Правила выставления уровней стоп и лимит ордеров

[nik7753191]

Стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом и основной
своей задачей считают спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-лосс) или обеспечить
дополнительную прибыль (стоп-профит).
Можно сформулировать несколько правил выставления ордеров.
На быстром, подвижном рынке ставьте приказы «по рынку», шансы, на выполнение которых
абсолютны. Если же рынок вялый, то ставьте приказы с определением цены исполнения, этим
вы обезопасите себя от невыгодной цены исполнения приказа.
Лучше воздержитесь от постановки стоп-лоссов, иначе можете оказаться в ситуации, когда ваш
приказ выполнили и вы получили массу убытков, в то время, как к моменту вашего физического
вступления в игру вы могли бы закрыть позицию по более выгодной цене, или вообще без
убытков. Если вы опасаетесь неблагоприятного для вас изменения цены, лучше просто закрыть
эту позицию на время вашего отсутствия на рынке.
Техника постановки ордеров стоп-лосс
Правильная постановка команд стоп-лоссов (ограничения на потери) - это целое искусство, позволяющее, с одной стороны, избегать больших потерь, а с другой стороны, преждевременного срабатывания этого приказа (за счет волатильности рынка, а не изменении направления тренда).

Многие рассчитывают уровень постановки стоп-приказа исходя из суммы максимальных потерь, которые могут себе позволить на одной сделке.
Другие располагают стоп-приказы сразу же за сильными уровнями сопротивления и поддержки. Смысл такого подхода в том, что волатильность рынка никогда не пробивает сильных уровней сопротивления и поддержки, т. е. такое пробитие — сигнал к повороту тенденции, а значит, открытые в другую сторону позиции срочно должны быть закрыты.
Вначале кажется, что все просто. Пусть вероятность правильного вхождения в рынок составила 80% (на базе более 500 вхождений) и средний доход каждого вхождения — 20 пипсов. Ясно, что если при 20% неправильного вхождения средние потери в таком случае не превысят 80 пипсов, то трейдер вес равно равно остается с прибылью. Поэтому нужно при каждом вхождении ставить стоп-приказ на уровне ±80 пипсов от уровня вхождения. Но практика показывает, что такое правило постановки стоп-лосс в корне неправильно. Дело в том, что с командой стоп-приказа начинает срабатывать отрицательная обратная связь на качество вхождения (за счет раскачивания рынка крупными маркет-мейкерами): вероятность правильного вхождения опускается до 72%. Если сузить ширину стоп-лосс вдвое (до 40 пипсов), то все равно вероятность правильного вхождения в рынок опускается ниже 65%.
Остается одно. Резко поднять вероятность правильного вхождения в рынок до 96-98% и оборвать негативное влияние стоп-приказа на эту вероятность. Постановка стоп-приказа будет строго дифференцированной и подвижной: максимальная ширина (удаленность от уровня вхождения в рынок) не более 100—150 пипсов, при этом она не должна быть больше или равной величины расположения стоп-лоссов крупных хедж-фондов и маркет-мейкеров (об-ласти нахождения их стоп-команд). Их можно найти так: когда рынок доходит до этих областей, он резко ускоряется за счет срабатывания стоп-лоссов и, как следствие, поступления больших денег.
Вторая область постановки стоп-приказов — промежуточные уровни сопротивлений или поддержки. И третья область — вблизи уровня закрытия половины позиции (при первых намеках рынка на изменения тренда или отката) с последующим подтягиванием и следованием за курсом.
Если кому интересно пишите мне на почту, рад буду оказать помощь в обучении [email protected]