Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Вероятность "Брекзита" понизилась - фунт растет

Результаты последних соцопросов существенно понизили вероятность выхода Великобритании из Европейского союза, что оказало ощутимую поддержку британскому фунту. На этом фоне он вчера демонстрировал позитивную динамику как в паре с американским долларом, так и в кросс-курсах с другими валютами. Тема британского референдума остается основной на рынках, его результаты могут вызвать мощные движения. Поскольку они вполне могут отличаться от результатов проводимых предварительных соцопросов, открытие стратегических позиций связано с повышенным риском и повышенными маржиинальными требованиями со стороны брокеров. Поэтому на данном этапе лучше избегать активных действий с фунтом.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Еврозона. Индекс деловых ожиданий института ZEW;
16:00 - Еврозона. Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
17:00 - США. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 12 минут
Доллар/йена в диапазоне

Неуверенное восстановление американского доллара в паре с японской йеной по-прежнему ограничено сопротивлением в районе 104.80. Здесь его продолжают продавать, хотя пробить поддержку в районе 103.60 медведям так и не удается. Таким образом пара находится в консолидационном диапазоне, где риски пробития нижней границы все еще преобладают.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 56 минут
Евро/доллар снижался после роста

Евро вчера продолжил начатый во второй половине прошлой недели рост против американского доллара, в результате чего им было протестировано сопротивление в районе 1.1382. Здесь активизировались продавцы, вернувшие курс пары в район 13-й фигуры. Евро пытается закрепиться выше этого уровня, что обеспечит ему повторное тестирование 1.1382. Пробитие этого уровня позволит протестировать 1.1415. Потеря 13-й фигуры сместит фокус на тестирование поддержки в районе 11-й.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Великобритания голосует

Британский фунт снова растет, поводом для чего стали результаты очередных опросов, показавших большее число противников "Брекзита", чем его сторонников. Таким образом, вероятность того, что Великобритания продолжит членство в Европейском союзе выглядит довольно высокой, что и мотивирует спекулянтов на покупки фунта. Тем не менее, не факт, что его рост окажется продолжительным, поскольку может сработать рыночное правило "покупай на слухах, продавай на фактах", и после эйфории спекулянты могут попросту зафиксировать прибыль по длинным позициям и фунт растеряет завоеванные позиции.

Впрочем, результаты референдума могут отличаться от результатов соцопросов, и, в случае "Брекзита", фунт может рухнуть на несколько фигур вниз. Поэтому мы по-прежнему предпочитаем не подвергаться излишнему риску и остаемся вне рынка. В случае стремительного роста фунта можно рассмотреть покупку опциона "пут" в расчете на фиксацию прибыли, таким образом риски будут ограничены стоимостью опциона.

На сегодня запланировано:

Великобритания. Референдум о членстве в ЕС;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:15 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Продажи новых домов;
17:30 - США. Изменение запасов газа от EIA.

Сегодня и завтра внимание инвесторов будет сфокусировано на британском референдуме, поэтому все остальные события будут иметь второстепенное для них значение.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 18 минут
Доллар/йена в диапазоне

Американский доллар остается зажатым в узком диапазоне в паре с японской йеной, не будучи в состоянии развить движение в том или ином направлении. С верхней стороны колебания курса пары ограничены 105-й фигурой, а с нижней - поддержкой в районе 104.33. Риски снижения сохраняются, но дальнейшая динамика пары может зависеть от результатов британского референдума.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 24 минуты
Евро/доллар снова растет

Снижение евро против американского доллара снова было использовано для его покупок. Найдя поддержку в районе 1.1240, он поднялся до сопротивления в районе 1.1350, которое пока сдерживает натиск быков. Сегодня британцы путем референдума определяются с членством в Европейском союзе и от их выбора может зависеть дальнейшая динамика евро/доллара. Ждем результатов референдума.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

"Брекзит" обвалил рынки

Пока британцы голосовали на референдуме, британский фунт сохранял позитивную динамику, протестировав психологический уровень 1.5000. В азиатскую сессию стали известны предварительные результаты, согласно которым "за" выход Великобритании из Европейского союза проголосовало больше половины голосующих. Вполне логичным образом это спровоцировало распродажи британского фунта, евро, фондовых индексов и покупки японской йены и золота. В результате фунт/доллар рухнул до многолетних минимумов на уровне 1.3218, евро/доллар до уровня 1.0910, а доллар/йена - до 98.95.

Теоретически "Брекзит" будет иметь довольно негативные последствия как для Великобритании, так и для Европейского союза, поэтому негативный настрой в отношении фунта и евро вполне может сохраниться. Позже будут объявлены официальные результаты референдума, которые, как ожидается, не будут по своей сути отличаться от предварительных, но исключать сюрпризов все же не стоит. Таким образом лучше на данном этапе воздержаться от открытия стратегических позиций по вышеуказанным активам и ждать дальнейшего развития событий.

На сегодня запланировано:

11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
11:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Вероятный выход Великобритании из ЕС будет в центре внимания участников рынков, поэтому публикуемая сегодня статистика вряд ли окажет какое-либо влияние на них.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар обвалился до 1.3218

Согласно предварительным оценкам, на референдуме большинство британцев проголосовало за выход Великобритании из Европейского союза. Вполне логичным образом это спровоцировало масштабные распродажи британского фунта, который рухнул против американского доллара от психологического уровня 1.5000 до 1.3218. В целом его перспективы можно оценивать как негативные, попытки роста, вероятнее всего, будут использовать для его продаж. Текущие уровни выглядят рискованными для открытия коротких позиций, что, конечно же, не исключает падения фунт/доллара ниже.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 11 минут
Доллар/франк протестировал 0.9800

На предварительные результаты британского референдума американский доллар в паре со швейцарским франком отреагировал ростом до уровня 0.9800. В сравнении с другими основными валютными парами рост доллар/франка был довольно скромным, поскольку покупки франка за евро и британский фунт сдержали его падение против доллара. Доллар/франк, скорее всего, сохранит позитивный настрой, но его рост будет иметь ограниченный характер.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

"Брекзит" обвалил рынки

Прошедшая неделя началась с выступлений президента Европейского центрального банка Марио Драги и главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. В целом ничего нового мы от них не услышали, кроме готовности действовать в случае необходимости со стороны ЕЦБ и отсутствия спешки в дальнейшем ужесточении монетарной политики со стороны ФРС. Таким образом эти события не оказали существенного влияния на валютный рынок, участники которого с нетерпением ожидали результатов референдума в Великобритании.

На фоне социальных опросов, показывавших превышение числа противников выхода Великобритании из Европейского союза над числом его сторонников, британский фунт и евро пользовались определенным спросом, а японская йена снижалась из-за фиксации прибыли по длинным позициям в ней. В результате фунт вырос против доллара США до 1.5016, евро/доллар протестировал сопротивление в районе 1.1426, а доллар/йена - уровень 106.81. В преддверии референдума публикуемая макроэкономическая статистика не оказывала никакого влияния на динамику этих пар.

Предварительные результаты референдума появились в пятничную азиатскую сессию. Согласно этим результатам британцы все же выбрали прекращение членства Великобритании в ЕС, что спровоцировало вполне логичное масштабное падение британского фунта, евро, а также укрепление японской йены, особенно в кросс-курсах с этими валютами. Многие аналитики ожидают довольно негативных экономических и политических последствий от "Брекзита" не только для Великобритании, а также для ЕС. На этом фоне ожидается повышенная волатильность на рынках, где давление на фунт и евро будет сохраняться.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 27 июня
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:30 - США. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа;
20:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.

Вторник, 28 июня
15:30 -США. Ценовой индекс ВВП;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
17:00 - США. Уровень доверия потребителей;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 29 июня
02:50 - Япония. Розничные продажи;
04:00 - Австралия. Продажи новых домов (м/м) от HIA;
09:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
11:30 - Великобритания. Чистый объём потребительского кредитования;
11:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
12:00 - Еврозона. Индикатор настроений в секторе услуг;
12:00 - Еврозона. Индекс настроений в экономике;
12:00 - Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
15:00 - Германия.Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 -США. Личные расходы;
15:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;
15:30 - США. Расходы на личное потребление - Ценовой индекс;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA
18:00 - США. Результаты стресс-теста банков.

Четверг, 30 июня
01:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:50 - Япония. Промышленное производство;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
09:00 - Германия. Розничные продажи;
10:55 - Германия. Изменение числа безработных;
10:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
20:30 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда.

Пятница, 01 июля
02:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители;
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:50 - Япония. Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей Tankan;
02:50 - Япония. Индекс крупных производителей Tankan;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
17:00 - США. Расходы на строительство;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена остается во власти медведей

Восстановление американского доллара против японской йены было остановлено оферами от уровня 106.80. На "антирисковых" настроениях, охвативших рынки на фоне "Брекзита", пара рухнула до уровня 98.95, после тестирования которого был отскок до сопротивления в районе 103.24. Давление со стороны йены сохраняется, и пара может возобновить снижение, где ближайшей целью медведей может стать психологический уровень 100.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки оценивают последствия "Брекзита"

Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, могущих стать поводом для движений на валютном рынке. В центре внимания его участников остается выход Великобритании из Европейского союза и возможные последствия этого события. Британский фунт вчера снова падал, но панических настроений отмечено не было, поэтому после падения к свежим минимумам против американского доллара он смог отыграть часть утраченных позиций.

В целом сомневаться в негативных последствиях "Брекзита" для Великобритании и ЕС не приходится. Они также могут коснуться и мировой экономики и повлиять на целостность государств, в первую очередь Объединенного Королевства, но сам процесс выхода по регламенту будет растянут на 2 года, поэтому на данном этапе рынки ведут себя довольно спокойно.

Безусловно, это спокойствие может зависеть от комментариев официальных лиц и может быть нарушено в любой момент, что является поводом проявлять максимальные меры предосторожности при открытии позиций, особенно в парах с британским фунтом, перспективы которого в любом случае останутся негативными.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
17:00 - США. Уровень доверия потребителей;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Публикуемые сегодня данные по ВВП США могут оказать влияние на динамику американского доллара. На слабых данных он окажется под давлением, при этом масштабных движений вряд ли стоит ожидать.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар в диапазоне

Давление на евро/доллар сохраняется, но, несмотря на "Брекзит", снижение пары все еще ограничено поддержкой в районе 1.0970. С верхней стороны колебания курса пары ограничены сопротивлением 1.1080. Ее перспективы остаются негативными, но неспособность медведей пробить поддержку может повлечь за собой фиксацию прибыли с последующим восстановлением пары.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 21 минуту
Доллар/франк не в состоянии пробить 0.9800

Вчера американский доллар пытался продолжить рост против швейцарского франка, но пробить сопротивление в районе 98-й фигуры ему так и не удалось. На росте к 0.9818 он столкнулся с интересом на продажу, на фоне которого был вынужден отступить к локальной поддержке 0.9762. Несмотря на события прошлой недели, активность в паре довольно низкая. Неспособность пробить 98-ю фигуру и закрепиться выше повлечет за собой снижение доллар/франка в направлении 0.9667-0.9600; уверенное пробитие 0.9800 приведет к росту в район 99-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США может продолжить снижение против йены

Опубликованные вчера данные по ВВП США за первый квартал текущего года незначительно превысили прогнозные и предварительные значения, но ощутимой поддержки американский доллар от них не получил. Выход Великобритании из Европейского союза вынудил участников пересмотреть ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики Федеральной резервной системой в этом году в сторону понижения. Более того, последствия "Брекзита" могут вынудить ФРС понизить процентную ставку. Таким образом повода у быков по доллару для излишнего оптимизма нет, а его снижение против японской йены может продолжиться. В парах с евро и британским фунтом его позиции выглядят более устойчивыми.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Чистый объём потребительского кредитования;
11:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
12:00 - Еврозона. Индикатор настроений в секторе услуг;
12:00 - Еврозона. Индекс настроений в экономике;
12:00 - Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 -США. Личные расходы;
15:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;
15:30 - США. Расходы на личное потребление - Ценовой индекс;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA
18:00 - США. Результаты стресс-теста банков.



Публикуемые сегодня статистические данные по Великобритании, еврозоне, Германии и США не окажут значительного влияния на валютный рынок. Перспективы британского фунта остаются негативными, поэтому даже в случае выхода сильных статданных по Великобритании его рост будет использоваться для продаж.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 52 минуты
Доллар/франк выше 0.9800

Американский доллар не оставлял попыток пробить сопротивление в районе 98-й фигуры в паре со швейцарским франком. Ему это удалось, но его рост сдержали офера, размещенные от уровня 0.9836. На откатах к 98-й фигуре спрос сохраняется, а с ним и шансы на продвижение к 99-й. Потеря поддержки приведет к снижению до 0.9700-0.9667.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар продолжает консолидацию в диапазоне

Давление на британский фунт со стороны американского доллара сохраняется. Попытки восстановления ограничены сопротивлением в районе 1.3419, при этом его выкупают на спадах к поддержке в районе 1.3274. Тем не менее, перспективы остаются негативными, где вероятной целью медведей может стать психологический уровень 1.3000. Восстановление в направлении 1.3600-1.3800 может быть использовано для открытия коротких позиций.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru