BARREND ASSET MANAGEMENT ОТЗЫВЫ

[SLoŴMasteŘ]

Сообщение от Fairy

маленькие приращения случаются чаще, чем большие.
И что это нам может дать в торговле? ничего. Потому что на торгую валюту нас спрашивают "куда пойдет цена?". Если бы на валютном рынке нас спрашивали "Какого размера будет следующее приращение?", то, зная вид графика распределений, мы могли бы выигрывать.

Думаю дело не только в разнице: что маленькие приращения случаются чаще, чем большие, сама форма другая.

[Aniix]

Сообщение от SLoŴMasteŘ

Думаю дело не только в разнице: что маленькие приращения случаются чаще, чем большие, сама форма другая.

и что она по вашему тогда означает?

[SLoŴMasteŘ]

Сообщение от AleKxanDER

А если я возьму реальные цены за сутки разных дней , а потом нарежу эти данные на сессии. Потом составлю новый график из сессий разных дней. А если ещё перемешаю приращения внутри сессии, это будет СБ?

Можно попробовать, интересно что получится))

[Emilian015]

График распределения означает лишь частоту приращений разного размера.

[Eclipse]

Форумчане а вам не кажется, что отличие только в куртозисе, т.е. в островершинности, из чего следует, что большое количество малыхприращений, почему так происходит и не выполняется ЦПТ?

[Emilian015]

Сообщение от Eclipse

Форумчане а вам не кажется, что отличие только в куртозисе, т.е. в островершинности, из чего следует, что большое количество малыхприращений, почему так происходит и не выполняется ЦПТ?

Не только в этом. еще в хвостах. но там не такое сильное отличие.

[SneekZ]

вот этих приращений больше чем на сб



вот этих меньше.



вот этих опять больше

[Zaharov-1982]

Сообщение от Trader2000

А где опровержение того, что котировки случайные? И где доказательство того, что весть процесс жизни котировок в итоге не сойдется к нормальному.
И в каком измерении вы че вообще измеряли ) И кто сказал что у нас бесконечный случайный процесс, который обязательно сойдется к нормальному

Ув. Trader2000. Что касается опровержения
Да давно я уже этот этап прошел... Все пытался "привести" рынок к нормальному распределению. Всякие метрики вычислял, проверку гипотез проводил... И всегда на уровне значимости 0,9 и выше - приходил к выводу, что ход цены нигде не является нормальным.

А предельная теорема Гаусса как раз говорит, что если случайная величина зависит от большого числа независимых величин - то в пределе ее значение как раз описывается нормальным законом.

В том-то и дело, что наш случайный процесс - никогда не сойдется к нормальному. Максимум - он может лишь некоторое время совпасть с нормальным распределением.

[Artemm2005]

кто в лес, кто по дрова...

[Arkadiy_0002]

У неслучайного процесса может быть и линейный тренд, а может циклический. Но все равно должно быть что-то, характеризующее процесс как не случайный, иначе это СБ с любой плотностью распределения Если невозможно выделить никаких постоянных компонент то конечно же процесс случайный, о чем тут можно размышлять случайный процесс может прикидываться неслучайным, по воле случая. Поэтому на рынке часто возникает иллюзия что он предсказуем, но потом этот период проходит и все сигналы сливаются