|
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
24.05.2011, 16:27 | #1 |
Мастер
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 700
1 |
0
0 | 0 |
Автор темы
Высокочастотный трейдинг.
Развитие скоростного интернета, низкие комиссионные, низкий спред, снижение маржи, всем этим мы обязаны высокочастотному трейдингу. Высокочастотный трейдинг, или ХФТ, используя английскую аббревиатуру в кириллице. От HFT- High Fricuency Trading. ХФТ фонды используют алгоритмы для торговли, которые совершают огромное количество сделок на одном инструменте. Борьба между высокочастотными трейдерами идет, за близость к серверам биржи, за колокейшн, а так же скорость. Она плавно перешла с секунд, на микросекунды. Кто имеет большие вычислительные мощности, более скоростной интернет, а так же более близкое расположение к серверам биржи. Вплоть до расположения по соседству с серверами биржи ( есть такая услуга предоставляемая биржами, за договорную плату). Все это имеет огромное значение для ХФТ, так как чем больше у него преимуществ перед другими участниками, тем больше у него прибыль. Появление первых ХФТ, создало проблемы маркетмейкерам, так как они пасутся на поляне ММ. Специально занижая спред, тем самым отбирая заработок у ММ. Брокеры и биржи, в буквальном смысле на руках носят ХФТшников, так как огромный поток сделок, генерирует огромную прибыль в виде комиссионных. Они используют различные стратегии, от создания паники в рядах трейдеров торгующих, по ТА, или ФА, до раздевания скальперов. Многие помнят подорожание пшеницы на СМЕ в прошлом году, практически в два раза. Создав огромные проблемы африканским государствам закупавшим пшеницу на бирже. Результат этих действий мы можем наблюдать сейчас на Ближнем Востоке. Так ознаменовался приход ХФТ на товарные биржи. Обвал 5 мая 2010 года на фондовых площадках США, благодаря неудачному запуску ХФТ робота, одного фонда, понизил стоимость акций некоторых компаний до 1 цента. Любителям форекс, чтобы понять принцип действия ХФТ наглядно, предлагаю взглянуть на график фунта, осси, или франка многолетней давности и сравнить с сегодняшним. Сравнить, насколько меньше было шпилек на свечах, насколько плавным были тренды. Все это благодаря ХФТ. (с) http://goldroyal.net |
24.05.2011, 19:09 | #2 |
Мастер
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 696
0 |
0
0 | 0 |
Я так понимаю речь идёт о контр агентах. Я совершаю сделку они отвечают. Быстрее ответили ихняя коммисия. Как они могут сдвинуть цену непонятно. Наоборот, чем выше ликвидность, тем труднее сдвинуть инструмент с места. Я не внекал, просто рассуждаю логически. Это всё сплетни, интернет утка. ИМХО).
|
24.05.2011, 23:59 | #3 |
Мастер
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 700
1 |
0
0 | 0 |
Автор темы
dengi, открою вам большой-большой секрет. Любой рынок сдвигают в нужную сторону. Если бы вы имели бы возможность наблюдать действия в стакане, на реальном рынке, то не рассуждали бы так. Но это простительно, так как я тоже по началу так думал, как и вы.
|
25.05.2011, 15:19 | #5 | |
GR-Мастер
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 1,415
0 |
0
0 | 0 |
Цитата:
|
|
25.05.2011, 16:41 | #6 | |
Мастер
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 696
0 |
0
0 | 0 |
Цитата:
|
|
25.05.2011, 23:13 | #7 |
Мастер
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 700
1 |
0
0 | 0 |
Автор темы
dengi, вот именно что все познается в сравнении. Дело не в самой волатильности, а в изменении волатильности. Когда сегодня бешенная, а завтра еле реагирует, вот тогда стратегии быстро перестают работать. А тогда они долго находились в одном режиме и можно было спокойно зарабатывать.
Столь резкие изменения волы, это радость опционщиков, а не обычных трейдеров. |
31.05.2011, 20:19 | #10 | |
Мастер
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 696
0 |
0
0 | 0 |
Цитата:
|
|