне, и в таких условиях пара незначительно поднялась, протестировав сопротивление в районе 120.55. Таким образом, консолидационная фаза продолжается, где риски пробития верхней границы остаются довольно высокими. Потеря 119-й фигуры будет сигнализировать о развитии более масштабной нисходящей коррекции.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Валютный рынок в состоянии неопределенности

Валютный рынок остается в состоянии неопределенности. Снижение ожиданий повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки в этом году оказывает давление на американский доллар, в то время, как ожидания расширения Европейским центральным банком и Банком Японии программ покупки активов негативно отражается на динамике евро и японской йены соответственно.

Пока японский центробанк воздерживается от каких-либо действий, но некоторые аналитики убеждены, что низкая инфляция и вялый рост экономики страны все же вынудят ЦБ к активным действиям. Таким образом, диапазонная торговля в основных валютных парах в краткосрочной перспективе может продолжится, пока не появятся факторы, которые станут драйвером движений в том или ином направлении.

На сегодня запланировано:

17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
22:00 - США. Изменение объемов потребительских кредитов.

На динамику британского фунта сегодня может повлиять публикация оценки темпов роста ВВП Великобритании. Высокая оценка поддержит восстановление фунта, низкая - усилит давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк снова под давлением

Консолидация американского доллара в паре со швейцарским франком продолжается. У сопротивления в районе 0.9766 вчера активизировались медведи, что привело к падению пары до уровня 0.9647. Объективных причин для покупок франка по-прежнему нет, но в техническом плане неспособность быков преодолеть сопротивление в районе 98-й фигуры может привести к снижению доллара в направлении 0.9658-0.9500.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Seresa]

сколько надо выпить чтобы прочесть весь этот материал и не удавиться от собственной глупости- а на хрена мне всё это надо, но тут как раз всё вроде бы и понятно-научиться торговать, чтобы заработать, но кто же это мне позволит,им самим не хватает

[Оксана Воронина]

Евро/доллар торгуется разнонаправленно

Евро/доллар вчера снижался, но поддержка в районе 1.1177 снова смогла сдержать натиск медведей. Сохранившийся здесь спрос вернул пару в район 13-й фигуры, которая, в свою очередь, успешно сдерживает натиск быков. В целом, пара находится в консолидационной фазе, где пробитие 13-й фигуры откроет путь в направлении 1.1460, а потеря 11-й приведет к снижению до 1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт в ожидании решения Банка Англии

Опубликованные вчера статистические данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Великобритании превысили прогнозы аналитиков, что позитивно отразилось на динамике британского фунта, который вчера вырос против американского доллара до уровня 1.5339. Как мы уже неоднократно отмечали, любые признаки улучшения экономической ситуации в стране будут поводом для покупок фунта, поскольку на их фоне будут расти ожидания повышения Банком Англии процентной ставки. Тем не менее, в преддверии сегодняшнего объявления результатов заседания ЦБ инвесторы не спешат с активными его покупками.

На сегодня запланировано:

14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
14:00 - Великобритания. Голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии;
14:00 - Великобритания. Комментарий Банка Англии по кредитно-денежной политике;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов (г/г);
16:30 - США. Выступление Булларда из Федеральной Резервной Системы;
21:00 - США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes);
22:30 - США. Выступление члена FOMC Вильямса.

Сегодняшний макроэкономический календарь насыщен важными событиями. Банк Англии объявит свое решение по процентной ставке и объемам программы покупки активов. Никаких сюрпризом от него не ожидается, но любые намеки на скорое повышение ставки спровоцируют резкое укрепление фунта против большинства конкурентов.

Также всплеск волатильности на валютном рынке может спровоцировать протокол последнего заседания FOMC; "жесткий" тон протокола поддержит рост доллара, "мягкий" - усилит на него давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 22 минуты
Доллар/йена под давлением

Несмотря на восстановление фондовых индексов, американский доллар продолжает испытывать на себе давление со стороны японской йены, что может привести к снижению и тестированию поддержки в районе 119-й фигуры. Сегодня будет опубликован протокол заседания FOMC, который может повлиять на динамику пары.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 34 минуты
Доллар/франк торгуется без изменений

Никаких изменений в общей картине по доллар/франку снова не произошло. Доллар был выкуплен от поддержки в районе 0.9651, что позволило ему вернуться к уровню 0.9739. Давление на него сохраняется, а с ним и риски тестирования и пробития 0.9666, хотя объективных причин для покупок франка по-прежнему нет. Уверенное пробитие 98-й фигуры откроет путь к 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Seresa]

довольно прямо предупреждают что английский фунт будет укрепляться, так что есть возможность провести рыночный эксперимент, сделать ставки на демо счёте в валютных парах с английским фунтом и проверить точность прогнозов

[Оксана Воронина]

Протокол FOMC не поддержал доллар

В полном соответствии с прогнозами аналитиков и участников рынка, Банк Англии оставил без изменений уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов. Негативным для британского фунта стал протокол заседания МРС, который показал, что за повышение ставки голосовал лишь один член Комитета. Тем не менее, падение фунта против доллара не было продолжительным, и вскоре он вернулся к уровням, предшествовавшим падение. Впрочем, говорить об устойчивом росте пары пока не приходится.

В свою очередь, на американский доллар давление оказал протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Несмотря на то, что многие его члены предполагали повышение процентной ставки в этом году, желающих покупать доллар не нашлось, поскольку на фоне низкой инфляции ФРС может повременить с началом ужесточения монетарной политики. В целом протокол лишь добавил неопределенности в отношении перспектив повышения ставки, а с ними и дальнейших перспектив доллара США.В условиях неопределенности основные валютные пары могут продолжить торговаться в диапазонах.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
17:30 - Канада. Обзор экономической конъюнктуры банка Канады.

Для канадского доллара сегодня важными будут данные по рынку труда Канады. Рост занятости и/или снижение уровня безработицы окажет ему поддержку. Слабые данные могут подвергнуть распродаже.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 31 минуту
Фунт/доллар пытается пробить сопротивление

Решение Банка Англии по процентной ставке и протокол заседания спровоцировали продажи британского фунта, который в паре с американским долларом упал к поддержке в районе 1.5262. Тем не менее, после ее тестирования пара вернулась к сопротивлению в районе 1.5377. Быки на текущий момент пытаются его пробить, что в случае успеха приведет к росту пары в направлении 55-й фигуры. Потеря поддержки 1.5300-1.5290 позволит медведям протестировать 52-ю.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 46 минут
Евро/доллар продают на росте

Опубликованный вчера протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США не смог оказать поддержки американскому доллару. Тем не менее, рост евро в паре с ним был ограничен сопротивлением в районе 1.1327, а после тестирования этого уровня пара снова оказалась ниже 13-й фигуры. Неспособность вчера развить восходящую динамику создает риски снижения в район 12-й фигуры, при этом попыток пробить 1.1300-1.1327 исключать не стоит.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru