Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар/франк приблизился к 1.0000

Вчера американский доллар довольно активно выкупали за швейцарский франк. В результате продолжившегося роста им было пробито сопротивление в районе 0.9935 и протестирован на текущий момент уровень 0.9988. Быки вплотную подобрались к психологическому уровню 1.0000, где возможна попытка медведей перенять инициативу, но вероятность пробития этого уровня выше, чем вероятность разворота тренда.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар может протестировать 1.3000

Столкнувшись с оферами вблизи 1.3280, британский фунт возобновил снижение против американского доллара, в результате которого он вернулся к поддержке в районе 1.3118. Это падение существенно повышает риски снижения в район психологического уровня 1.3000, потеря которого приведет к снижению в направлении 28-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро завершил неделю падением - недельный обзор

​На прошлой неделе состоялись два заседания крупнейших мировых центральных банков - Банка Канады и Европейского центрального банка. От канадского ЦБ в целом не ожидалось никаких действий, хотя и допускалось очередное повышение процентной ставки. В результате надежды быков по канадскому доллару так и не оправдались, и это, наряду с довольно "мягкими" комментариями главы банка, спровоцировало его распродажу, вследствие чего он завершил падение против доллара США к свежим минимумам. Рост цен на нефть оказывает ему поддержку, при этом перспективы остаются негативными.

Низкий уровень потребительской инфляции в еврозоне никоим образом не способствовал появлению надежд на повышение ставки ЕЦБ, но многие участники финансовых рынков ожидали услышать о скором начале сворачивания стимулирующих мер. Таким образом решение продлить программу покупки активов, хоть и с сокращением ее объемов, вызвало негативную реакцию, на фоне которой евро пробил в паре с долларом потенциальное основание в районе 17-й фигуры и оказался ниже 16-й. Впрочем, реакцию рынка можно было бы назвать несколько преувеличенной, если бы не Испано-Каталонский фактор.

Так и не дождавшись от испанского премьера предложения по переговорам, лидер каталонских сепаратистов решил вынести вопрос о независимости на голосование парламента, который большинством голосов поддержал отделение региона. Тем не менее, это событие не вызвало панических настроений, а евро даже пытается развить восстановление, хотя эти попытки вряд ли будут устойчивыми. Его перспективы существенно ухудшились, восходящий тренд явно сломлен, а медведи могут снова испытать на прочность минимум прошедшей недели. Его пробитие позволит протестировать поддержку в районе 1.1533-1.1500; более масштабное падение в отсутствие свежих драйверов пока выглядит маловероятным.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 30 октября
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/расходы;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен.

Вторник, 31 октября
02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
06:00 - Япония. Обзор от Банка Японии;
06:50 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
09:30 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
22:30 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Среда, 1 ноября
00:45 - Новая Зеландия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
00:45 - Новая Зеланидя. Уровень безработицы;
00:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости;
01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit ;
13:00 - Великобритания. Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Канлиффа;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
17:00 - США. Расходы на строительство;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
23:15 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Четверг, 2 ноября
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Германия. Уровень безработицы;
12:00 - Германия. Изменение числа безработных;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Затраты на единицу рабочей силы;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 3 ноября
03:30 - Австралия. Розничные продажи;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:00 - США, Производственные заказы;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена снова отступил от 114.00

Очередная попытка американского доллара пробить сопротивление в районе 114-й фигуры в паре с японской йеной не увенчалась успехом. На фоне фиксации прибыли по длинным позициям доллар снизился к поддержке в районе 113.58, потеря которой приведет к снижению в район 113-й фигуры. Выше нее шансы на возобновление роста и очередное тестирование 114.00/44 будут сохраняться; потеря 113.00 обернется снижением в район 112-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Валютный рынок отсыпается в преддверии важных событий

​Валютный рынок вчера находился в сонном состоянии, что в целом было ожидаемо. Коррекция на фондовых рынках способствовала дальнейшему развитию восстановления японской йены против доллара США, при этом говорить о развороте тренда пока не приходится. Традиционно рынки находятся в ожидании очередных важных событий, на этот раз решения ФРС по процентной ставке и выход важных данных по рынку труда США, но и эти события вряд ли приведут к возвращению внутридневной волатильности к нормальным уровням. Пока же йена будет пытаться продолжить восстановление, а евро будет оставаться под давлением.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
22:30 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Данные по потребительской инфляции и ВВП еврозоны могут вызвать некоторое оживление в парах с евро: ускорение инфляции будет способствовать его укреплению, а на слабых данных он может продолжить снижение.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк остается ниже 1.0000

Попытка американского доллара вернуться выше психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком не увенчалась успехом. Столкнувшись с оферами вблизи этого уровня, он был вынужден отступить к поддержке в районе 0.9940. Тем не менее, быки могут снова протестировать 1.0000, пробитие которого приведет к росту в направлении 01-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар восстанавливается после снижения

Британский фунт вчера продолжил восстановление против американского доллара, вследствие чего им было протестировано сопротивление в районе 1.3213. Восстановлению в немалой степени способствует снижение кросса евро/фунт. Следующим может быть протестировано сопротивление в районе 1.3233-1.3280; ниже последнего уровня риски возобновления снижения сохраняются.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро остается под давлением

​Опубликованные вчера данные подтвердили отсутствие роста потребительской инфляции в еврозоне, что, тем не менее, не вызвало практически никакой реакции рынка, поскольку ЕЦБ четко обозначил перспективы кредитно-денежной политики, и никаких сюрпризов от него ожидать пока не приходится. Несмотря на довольно низкий показатель инфляции евро пытается развить восстановление против доллара США, но добиться ощутимых результатов он не в состоянии.

Неопределенность вокруг ситуации с провозглашением Каталонией независимости ничуть не способствует появлению спроса на единую валюту, при этом повода для ее масштабных распродаж в целом нет. Таким образом консолидация евро/доллара может продолжиться, а повлиять на динамику пары могут результаты заседания FOMC.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit ;
13:00 - Великобритания. Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Канлиффа;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
17:00 - США. Расходы на строительство;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
23:15 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Ожидается, что ФРС не станет повышать уровень процентной ставки, что может оказать умеренное давление на доллар США, но его динамика до выхода данных по рынку труда может зависеть от "тональности" комментариев. Вероятнее всего, всплеск волатильности на сегодняшнем событии не будет продолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена вернулся к 114.00

В полном соответствии с нашим прогнозом на снижении в район 113-й фигуры американский доллар снова был выкуплен за японскую йену, благодаря чему он снова торгуется вблизи 114-й. Ее пробитие позволит испытать на прочность сопротивление в районе 114.20/45, прохождение которого обеспечит рост в район 115-й фигуры; потеря 113.00 может сигнализировать о формировании вершины. Результаты заседания FOMC могут повлиять на динамику доллар/йены.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк штурмует 1.0000

Как и следовало ожидать, американский доллар не оставляет попыток вернуться выше 1.0000, но поглотить офера, размещенные вблизи этого уровня ему пока не удается. Спады к 0.9964/40 привлекают интерес на покупку, что сохраняет высокими шансы на пробитие психологического уровня 1.0000; неспособность его пробить повлечет за собой снижение в район 99-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru