Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Австралийский доллар растет после выхода китайского PMI

​Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, поэтому рыночная активность оставалась на низком уровне, из-за чего интересных движений на валютном рынке не наблюдалось. Евро/доллар продолжает торговаться в диапазоне между поддержкой в районе 1.2820 и сопротивлением в районе 1.2866, фунт/доллар – между 63-й фигурой и уровнем 1.6365, а в азиатскую сессию пара продвинулась до 1.6390, доллар/иена отступила от сопротивления в районе 109.19. Марио Драги в очередной раз заявил о готовности Европейского центрального банка ввести меры для стимулирования экономического роста еврозоны, под которыми подразумевается запуск программы покупки активов, хотя у регулятора нет мандата на реализацию данного решения. Негативный настрой по отношению к единой европейской валюте сохраняется, но ее перепроданность создает риски развития восходящей коррекции.

Австралийский доллар восстановился до 0.8922 на фоне лучшего, чем прогноз, значения индекса деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности КНР. Показатель вышел на уровне 50.5 против прогноза 50.0. Тем не менее сомнительно, что это станет стимулом для масштабного роста австралийца.

На сегодня запланировано:

10:45 - Франция. Валовой внутренний продукт (кв/кв);
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:30 - Канада. Розничные продажи (м/м);
17:00 - США. Индекс цен на жилье (м/м);
17:45 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit.

Некоторое влияние на динамику единой валюты может оказать публикация индекса деловой активности в производственном секторе Германии. Сильное значение поддержит восстановление единой валюты, слабое – окажет давление, хотя масштабных движений ожидать не стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 47 минут
Доллар/иена снижается

​Доллар/иена провела вчерашний день, пытаясь закрепиться выше 109-й фигуры. Поддержку паре обеспечивал уровень 108.66, который сегодня был пробит, и курс пары на данный момент снизился до 108.40. Неспособность доллара на фоне перекупленности закрепиться выше 109-й фигуры и продолжить рост спровоцировала фиксацию прибыли, что и привело к его снижению. Безусловно, говорить о завершении восходящего тренда пока не приходится, тем не менее медведи в краткосрочной перспективе могут протестировать поддержку в районе 108.00 и 107.38.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 21 минуту
Доллар/франк может снизиться до 0.9300

​Доллар/франк продолжают продавать на росте выше 94-й фигуры, поэтому за пределы 0.9420 паре подняться так и не удается. В свою очередь с нижней стороны колебания доллар/франк ограничены поддержкой в районе 0.9378. Таким образом, для развития движения в том или ином направлении американцу необходимо выбраться из образовавшегося диапазона. Его перекупленность может привести к пробою текущей поддержки и падению к 0.9308/00. Пробой этой поддержки откроет путь к 0.9220-0.9200. Преодоление сопротивления на уровне 0.9420/32 позволит быкам протестировать 95-ю фигуру.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Иена выросла на комментариях премьер-министра Японии

​Вышедшие вчера статданные по Франции, Германии и еврозоне, а именно — индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, повода для покупок евро не дали, но не помешали ему в паре с долларом восстановиться до 1.2901. Тем не менее негативный настрой после понижения Европейским центральным банком процентных ставок сохраняется, поэтому вчерашнее восстановление было использовано для продажи единой валюты, в результате чего она вернулась к поддержке в районе 1.2845. Перепроданность евро предполагает коррекционное движение выше, в область психологического уровня 1.3000, но на данном этапе для этого движения нет никаких стимулов, поэтому в ближайшее время евро/доллар, скорее всего, продолжит консолидацию в образовавшемся диапазоне.

Таким же безуспешным было и восстановление фунт/доллар, поскольку рост пары к 64-й фигуре продолжает привлекать интерес к продаже. Несмотря на то, что Шотландия, вопреки опасениям, осталась в составе Великобритании, спекулянты не спешат с покупками фунта. Это также может быть связано с неопределенностью в отношении перспектив более раннего повышения Банком Англии процентной ставки, поэтому игроки ждут выхода важной макроэкономической статистики по Великобритании. На этой неделе важных событий не запланировано.

Иена в азиатскую сессию незначительно выросла, что произошло после комментариев премьера Японии, в которых он выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием на экономику страны резкого падения национальной валюты. Вероятнее всего, его целью является «придержать» падение иены, но не остановить, следовательно, эффект от его слов был незначительным и на росте нацвалюту продолжают продавать.

На сегодня запланировано:
12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
12:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
17:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
18:00 - США. Продажи новых домов (м/м);
06:30 - Новая Зеландия. Выступление главы РБА Глена Стивенса.

Сегодняшняя макроэкономическая статистика не окажет существенного влияния на рынки. Сильные данные по Германии смогут поддержать единую валюту, слабые – оказать давление, но сильных движений ожидать не стоит. Утром, в азиатскую сессию, состоится выступление главы Резервного Банка Австралии, которое может повлиять на динамику в парах с австралийским долларом. Нейтральный тон выступления, намеки на повышение процентной ставки могут поддержать восстановление аусси/доллара, недовольство нынешним курсом нацвалюты окажет на нее давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 28 минут
Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 24 сентября

​EUR/USD



После завершения построения нисходящего импульса 3 мы видим начало развития коррекционной волны 4, которая может принять форму продолжительного бокового флэта. Сегодня ожидается небольшое восходящее движение в импульсе C. Участок сложен для торговли, рекомендуется быть очень осторожным.

GBP/USD



Продолжается построение восходящей коррекционной волны 2, которая принимает форму двойного зигзага. В настоящий момент формируется второй восходящий зигзаг [y]. Сегодня постепенный рост цены продолжится к уровню предыдущего локального максимума.

USD/JPY



По Йене продолжается развитие горизонтальной коррекции. Весьма вероятно, что в ближайшие несколько дней развитие волны 4 продолжится, однако после её завершения рост цены продолжится в прежнем темпе и максимум будет обновлён.

USD/CHF



Продолжается развитие коррекционной волны 4, которая принимает форму простого зигзага или волновой плоскости. Сегодня ожидается построение небольшого нисходящего движения [c] of 4, после завершения которого рост цены продолжится, как указано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 55 минут
Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 24 сентября

​EUR/USD



Продолжается формирование сложного коррекционного движения по валютной паре. Предполагается, что в ближайшее время цена направится к верхней стенке красного канала. Поэтому, весьма вероятно, что мы увидим плавное восходящее движение к сопротивлению 1.298.

GBP/USD



Цена движется в рамках нисходящего белого канала, однако быки стягивают цену вверх. Это говорит о том, что сейчас рынок находится в сложном коррекционном участке. На рисунке представлены возможные варианты предстоящего движения пары: мы можем увидеть как снижение цены сегодня, так и рост к верхней белой границе. Рекомендуется дождаться упрощения ситуации.

USD/JPY



Продолжается развитие бокового движения с небольшим нисходящим уклоном. Целью для пары на текущий момент является нижняя граница жёлтого канала. Весьма вероятно, что сегодня цена снизится к поддержке 108.21, после чего ожидается отбой от жёлтой стенки и продолжение восходящего тренда.

USD/CHF



Продолжается построение сложного и нетипичного бокового флэта. В настоящий момент цена приближается к нижней зелёной стенке. Скорее всего, в ближайшие дни флэтовое движение продолжится.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Марио Драги усилил давление на евро

​Вчерашний макроэкономический календарь не содержал событий, которые могли бы в значительной степени повлиять на валютный рынок, и основные валютные пары продолжили торговаться в образовавшихся диапазонах. Как и ожидалось, заявление премьер-министра Японии касательно того, что падение иены может представлять угрозу экономике страны, не оказало продолжительного поддерживающего эффекта на японскую валюту, и она продолжила свое падение, на фоне чего доллар США в паре с ней поднялся до 109.34.

Единая европейская валюта торговалась в узком диапазоне, пока в интервью литовской газете президент Европейского центрального банка не заявил о готовности введения дополнительных стимулирующих мер для ускорения инфляционного давления в еврозоне до целевого уровня в 2%. Результатом стал пробой парой евро/доллар поддержки в районе 1.2825 и падение к 1.2774. Очевидно, что нисходящий тренд по евро набирает обороты, но его перепроданность сохраняет риски коррекции выше, которую следует использовать для открытия коротких позиций.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования ;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
16:40 – Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.

Для доллара определенный интерес могут представлять данные по заказам на товары длительного использования. Сильные показатели поддержат его рост, слабые – окажут давление, но снижение следует рассмотреть как возможность для покупок. Для британского фунта интерес будет представлять выступление Марка Карни, где любое упоминание о повышении процентной ставки в скором времени поддержит рост британской валюты.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 59 минут
Фунт/доллар упал до 1.6276

Фунт/доллар так и не удалось преодолеть сопротивление в районе 1.6413. После очередной попытки его пробоя пара оказалась под давлением, что привело к снижению до 1.6327. Сегодня была пройдена поддержка на уровне 63-й фигуры, и медведи протестировали отметку 1.6276. Сейчас фунт пытается вернуться выше пробитой области, хотя для ослабления нисходящего давления ему необходимо преодолеть сопротивление в районе 1.6413. До тех пор риски падения к 1.6200-1.6173 будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 20 минут
Доллар/франк протестировал 95-ю фигуру

Доллар США вчера продолжил рост против большинства своих конкурентов, в том числе и против швейцарского франка. Им было пробито сопротивление в районе 0.9420, что привело к росту до 0.9462. Сегодня и этот уровень был пройден, а быки протестировали 95-ю фигуру. Следующим они могут протестировать сопротивление в районе 0.9555. Для ослабления восходящего давления медведям необходимо вернуть доллар ниже 94-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Комментарии Марка Карни приостановили падение фунта

​Вчерашний торговый день отметился очередной волной покупок доллара США, что происходило на фоне ожиданий более раннего повышения Федеральной резервной системой процентной ставки, завершения третьего раунда количественного ослабления, а также негативных для единой европейской валюты комментариев президента Европейского центрального банка Марио Драги. Как следствие, евро/доллар упал к свежим минимумам на уровне 1.2696, но, будучи в состоянии сильной перепроданности, единая валюта смогла отскочить выше — до 1.2764.

Продолжил падение и британский фунт, достигнув в паре с долларом США уровня 1.6275. В своем вчерашнем выступлении глава Банка Англии Марк Карни дал понять, что существует высокая вероятность повышения процентной ставки в обозримом будущем, что удержало от дальнейшего падения фунт/доллар и способствовало восстановлению пары до 1.6341. Тем не менее следует отметить, что перспективы роста процентных ставок уже не оказывают прежнего поддерживающего влияния на британскую валюту, что должно насторожить быков по ней.

Новозеландский доллар тоже продолжает падение, чему, как уже говорилось, способствовали «медвежьи» заявления главы Резервного Банка Новой Зеландии, которые были восприняты рынком как «вербальная интервенция». Зато японская иена вчера на фоне падения фондовых индексов смогла восстановиться, хотя масштабным это движение не назовешь, а в азиатскую сессию ее падение возобновилось после слабых данных по потребительской инфляции в Японии и сообщения в прессе о том, что задержки с реформированием крупнейшего японского пенсионного фонда не будет. Как уже сообщалось, ему будет разрешено диверсифицировать свои активы в «рисковые» инструменты, в том числе и акции.

Фондовые индексы подверглись масштабной распродаже, в том числе и из-за российского законопроекта, предусматривающего наложение ареста на зарубежные активы, находящиеся в РФ, для компенсации потерь от арестованных российских активов за рубежом.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Годовые данные по ВВП;
17:55 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

Важным событием сегодняшнего дня будет публикация годовых данных по ВВП США. Замедление роста экономики страны ослабит позиции доллара и может стать поводом для его коррекции. Ускорение – поддержит рост американца.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 11 минут
Евро/доллар упал до 1.2696

Евро/доллар вчера продолжил падение, но смог найти поддержку на уровне 1.2696, от которого восстановился до сопротивления в районе 1.2760. На данном этапе нисходящий тренд продолжается и находится в своей активной фазе. Тем не менее, ниже 27-й фигуры расположен ряд поддержек, самая важная из которых расположена в районе 1.2623, и, ввиду сильной перепроданности пары, от каждой из них, в том числе и от текущих уровней, возможно развитие восходящей коррекции. Для начала единой валюте необходимо пробить сопротивление на отметке 1.2760.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 37 минут
Доллар/иена отходит от сопротивления в районе 109.37

Быки по доллар/иена по-прежнему не в состоянии пробиться выше сопротивления в районе 109.37. Все попытки сталкиваются с оферами медведей, но и откаты, продолжая привлекать интерес к покупкам, ограничены поддержкой в районе 108.48, что сохраняет риски пробоя сопротивления и тестирования психологического уровня 110.00. В свою очередь потеря поддержки приведет к снижению до 108.00-107.33. Публикуемые сегодня данные по ВВП могут поспособствовать пробою поддержи или сопротивления. Если же данные будут сильные, а пара после роста будет падать, то это будет сигнализировать о формировании вершины и развитии нисходящей коррекции.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рост доллара США набирает обороты (недельный обзор)

Прошлая торговая неделя прошла под знаком доллара США, который продолжил пользоваться спросом на фоне довольно сильных макроэкономических показателей американской экономики, сворачивания Федеральной резервной системой третьего раунда количественного ослабления и перспектив повышения процентной ставки. Единая валюта остается в ярко выраженном нисходящем тренде, который был усилен заявлениями президента Европейского центрального банка. В них он отметил готовность регулятора применить дополнительные меры по стимулированию экономики еврозоны.

Таким образом, на ближайших заседаниях ЕЦБ возможен запуск разновидности программы покупки активов, тем более что программа целевого долгосрочного кредитования не была столь успешна, как ожидалось. Как следствие, пара евро/доллар продолжила падение, завершив неделю на уровне 1.2680.
Британский фунт в паре с долларом безуспешно пытался возобновить рост после прошедшего референдума в Шотландии, где большая часть населения проголосовала за сохранение единства с Британской короной. Выступление главы Банка Англии, Марка Карни, в котором он отметил возможность более раннего повышения процентной ставки, не оказало должной поддержки британской валюте, и пара фунт/доллар к концу недели пробила поддержку в районе 63-й фигуры и снизилась до 1.6238. Важных статданных по Великобритании макроэкономический календарь прошлой недели не содержал, поэтому падение пары было связано непосредственно с ростом доллара США, а не с негативом в отношении фунта.

Неудачной была прошлая неделя и для таких валют, как австралийский и новозеландский доллар. Последний активно падает после выступления главы Резервного Банка Новой Зеландии, в котором он заявил о завышенном курсе национальной валюты, что было воспринято участниками рынка как «вербальная интервенция». В результате, курс киви/доллар к концу недели упал до 0.7859, а с началом новой - рухнул больше чем на 150 пунктов. На этой неделе важных событий по Новой Зеландии не запланировано, поэтому ничто не сможет развернуть текущий тренд по киви.

На этой неделе запланировано:
Понедельник, 29 сентября
12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
12:30 - Великобритания. Чистый объём частного кредитования;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 - США. Личные доходы (м/м);
16:30 - США. Личные расходы;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (г/г);
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г).

Вторник, 30 сентября
03:30 - Япония. Уровень безработицы;
03:30 - Япония. Промышленное производство (м/м, г/г);
03:50 - Япония. Розничные продажи (м/м, г/г);
09:00 - Япония. Начатые строительства домов (г/г);
09:00 - Япония. Объем закладок новых фундаментов (за год);
10:00 - Германия. Розничные продажи (м/м, г/г);
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы ;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт (м/м);
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Среда, 1 октября
03:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
03:50 - Япония. Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей Tankan;
03:50 - Япония. Индекс крупных производителей Tankan;
03:50 - Япония. Прогноз деловой активности для крупных производителей Tankan;
05:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
05:30 - Австралия. Розничные продажи (м/м);
12:00 -Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
16:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
18:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 2 октября
03:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - Австралия. Данные по инфляции TD Securities (м/м, г/г);
05:30 - Австралия. Разрешение на строительство (м/м, г/г);
05:30 - Австралия. Торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе ;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Пятница, 3 октября
03:30 - Австралия. Индекс активности в сфере услуг от AiG;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (г/г);
16:30 - США. Средняя продолжительность рабочей недели;
16:30 - США. Торговый баланс;
18:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM.

Для единой европейской валюты важными на этой неделе будут данные по потребительской инфляции и ВВП еврозоны, а также объявление результатов заседания Европейского центрального банка. Для доллара - отчеты по занятости от ADP и в несельскохозяйственном секторе США, а также уровень безработицы.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 57 минут
Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 29 сентября.

​EUR/USD

Продолжается развитие нисходящего тренда. В настоящий момент рынок формирует нисходящий импульс [iii] в соответствии с предыдущими прогнозами. Весьма вероятно, что сегодня к вечеру или завтра построение этой волны завершится, и мы увидим развитие боковой коррекционной волны [iv], примерно как указано на рисунке. После завершения боковой коррекции снижение цены продолжится.



GBP/USD

Продолжается развитие коррекционной волны 2, которая, согласно ожиданиям, примет форму восходящего двойного зигзага. В настоящий момент формируется коррекционная волна связка [X], которая является простым зигзагом. В скором времени нисходящий импульс (С) of [X] будет завершён, и мы увидим развитие новой восходящей волны [y]. Альтернативный сценарий – продолжение падения цены к уровню предыдущего минимума, не следует забывать про этот вариант развития событий.



USD/JPY

Похоже, что волна 4 приняла форму простой волновой плоскости. Она выглядит полностью завершённой, рынок уже начал рост в новом восходящем тренде 5. В ближайшее время ожидается продолжение бычьего движения цены, как указано на рисунке.



USD/CHF

Продолжается развитие восходящего тренда, который является заключительной импульсной волной 5. Весьма вероятно, что завершено или почти завершено построение волны [iii]. Поэтому в ближайшее время ожидается построение небольшой нисходящей или боковой волны [iv], после завершения которой, рост цены продолжится. Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 25 минут
Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 29 сентября.

EUR/USD

Продолжается развитие нисходящего тренда в направлении нижней границы пунктирного канала. Сегодня ожидается продолжение снижения пары в направлении целевого уровня поддержки – 1.259. По достижении этого уровня мы можем увидеть отбой и начало коррекционного движения.



GBP/USD

Цена продолжает снижаться, постепенно приближаясь к нижней границе белого канала и целевому уровню поддержки – 1.616. Сегодня ожидается продолжение медвежьего тренда к целевому уровню.




USD/JPY

Как и ожидалось, пара достигла нижней границы жёлтого канала, формируя продолжительное коррекционное движение. Сразу после этого мы увидели продолжение роста в направлении верхней жёлтой границы. В ближайшее время ожидается продолжение бычьей тенденции.



USD/CHF

Рынок продолжает формировать мощный восходящий участок. Целью для цены является уровень сопротивления – 0.959. На этой неделе ожидается продолжение роста цены к этому уровню. Не следует забывать про то, что на пути цены будут построены небольшие нисходящие и горизонтальные коррекции.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро в ожидании инфляционных данных

​В преддверии важных событий, таких как заседание Европейского центрального банка и публикация данных по рынку труда в США, падение евро в паре с долларом США приостановилось. Вчера пара консолидировалась выше текущих минимумов на уровне 1.2663, некоторую поддержку она получила от данных по потребительской инфляции в Германии, которая в годичном исчислении незначительно ускорилась. Этого, конечно же, было недостаточно, чтобы евро/доллар преодолел сопротивление в районе 1.2714. На данном этапе объективных причин для покупок единой валюты по-прежнему нет и в обозримом будущем не предвидится, но она сильно перепродана, а доллар перекуплен, поэтому продажи на текущих уровнях выглядят весьма рискованными. Безусловно, это не подразумевает открытие длинных позиций по ней, но задуматься о фиксации прибыли по коротким позициям уже стоит.

Новозеландский доллар пытается скорректироваться выше. Ему в паре с американским удалось подняться до 0.7830, его перепроданность оказывает поддержку, но ситуация для быков довольно опасная, поскольку идти против Центробанка, который принимает прямое участие в ослаблении национальной валюты, и рискованно для торгового депозита, и просто неразумно.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы ;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт (м/м);
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Основным событием сегодняшнего дня будет публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне. Ее ускорение поддержит восстановление перепроданного евро, а замедление – окажет давление, но не факт, что в связи с этим мы увидим сильное движение вниз. Сильные данные по рынку труда Германии и еврозоны смогут поддержать евро.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 40 минут
Волновой обзор основных валютных пар на 30 сентября

​EUR/USD



Так как на последнем участке началось построение небольшой коррекции, можно сделать вывод, что мы видим формирование волны 4, которая будет развиваться ближайшие несколько дней. Скорее всего, эта волна примет форму боковой коррекционной модели, однако о её точной форме судить пока рано. После завершения восходящей коррекции 4 снижение в импульсе 5 продолжится.

GBP/USD



Продолжается развитие восходящей коррекционной волны 2, которая, согласно ожиданиям, примет форму двойного зигзага [w]-[x]-[y]. Коррекционная волна связка [x] выглядит полностью завершённой, она является простым зигзагом. Таким образом, сегодня ожидается начало роста цены в новом восходящем зигзаге [y]. Продолжение снижения на сегодня является альтернативным и маловероятным вариантом развития событий.

USD/JPY



Коррекционная волна (4) была завершена в виде волновой плоскости, и мы увидели продолжение роста цены в новом восходящем импульсе (5). Однако судя по этого импульса, он не получится большим и продолжительным по размеру, скорее всего, после небольшого восходящего движения и обновления максимума, мы увидим уход цены в продолжительную коррекционную волну [4]. Время мощных трендов по Йене прошло.

USD/CHF



Продолжается построение мощного восходящего импульса [C]. В настоящий момент формируется заключительная часть этого импульса, волна 5 of (5) of [C]. Детальная разметка участка представлена на рисунке. Согласно текущей разметке, завершено построение волны [iii], а в ближайшие несколько дней ожидается построение горизонтальной коррекционной волны [iv]. Таким образом, сегодня ожидается боковое движение пары.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 20 минут
Квантовый анализ основных валютных пар на 30 сентября

​EUR/USD



Продолжается построение нисходящего тренда, направляющегося к нижней границе красного канала. Скорее всего, после развития небольшой восходящей коррекции снижение цены к уровню поддержки 1.255 продолжится.

GBP/USD



Фунт продолжает формировать восходящую коррекцию в рамках белого канала. Весьма вероятно, что после завершения построения этой коррекции нисходящее движение в район нижней белой линии продолжится. Однако следует заметить, что цена довольно тяжело двигается вдоль наклона канала к нижней границе, поэтому есть вероятность, что в дальнейшем нисходящее движение в подобном темпе не продолжится, а мы можем увидеть глубокую восходящую коррекцию или изменение тренда на бычий.

USD/JPY



Йена повторно достигла нижней границы жёлтого канала, что вызывает некоторые опасения, т.к. этот факт показывает слабость быков. Если в ближайшее время будет пробит уровень 109.2, мы можем увидеть продолжение сложного коррекционного движения. Однако у тренда ещё есть шанс продолжить рост прямо сейчас.

USD/CHF



После довольно резкого подъёма мы увидели новое развитие коррекционного движения. В ближайшее время ожидается продолжение построения коррекции, после завершения которой рост пары в направлении верхней зелёной границы продолжится. Однако глубина и форма коррекции пока неясна.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Австралийский доллар не нашел поддержку в слабых данных по розничным продажам

​Безработица в еврозоне остается на высоком уровне – 11.5%, потребительская инфляция не растет, а единая валюта, по вполне понятным причинам, продолжает падение. Вчера она в паре с долларом США снизилась к уровню 1.2571, но смогла позже отскочить до 1.2634. Рынки находятся в ожидании результатов заседания Европейского центрального банка, от которого некоторые аналитики ждут запуска дополнительных стимулирующих мер. Тем не менее существует вероятность того, что регулятор воздержится от активных действий, а разочарование медведей по евро может вылиться в фиксацию прибыли. Кроме того, важным для евро/доллар будет пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может преподнести неприятный сюрприз быкам по американцу.

Австралийский доллар упал в азиатскую сессию после выхода более слабых, чем прогнозировалось, данных по розничным продажам, объем которых в августе вырос всего на 0.1% против прогноза 0.4% в месячном исчислении. Не смог поддержать восстановление аусси и индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности КНР, вышедший чуть выше прогнозов — на уровне 51.1.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
18:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

На динамику евро/доллар могут оказать влияние данные по занятости в США от ADP. Откровенно слабый отчет поддержит умеренное восстановление пары, но сильных движений, скорее всего, ожидать не стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 49 минут
Фунт/доллар упал до 1.6173

Британский фунт продолжают продавать, на фоне чего он в паре с долларом США после тестирования 1.6287 упал к поддержке в районе 1.6173. Она пока успешно сдерживает натиск медведей, но попытки роста теперь ограничены сопротивлением на уровне 1.6229. Пробой поддержки приведет к снижению до 1.6131-1.6100. Для ослабления нисходящего давления фунту необходимо вернуться и закрепиться выше 1.6300. Сегодня будут опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании и отчет по занятости в США от ADP, которые могут оказать некоторое влияние на динамику пары. Фунт/доллар в целом не перепродан, но объективных причин для его продаж на данный момент нет, поэтому риски развития восходящей коррекции сохраняются.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 28 минут
Доллар/франк протестировал 0.9596

На данном этапе доллар США пользуется повышенным спросом, благодаря чему он в паре со швейцарским франком вчера пробил сопротивление в районе 0.9555 и протестировал уровень 0.9596. После этого пара откатилась до поддержки в точке 0.9555-0.9540, которая на сегодняшний день успешно справляется со своей задачей. Восходящий тренд остается в силе, 96-я фигура может быть повторно протестирована, но перекупленность американца может спровоцировать фиксацию прибыли, на фоне которой пара скорректируется ниже. Публикуемый сегодня отчет по занятости в США от ADP может оказать некоторое влияние на динамику доллар/франк. Откровенно слабый отчет окажет давление на доллар.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро в ожидании результатов заседания ЕЦБ

​Вышедшие вчера статданные показали снижение темпов роста производственных секторов Германии, еврозоны и Великобритании. Тем не менее, единая европейская валюта и британский фунт, будучи перепроданными против доллара США, не оставляют попыток развить восходящую коррекцию. Евро/доллар лишь в азиатскую сессию удалось пробиться выше сопротивления в районе 1.2623 и протестировать отметку 1.2674, после чего пара начала снижаться. Фунт/доллар, в свою очередь, продолжает торговаться выше поддержки на уровне 1.6173, штурмуя сопротивление в районе 1.6250. Рыночная активность довольно низкая, никто не желает открывать позиции в преддверии таких важных событий, как объявление результатов заседания ЕЦБ и публикация отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Фондовые рынки снижались на фоне фиксации прибыли, что способствовало развитию нисходящей коррекции пары доллар/иена, которая на данный момент упала до 108.55. Следует отметить, что снижение усилилось после довольно неплохих данных по занятости в частном секторе США от ADP, и это сигнализирует о формировании вершины с последующим развитием более масштабной коррекции. Подтверждением тому может стать реакция пары на завтрашние данные по рынку труда в США, т. е., если в случае выхода сильных данных падение продолжится, то можно будет в краткосрочной перспективе смело продавать доллар/иена на отскоках вверх.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе ;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Главным событием дня будет объявление результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференция его президента Марио Драги. Очередного понижения процентных ставок никто не ожидает, в центре внимания будет запуск программы покупки активов. Здесь мнения аналитиков разделились, одни убеждены, что ЕЦБ воздержится от активных действий, другие – что запустит QE. В виду неопределенности вокруг данного вопроса и непредсказуемости реакции рынка на событие лучше воздержаться от активных действий.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 27 минут
Доллар/иена скорректировался ниже

Как мы и предполагали, доллар/иена протестировал сопротивление в районе психологического уровня 110.00, после чего скорректировался ниже. Неоднократно отмечалось, что доллар перекуплен и это повышает риски отскока ниже, а уровень 110.00 является привлекательным для фиксации прибыли. Пока снижение пары ограничено поддержкой в точке 108.55-108.25. Пробой последней ослабит восходящий импульс и приведет к снижению доллара в направлении 107.38-107.00. Тем не менее, говорить о завершении восходящего тренда пока не приходится. Завтрашние нонфармы могут оказать сильное влияние на динамику пары.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 15 минут
Фунт/доллар все еще выше 1.6173

Фунт/доллар пока торгуется выше поддержки в районе 1.6173, что может дать быкам надежду на коррекцию пары. В свою очередь попытки роста ограничены сопротивлением на уровне 1.6250, после тестирования которого пара каждый раз возвращается к текущей поддержке. Ее пробой приведет к падению до 1.6131-1.6100. Для ослабления давления фунту необходимо преодолеть сопротивление на 1.6250 и 1.6303. Способность закрепиться выше последнего уровня будет сигнализировать об улучшении перспектив пары.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Результаты заседания ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги не впечатлили рынок

​В соответствии с ожиданиями аналитиков Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений. В середине октября регулятор начнет скупать облигации, а в последнем квартале этого года – ценные бумаги. Срок действия программы – 2 года, общая сумма не была названа, но она предположительно составит 1 трлн евро. Тональность комментариев Марио Драги была не столь мягкой, как того ожидали трейдеры, а реакция рынков на них и решение банка была довольно скромной. Спады евро/доллар по-прежнему были ограничены поддержкой в районе 1.2623, а очередная попытка развить восходящую коррекцию – сопротивлением на уровне 27-й фигуры. В целом для евро ничего не изменилось, отрицательные ставки по депозитам, расхождение политик ЕЦБ и ФРС и далее будут оказывать давление на него, но, как уже неоднократно упоминалось, евро сильно перепродан, что сохраняет риски развития восходящей коррекции. Возможно, поводом для нее станут сегодняшние данные по рынку труда в США.

Фондовые рынки вчера продолжили падение, а японская иена рост. В конце дня и в азиатскую сессию инвесторы начали скупать подешевевшие акции, а доллар/иена вернулась к 109-й фигуре после падения до 108-й. Дальнейшая динамика пары тоже будет зависеть от сегодняшних нонфармов.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (г/г);
16:30 - США. Средняя продолжительность рабочей недели;
16:30 - США. Торговый баланс;
18:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM.

Несомненно, главным событием дня будет публикация данных по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе США. Снижение уровня безработицы позитивно отразится на динамике доллара, рост – негативно. Занятость ожидается на уровне 205К против предыдущих 142К. Если показатель выйдет близким к предыдущему значению, то доллар подвергнется распродаже, как в парах с европейскими валютами, так и в паре с японской иеной. Выход показателя в пределах прогнозного значения поддержит американца, но вряд ли станет поводом для его сильного роста. Вполне возможно, что евро, фунт, иена после снижения начнут восстанавливаться. Показатель выше 250К спровоцирует рост доллара по всем фронтам.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 40 минут
Доллар/франк торгуется в пределах уровня 0.9555

Вчерашние события спровоцировали довольно умеренный всплеск волатильности в доллар/франк и не стали поводом для развития движения в том или ином направлении. Колебания курса пары по-прежнему происходят в пределах уровня 0.9555. Поддержка проходит в районе 0.9520, сопротивление – в точке 0.9580. В центре внимания участников валютного рынка сегодняшние данные по занятости и безработице в США, от которых может зависеть дальнейшие движения в паре. До их выхода лучше оставаться вне рынка.

​

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 24 минуты
Доллар/иена восстанавливается после падения к 108.00

Вчера коррекция доллар/иена продолжилась, в результате чего пара упала к 108-й фигуре. Здесь сохранился интерес к покупкам, на фоне которого она вернулась к 109-й фигуре. Откаты на данном этапе ограничены поддержкой в районе 108.66, что позволяет быкам рассчитывать на продолжение роста и пробой 109.00. В этом случае следует ожидать возвращения доллара к психологическому уровню 110.00. Потеря поддержки приведет к повторному тестированию 108.00. Сегодня будут опубликованы данные по рынку труда в США, которые окажут влияние на динамику пары. Сильные данные поддержат возвращение пары к 110.00, слабые – окажут давление и будут способствовать падению к 108.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро не получил поддержки от событий прошлой недели (Недельный обзор)

​События прошлой недели не смогли изменить настроя инвесторов в отношении единой европейской валюты. Потребительская инфляция в Германии и еврозоне остается на низком уровне. Безработица в еврозоне, наоборот, остается на высоком уровне – 11.5%. Темпы роста производственных секторов Германии и еврозоны снизились в сравнении с предыдущими значениями. Тем не менее, участники рынка не спешили с продажами единой валюты в преддверии объявления результатов заседания Европейского центрального банка. В целом они совпали с ожиданиями аналитиков, поскольку процентные ставки на этот раз остались без изменений, а на пресс-конференции Марио Драги заявил о готовности регулятора запустить программу покупки активов, направленную на оживление кредитования и сдерживание дефляции.

Президент ЕЦБ воздержался от уточнения объема программы, но дал основания для предположений, что общая сумма, на которую будут совершаться покупки активов, составит порядка 1 трлн евро. Продлится программа два года; кроме того, Марио Драги в очередной раз заявил о готовности ЦБ использовать дополнительные нестандартные меры в случае необходимости. Поскольку никаких сюрпризов ЕЦБ не преподнес, реакция евро на события четверга была довольно скромной, как, собственно, и попытка его восстановления. Участники рынка перенесли свое внимание на следующее важное событие прошедшей недели – публикацию данных по занятости и безработице в США.

Здесь быков по доллару США ожидал сюрприз, поскольку экономика страны добавила в несельскохозяйственном секторе 248 тыс. рабочих мест против прогноза 215 тыс. и предыдущего значения 180 тыс., а уровень безработицы снизился до 5.9%. Эти данные повысили ожидания более раннего повышения ФРС процентной ставки, а доллар США резко подскочил против большинства своих конкурентов. На этом фоне евро/доллар упал до 1.2500, фунт/доллар – до 1.5952, а доллар/иена выросла до уровня 109.90. Очевидно, что долгосрочный восходящий тренд по доллару набирает обороты, но его перекупленность создает риски некоторой коррекции, без которой он может оказаться не в состоянии продолжить рост от текущих уровней.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 6 октября
12:30 - Еврозона. Индикатор уверенности инвесторов Sentix;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Вторник, 7 октября
07:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
07:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
10:00 - Германия. Промышленное производство (м/м, г/г);
10:30 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
20:20 - США. Выступление главы Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяны Кохерлакоты;
22:00 - США. Выступление Уильяма Дадли из Федеральной Резервной Системы.

Среда, 8 октября
03:50 - Япония. Сальдо баланса внешней торговли;
05:45 - КНР. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая;
09:00 - Япония. Ежемесячный экономический отчет Банка Японии;
09:45 - Швейцария. Уровень безработицы (м/м);
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов (г/г);
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
22:00 - США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Четверг, 9 октября
03:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения (м/м, г/г);
03:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы ;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
06:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на жилье REINZ (м/м);
10:00 - Германия. Торговый баланс;
10:00 - Япония. Заказы на машины и оборудование (г/г);
12:00 - Еврозона. Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице.

Пятница, 10 октября
03:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
03:50 - Япония. Индекс активности в сфере услуг (м/м);
04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
05:45 - Австралия. Выступление заместителя главы РБА Идэя;
09:00 - Япония. Индекс потребительского доверия;
12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
18:30 - Канада. Обзор экономической конъюнктуры банка Канады;
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

На этой неделе запланирован ряд важных событий, которые могут в той или иной степени повлиять как на доллар, так и на другие валюты. Среди этих событий следует выделить следующие: решение Банка Японии и Резервного Банка Австралии по процентной ставке, публикация протокола последнего заседания FOMC, решение Банка Англии по процентной ставке, а также данные по рынку труда Канады.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 51 минуту
Фунт/доллар торгуется ниже 1.6000

Британский фунт продолжает свое падение, усиленное пятничным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США. До его выхода пара постепенно снижалась, пробив поддержку в районе 1.6118-1.6100, а после - рухнула до 1.5952. Сегодня с началом торгов фунт осуществил безуспешную попытку восстановления, которая была остановлена уровнем 1.5989. Как и евро/доллар, фунт/доллар перепродан, что повышает риски развития восходящей коррекции. В первую очередь быкам предстоит преодолеть сопротивление в районе психологического уровня 1.6000, после него – сопротивление в пределах 1.6050. Рост выше последнего уровня ослабит медвежье давление.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 28 минут
Доллар/франк продолжил рост

Доллар/франк в пятницу преодолел сопротивление в районе 0.9595 и поднялся до уровня 0.9683, пробив сопротивление в точке 0.9667. С началом новой торговой недели доллар незначительно упал, оказавшись ниже этого уровня. Несомненно, пара находится в активной фазе восходящего тренда, но перекупленность американца повышает риски его коррекции ниже. Ближайшая поддержка расположена в районе 0.9595, ее потеря приведет к снижению до 0.9555-0.9500.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru