Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

FOMC вернул интерес к доллару США

​В ожидании объявления результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США трейдеры не спешили с покупками доллара, который постепенно снижался против большинства своих конкурентов. FOMC, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений, завершил третий раунд количественного ослабления, а также сохранил в сопроводительном заявлении фразу о ее удержании на низком уровне в течение значительного периода времени.

Тем не менее, участники валютного рынка отреагировали на событие масштабными покупками доллара США, поскольку тональность заявления была не такой мягкой, как прогнозировали аналитики. В нем было отмечено улучшение ситуации на рынке труда, что, помимо инфляционных данных, в немалой степени влияет на принятие решения по процентным ставкам.

Сроки и темпы повышения ставок будут зависеть от поступающих статданных, поэтому внимание инвесторов и далее будет сосредоточено на макроэкономической статистике по США. В краткосрочной перспективе рост доллара может продолжиться, но следует помнить о предстоящей публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, который может разочаровать быков по американцу.

На сегодня запланировано:

12:55 - Германия. Уровень безработицы;
12:55 - Германия. Изменение числа безработных;
16:30 - США. Годовые данные по ВВП;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
17:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г).

Для доллара важной будет сегодняшняя публикация годовых данных по ВВП США. Сохранение темпов роста экономики поддержит его рост, а замедление – окажет давление. На динамику единой валюты оказать влияние могут данные по рынку труда и потребительской инфляции в Германии, но сильных направленных движений после их выхода ожидать вряд ли стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 11 минут
Доллар/иена продолжила рост

После объявления результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США доллар возобновил рост против большинства своих конкурентов, в том числе и против японской иены. Таким образом было пробито сопротивление в районе 108.33, после чего доллар вырос до 108.96. В азиатскую сессию был пройден и этот уровень, что привело к росту пары до 109.27. Теперь быки могут рассчитывать на тестирование сопротивления в районе 110.08. Падение ниже 108.33, что на данный момент выглядит маловероятным, может сигнализировать о возобновлении нисходящей коррекции.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 12 минут
Доллар/франк может протестировать 0.9666

Масштабные покупки доллара США привели к его росту и против швейцарского франка. Пара, пробив ряд локальных сопротивлений, поднялась до сопротивления в районе 0.9555, которое было пробито в азиатскую сессию. На данный момент доллар протестировал отметку 0.9586, и, по всей видимости, намерен продолжить рост в направлении 0.9666. Потеря поддержки в точке 0.9555 даст медведям надежду на возобновление нисходящей коррекции.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Банк Японии спровоцировала распродажи иены

​Вышедшие вчера статданные по Германии и еврозоне были в целом негативны для единой валюты, давление на которую со стороны доллара сохранялось. Тем не менее, падение пары было ограничено поддержкой в районе 1.2546, а быки, несмотря на довольно сильные данные по ВВП США, во второй половине дня тестировали сопротивление на уровне 1.2623. Негативная динамика доллара на фоне позитивных для него факторов могла сигнализировать о возобновлении нисходящей коррекции, но в азиатскую сессию доллар снова выкупили.

Произошло это после неожиданного для всех решения Банка Японии расширить программу покупки активов до 80 трлн иен в год, что спровоцировало широкомасштабное падение японской валюты, рост фондовых индексов, а также падение ряда валют в парах с долларом. Если снижение евро/доллар фунт/доллар вполне может быть сдержано ростом этих валют в кроссах с иеной, то для доллар/иена, по все видимости, сегодня открылись новые горизонты. Перспективы иены стали еще более мрачными, а шансы на возобновление нисходящей коррекции теперь выглядят весьма ничтожными. Тем не менее, продавая иену не стоит забывать о довольно чрезмерных объемах открытой по ней короткой позиции.

На сегодня запланировано:

14:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
14:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
14:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт (м/м);
16:30 - США. Личные доходы (м/м);
16:30 - США. Личные расходы;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (м/м, г/г);
18:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
18:55 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

Для единой валюты важными будут публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции и уровню безработицы. Отсутствие ускорения инфляционного давления окажет давление на евро, а рост инфляции может его поддержать. Что касается уровня безработицы, то здесь вряд ли стоит ждать сюрприза, поэтому влияние этого показателя будет ограниченным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 18 минут
Фунт/доллар остается под давлением

Давление на фунт/доллар сохраняется, но на спадах к поддержке в районе 1.5960 пару выкупают. Попытки роста на данном этапе ограничены сопротивлением в точке 1.6038. Таким образом, здесь тоже образовался диапазон, выход из которого необходим для движения в том или ином направлении. Следует отметить, что пока пара торгуется выше 1.5960, шансы на формирование основания и развитие более масштабной восходящей коррекции будут расти. Пробой этой поддержки позволит медведям протестировать поддержку в районе 1.5916-1.5873, и лишь прохождение последнего уровня будет сигнализировать о новой волне нисходящего тренда.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 57 минут
Евро/доллар выкупают в районе 1.2550/40

Негативный настрой в отношении евро/доллар сохраняется, но единая валюта нашла поддержку в районе 1.2550/40. Здесь ее продолжают выкупать, поэтому все попытки медведей пробиться ниже остаются безуспешными. В свою очередь сопротивление в точке 1.2623 успешно сдерживает быков. Таким образом, здесь образовался диапазон, пробой которого обозначит направление дальнейшего движения. Рост и способность закрепиться выше 1.2623 будет сигнализировать о возобновлении восходящей коррекции, а пробой текущей поддержки приведет к тестированию минимумов на уровне 1.2500.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Прошлая неделя была насыщена позитивными сюрпризами для доллара США (Недельный обзор)

​Прошлая неделя была богатой на важные события, которые могли вызвать всплеск волатильности на валютном рынке. Доллар США поначалу был под давлением, которое несколько усилилось после выхода более слабых, чем прогнозировалось, данных по заказам на товары длительного использования в США, хотя негативный эффект от них был несколько нивелирован более сильным индексом потребительского доверия. В преддверии объявления результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США участники рынка не спешили покупать доллар, поскольку они ожидали довольно «мягкого» сопроводительного заявления, что должно было понизить вероятность более раннего повышения ФРС процентной ставки.

Как и предполагали аналитики, FOMC решил сохранить процентную ставку на прежнем уровне и завершить программу покупки активов. Сюрпризом стало менее мягкое сопроводительное заявление, где было отмечено улучшение рынка труда, что может приблизить сроки повышения ставки. Тем не менее, сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от поступающей статистики, поэтому публикуемые на этой неделе отчеты по занятости в США снова будут в центре внимания инвесторов. Таким образом, сопроводительное заявление спровоцировало активные покупки доллара США. На этом фоне многие его конкуренты возобновили снижение, пробив важные уровни поддержки. Поддержали доллар и данные по ВВП США, превысившие прогнозные значения, выйдя на уровне 3.5% против прогноза 3.0% и предыдущего значения 4.6%.

Но позитив был недолгим, поскольку текущее значение было ниже предыдущего.
Следующим сюрпризом для участников рынка стало расширение Банком Японии объемов программы покупки активов, что спровоцировало масштабные распродажи японской иены, приведшие к росту доллара в паре с ней до 112.47. Несомненно, действия банка Японии лишь усугубили положение национальной валюты, которая имеет все шансы продолжить падение. Сохранится негативный настрой и в отношении евро, поскольку инфляция остается низкой, а безработица на высоком уровне, что сохраняет риски введения ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер. Ожидания сильного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США будут поддерживать доллар, но разочарование быков по нему спровоцирует резкое сокращение числа длинных позиций, что предоставит другим валютам шанс на восстановление.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 3 ноября
13:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
13:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
18:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
18:45 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
19:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
19:00 - США. Расходы на строительство (м/м);
19:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции;
21:50 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Вторник, 4 ноября
04:30 - Австралия. Розничные продажи (м/м);
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
13:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
14:00 - Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
17:30 - США. Торговый баланс;
19:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Среда, 5 ноября
01:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости;
01:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы;
02:30 - Австралия. Индекс активности в сфере услуг от AiG ;
05:45 - КНР. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг;
06:30 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;
12:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
13:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
14:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
17:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
18:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
19:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM.

Четверг, 6 ноября
03:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
04:30 - Австралия. Полная занятость;
11:00 - Германия. Производственные заказы (м/м, г/г);
11:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;
13:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
16:00 -Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
16:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
17:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
17:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
19:00 -Канада. Индекс деловой активности Ivey;
19:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв).

Пятница, 7 ноября
03:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
11:00 - Германия. Промышленное производство (м/м, г/г);
11:00 - Германия. Торговый баланс;
13:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
13:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
13:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
17:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе;
17:30 - США. Уровень безработицы;
17:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м, г/г);
17:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:30 - Канада. Уровень безработицы.

Помимо нонфармов, к важным событиям недели следует отнести заседание Резервного Банка Австралии, Банка Англии и ЕЦБ и их решения по процентным ставкам. Для новозеландского, австралийского и канадского доллара важными будут также данные по рынку труда Новой Зеландии, Австралии и Канады.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 16 минут
Доллар/франк штурмует максимумы

Снижение доллара США в паре со швейцарским франком на прошлой неделе было ограничено поддержкой в районе 0.9441. Здесь доллар выкупили, что позволило ему вернуться выше 0.9555 и подняться до сопротивления в точке 0.9666. С началом новой торговой недели доллар подскочил до 0.9691, но вскоре вернулся ниже пробитого сопротивления в районе 0.9666. Спады пока ограничены локальной поддержкой на уровне 0.9656. Очевидно, что для продолжения роста доллару необходимо подняться и закрепиться выше 0.9666, а также пробить сопротивление в районе 0.9691. В этом случае можно будет ожидать роста пары к сопротивлению в области 0.9800. Тем не менее, спады в направлении 0.9555 следует использовать для открытия длинных позиций, но падение ниже ослабит восходящий импульс.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 25 минут
Фунт/доллар рискует протестировать минимумы на уровне 1.5873

На прошлой неделе фунт/доллар смог вернуться выше пробитой ранее поддержки в районе 1.6118-1.6131, и поднялся к сопротивлению в точке 1.6182. Пробить его фунту не удалось, более того, он не смог закрепиться выше 1.6131/18. Потеря этой поддержки привела к падению пары до уровня 1.5942, от которого были попытки вернуться выше 1.6000, но все они оказались безуспешными. Новая неделя началась с падения пары до 1.5926, после тестирования которого был откат до 1.5974, где на данном этапе сохранился интерес на продажу. Таким образом, фунт остается под давлением и в краткосрочной перспективе может снизиться к минимумам на уровне 1.5873. Он не перепродан, но отскоки выше вполне возможны. Прежде всего ему необходимо вернуться выше 1.6000-1.6038, и тогда можно будет ожидать тестирования сопротивления в районе 1.6118/31. Рост выше последнего уровня ослабит нисходящее давление, но для развития более масштабной коррекции фунту необходимо преодолеть сопротивление в точке 1.6182. Пока он торгуется ниже, риски возобновления снижения будут сохраняться, поэтому отскоки следует использовать для открытия коротких позиций.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Австралийский доллар восстанавливается после решения РБА

​Опубликованные вчера индексы деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности Германии и еврозоны не добавили оптимизма единой валюте, которая, тем не менее, в паре с долларом смогла восстановиться до 1.2531. Выход аналогичного индекса по Великобритании, превысившего прогнозы аналитиков, поддержал восстановление фунт/доллар до 1.6022, но позже пара вернулась ниже 1.6000. В целом активность участников рынка в преддверии важных событий этой недели была на низком уровне, хотя доллар/иена продолжила рост, достигнув свежих максимумов на уровне 114.17. Здесь возможна пауза, но Банк Японии дал веский повод для активных продаж иены, поэтому ее падение может возобновиться в любой момент.

Резервный Банк Австралии, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений, на уровне 2.50%, при этом он воздержался от выражения недовольства «завышенным» курсом австралийского доллара, что позволило ему в паре с американским подняться до 0.8735. Тем не менее, давление на него сохраняется, и лишь откат выше 0.8800 сможет его ослабить.

На сегодня запланировано:

13:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
14:00 - Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
17:30 - США. Торговый баланс;
19:00 - США. Производственные заказы (м/м);
01:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости;
01:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, которые могут оказать существенное влияние на валютный рынок. Для новозеландского доллара будут важными публикуемые в азиатскую сессию данные по занятости и безработице в Новой Зеландии. Рост занятости и/или падение уровня безработицы поддержит восстановление киви/доллар. Падение занятости и/или рост уровня безработицы добавит негатива паре.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 28 минут
Доллар/иена достигла 114.17

В полном соответствии с нашим прогнозом, доллар США продолжил вчера рост против японской иены, поднявшись к сопротивлению в районе 114.17. Здесь быки взяли паузу, в результате чего пара откатилась к поддержке в точке 113.27. На данном этапе возможна консолидация пары в диапазоне между 114.17 и 113.27/00. Пробой сопротивления приведет к росту до 114.65. Падение ниже 112.47 ослабит восходящий импульс.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 14 минут
Евро/доллар консолидируется после падения

После падения к 1.2437 продолжения снижения евро/доллар вчера не последовало. Пара консолидировалась в узком диапазоне, а в азиатскую сессию поднялась до уровня 1.2531, что не меняет негативного прогноза по ней, и давление сохраняется. В краткосрочной перспективе медведи могут протестировать уровень 1.2400, потеря которого откроет путь к 1.2261. Тем не менее, если быкам удастся закрепиться выше 1.2500, то евро скорректируется в направлении 1.2825, где следует рассмотреть возможность открытия короткой позиции.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Падение иены продолжается

​Опубликованные вчера статистические данные по Великобритании, еврозоне и США имели довольно ограниченное влияние на валютный рынок, который находится в ожидании таких важных событий, как объявление результатов заседаний Банка Англии и ЕЦБ, а также публикация данных по рынку труда в США. В американскую сессию евро неожиданно вырос после появления сообщения Reuters о том, что коллеги Марио Драги не совсем довольны его методами управления. Тем не менее, рост евро/доллар был ограничен сопротивлением в районе 1.2577, а сегодня пара снова снижается в направлении 1.2500. Поскольку существует вероятность, что ЕЦБ запустит дополнительные стимулирующие меры в четверг, то рисковать с покупками евро никто не имеет никакого желания.

Падение японской иены после расширения Банком Японии программы покупки активов продолжается. Определенные риски для восходящего тренда в доллар/иена могут нести лишь пятничные данные по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе США, но даже слабые данные вряд ли приведут к развороту тренда.

Австралийский доллар возобновил снижение и снова торгуется ниже 0.8700. Композитный индекс PMI от HSBC и индекс деловой активности в секторе услуг КНР вышли ниже прогнозных значений, что добавило негатива австралийскому доллару, хотя сомнительно, что эффект от китайской статистики будет иметь продолжительный характер.

На сегодня запланировано:

12:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
13:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
14:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
17:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
18:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
19:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM.

Основным событием сегодняшнего дня будет публикация отчета по занятости в США от ADP. Сильный отчет поддержит продвижение доллара выше против большинства его конкурентов, слабый – окажет давление на него. Также следует обратить внимание на индекс деловой активности в сфере услуг ISM.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 46 минут
Доллар/франк может снова протестировать 0.9666

Спады доллар/франк продолжают привлекать интерес на покупку. Вчера после довольно спокойной европейской сессии доллар упал до уровня 0.9579, который успешно сдержал попытку медведей взять ситуация под свой контроль. На данный момент доллар поднялся до уровня 0.9614. Восходящий тренд по нему остается в силе, как и вероятность тестирования сопротивления в районе 0.9666. Потеря поддержки в точке 0.9555 ослабит восходящий импульс.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 39 минут
Негативный настрой в отношении фунт/доллар сохраняется

Фунт/доллар не оставляет попыток развить восстановление, но рост до 1.6021 продолжает привлекать продавцов, поэтому закрепиться выше психологического уровня 1.6000 фунту по-прежнему не удается. В азиатскую сессию он снова подвергся распродаже, в результате чего пара снизилась до точки 1.5953. Таким образом, риски тестирования области поддержек 1.5916-1.5873 остаются высокими. Пробой последнего уровня откроет путь к 1.5800-1.5766. Рост выше 1.6021 ослабит нисходящее давление.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро и фунт в ожидании решений Центробанков

​В преддверии важных событий доллар США корректируется ниже против большинства своих конкурентов, в том числе и против единой европейской валюты. В азиатскую сессию трейдеры начали фиксировать прибыль по длинным позициям по американцу, что позволило евро/доллар подняться до 1.2529, а доллар/иена снизилась к поддержке в районе 114.16. Японская валюта выглядит перепроданной после очередной волны распродаж, но расширение Банком Японии стимулирующих мер предполагает долгосрочное негативное влияние на ее динамику.

Отрицательные процентные ставки, введенные ранее Европейским центральным банком, в долгосрочной перспективе будут негативно влиять на динамику евро, но в краткосрочной перспективе не стоит исключать ее коррекции против доллара выше, поводом для чего может стать отсутствие новых действий со стороны ЕЦБ, а также слабый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Тем не менее, попытки восстановления евро/доллар в направлении 1.3000 следует использовать для открытия коротких позиций.

На сегодня запланировано:

13:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
16:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
16:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
17:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
17:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
19:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
19:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв).

Ожидается, что Банк Англии сохранит процентную ставку и объемы программы покупки активов без изменений, что может оказать кратковременное негативное влияние на фунт/доллар. В случае сокращения объемов программы покупки активов, что маловероятно, пара вполне может взлететь на несколько фигур, что станет началом более масштабной восходящей коррекции.

ЕЦБ тоже вряд ли станет менять процентную ставку, но интригой является возможный запуск дополнительных стимулирующих мер, необходимых, по мнению ЕЦБ, для борьбы с дефляцией и стимулирования экономики еврозоны. В этом случае евро вполне может подвергнуться распродаже, но ее масштабы сложно спрогнозировать. Если ЕЦБ воздержится от действий, то евро может получить возможность скорректироваться выше, но не факт.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 56 минут
Доллар/франк безуспешно протестировал сопротивление в районе 0.9666

Доллар/франк продолжают выкупать на спадах, благодаря чему быки снова смогли протестировать сопротивление в районе 0.9666. Преодолеть его им опять не удалось, и, оказавшись под давлением, доллар был вынужден отступить к 0.9602. Неспособность пробиться выше 0.9666 может спровоцировать фиксацию прибыли краткосрочными игроками, что приведет к снижению пары до поддержки в районе 0.9555, потеря которой ослабит восходящий импульс. До объявления результатов заседания ЕЦБ и публикации данных по занятости и безработице в США лучше оставаться вне рынка.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 37 минут
Доллар/иена скорректировалась ниже

Японскую иену продолжают продавать, на фоне чего доллар США в паре с ней вчера поднялся до 114.84, а в азиатскую сессию подскочил до уровня 115.51. Перекупленность пары привела к ее отскоку ниже, а именно — к поддержке в районе 114.16, где спрос на доллар сохранился. До выхода данных по занятости и безработице в США доллар/иена, возможно, будет торговаться между текущей поддержкой и 115-й фигурой.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании отчета по занятости в США

​Вчерашний день был насыщен важными событиями, которые смогли оживить валютный рынок. Банк Англии, как и ожидалось, оставил процентную ставку и объемы программы покупки активов без изменений. Реакция британского фунта на это событие была довольно скромной, но позже, пробив ряд важных поддержек, он в паре с долларом рухнул к свежим минимумам. В техническом плане пробой поддержек предполагает развитие новой волны нисходящего тренда, при этом не стоит забывать о рисках, которые несут сегодняшние данные по рынку труда в США.

Таким же ожидаемым было и решение ЕЦБ сохранить процентные ставки без изменений. На пресс-конференции президент банка Марио Драги заявил, что программа покупок активов продлится не менее двух лет, кроме того, сотрудникам Комитета поручено подготовить пакет дополнительных мер, которые будут применены в случае необходимости. Евро/доллар отреагировал резким падением, в результате которого была протестирована поддержка в районе 1.2364. В долгосрочной перспективе интерес к продажам евро сохранится, а в краткосрочной — возможен отскок выше.

Заявления Марио Драги оживили интерес к покупкам «рисковых» активов, на фоне чего фондовые рынки достигли свежих максимумов, что, конечно же, поддержало пару доллар/иена. Как и евро, иена находится в состоянии долгосрочного нисходящего тренда, но сегодняшние нонфармы могут стать поводом для коррекции доллар/иена ниже.

На сегодня запланировано:

13:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
13:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
13:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
17:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе;
17:30 - США. Уровень безработицы;
17:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м, г/г);
17:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:30 - Канада. Уровень безработицы.

Несомненно, основным событием дня является публикация данных по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе США. На фоне возросших ожиданий более раннего повышения ФРС процентной ставки, доллар пользуется сильным спросом, поэтому разочарование отчетом по занятости может спровоцировать фиксацию прибыли по лонгам и его коррекцию. Ожидается, что экономика США добавила 228 тыс. рабочих мест, что ниже предыдущего значения 248 тыс. Выход показателя в пределах прогнозного значения может несколько ослабить позиции доллара, но его снижение не будет масштабным. Показатель гораздо ниже 200К спровоцирует довольно сильное падение доллара, а для его существенного продвижения выше необходим показатель на уровне или выше предыдущего значения. При этом следует отметить, что рост уровня безработицы окажет на доллар давление и может нивелировать неплохие данные по занятости.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 26 минут
Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 7 ноября

EUR/USD



Рынок продолжил снижение, благодаря чему можно сделать вывод, что развитие нисходящего импульса (3) продолжается. Весьма вероятно, что эта волна близка к своему завершению, таким образом, в ближайшее время может начаться формирование горизонтальной коррекции (4). Однако, в целом, нисходящий тренд ещё не завершён. Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.

GBP/USD



Падение пары продолжилось, поэтому разметка была подкорректирована. Предполагается, что мы видим завершение построения нисходящего импульса (v) of [i]. Таким образом, в ближайшее время может начаться развитие восходящей коррекции [ii], как указано на рисунке.

USD/JPY



Цена вновь приблизилась к уровню предыдущего максимума, скорее всего, так завершается восходящий импульс 3. Волна [v] of 3 выглядит практически завершённой, поэтому вскоре мы увидим развитие горизонтальной коррекции 4, которая может формироваться целую неделю.

USD/CHF



Продолжается развитие восходящей импульсной волны (3). Сегодня ожидается рост пары в волне 5 of (3), как указано на рисунке. После её завершения рынок начнёт формировать горизонтальную коррекцию (4). Таким образом, сегодня на рынке будут доминировать быки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 30 минут
Квантовый анализ основных валютных пар на 7 ноября

​EUR/USD



Рынок продолжил падение в рамках красного канала. Сейчас можно с уверенностью сказать, что тренд продолжится как минимум до нижней зелёной границы и уровня поддержки – 1.229. Таким образом, сегодня ожидается продолжение снижения цены.

GBP/USD



Фунт продолжил снижаться, приближаясь к нижней стенке красного канала. В ближайшее время ожидается движение к уровню поддержки – 1.577. Если указанный уровень будет пробит, то развитие нисходящего тренда продолжится значительно ниже. Второй сценарий – отбой от поддержки и рост к верхней белой стенке.

USD/JPY



Как и ожидалось, цена оттолкнулась от уровня поддержки – 113.99 и выросла к уровню предыдущего максимума. Сегодня ожидается продолжение роста цены к цели – 116.74, как указано на рисунке.

USD/CHF


Валютная пара продолжает расти, постепенно приближаясь к верхней границе бирюзового канала. В ближайшие дни рост цены продолжится, однако не следует забывать про построение небольших нисходящих или горизонтальных коррекций. Рост продолжится до тех пор, пока не будет достигнута верхняя бирюзовая граница.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Более слабый отчет по занятости в США стал поводом для коррекции доллара (Недельный обзор)

​Прошлая неделя была насыщена важными для валютного рынка событиями, среди которых следует выделить заседания ряда мировых центробанков, а также данные по рынку труда в США, которые и были основными драйверами колебаний валютных курсов. По результатам заседаний Резервного Банка Австралии, Банка Англии и Европейского центрального банка, все ЦБ сохранили процентные ставки на прежних уровнях, что было в полном соответствии с прогнозами аналитиков. Сопроводительное заявление РБА было довольно сдержанным, центробанк не стал проявлять недовольство «завышенным» курсом национальной валюты, что позволило аусси/доллар восстановиться до уровня 0.8762. Тем не менее, восстановление пары было непродолжительным и ее падение вскоре возобновилось. Данные по рынку труда Австралии были смешанными, но оказать поддержку паре они не смогли.

После решения Банка Англии оставить процентную ставку без изменений британский фунт в паре с долларом США возобновил падение, в результате которого пара пробила ряд важных поддержек, после чего обновила минимумы. Оптимизм, державшийся на ожиданиях более раннего повышения английским ЦБ процентной ставки, длительное время толкал фунт/доллар к очередным максимумам, но на фоне существенного снижения этих ожиданий оптимизм в отношении фунта сошел на нет. Пока британская экономика снова не будет демонстрировать устойчивую позитивную динамику, риски падения фунт/доллар к очередным минимумам будут сохраняться.

Реакция рынка на результаты заседания ЕЦБ была умеренной, но во время пресс-конференции Марио Драги падение евро/доллар продолжилось, поскольку президент центробанка пообещал, что программа покупок активов будет длиться не менее двух лет. После введения отрицательной ставки по депозитам евро активно используется в качестве валюты фондирования, а запуск стимулирующих мер в еще большей степени ухудшил ее перспективы. В долгосрочной перспективе нисходящий тренд по евро будет оставаться в силе, но в краткосрочной, после выхода не столь сильного, как ожидалось, отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, евро может скорректироваться выше. Здесь следует отметить, что рост числа занятых на 214 тыс. вместо ожидаемых 231 тыс. может быть нивелирован снижением уровня безработицы до 5.8%. Поэтому, рассматривать нонфармы как повод для разворота тренда в долларе не имеет смысла.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 10 ноября
13:00 - Италия. Промышленное производство (м/м, г/г);
17:15 - Канада. Начатые строительства домов (г/г).

Вторник, 11 ноября
03:50 - Япония. Банковское кредитование (г/г);
03:50 - Япония. Сальдо баланса внешней торговли;
06:00 - КНР. Новые кредиты;
09:00 - Япония. Индекс потребительского доверия;
США. День Ветеранов.

Среда, 12 ноября
00:05 - Новая Зеландия. Выступление главы РБНЗ Вилера;
03:50 - Япония. Индекс активности в сфере услуг (м/м);
05:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на жилье REINZ (м/м);
13:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
13:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
13:30 - Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
14:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м, г/г);
14:30 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
19:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

Четверг, 13 ноября
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
03:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения (м/м, г/г);
03:00 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:00 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:00 - Япония. Ожидания по инфляции потребительских цен;
09:30 - КНР. Промышленное производство (г/г);
09:30 - КНР. Розничные продажи (г/г);
11:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
11:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ;
17:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
19:30 - Канада. Обзор от Банка Канады;
20:00 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Пятница, 14 ноября
06:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции (г/г);
10:30 - Франция. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
11:00 - Германия. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
14:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
14:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
14:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
17:30 - США. Розничные продажи (м/м);
17:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м);
18:55 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

Для британского фунта важными на этой неделе будут данные по рынку труда Великобритании, квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Для единой валюты – данные по промышленному производству в еврозоне, ВВП Франции, Германии и еврозоны, инфляционные данные по Германии.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Доллар/иена корректируется после роста

Доллар США продолжает покорять высоты, в том числе и против японской иены. На прошлой неделе пара пробила сопротивление в районе 114.17, после чего протестировала уровень 115.52. Более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США и некоторая перекупленность доллара стали поводом для фиксации прибыли, на фоне чего пара снизилась до 113.85. В краткосрочной перспективе возможно ее снижение к 113.16/00, но в долгосрочной восходящий тренд по доллару остается в силе, что сохраняет риски возобновления роста в направлении 120.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 46 минут
Доллар/франк отступает от свежих максимумов

Доллар/франк на прошлой неделе пробил сопротивление в районе 0.9666 и поднялся к свежим максимумам на уровне 0.9741. После тестирования этого уровня пара откатилась к поддержке в точке 0.9637, где и торгуется на данный момент. Учитывая близость сопротивления в районе 98-й фигуры, а также некоторую перекупленность доллара США, можно ожидать коррекции пары, где следующей целью может оказаться поддержка на 0.9555. Тем не менее, не стоит исключать попыток быков пробиться к 98-й фигуре. Потеря текущей поддержки приведет к снижению доллара до 0.9555. Возвращение выше 0.9666 поставит под угрозу 97-ю фигуру.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Штурм 1.2500 не удался

Вчера пара евро/доллар пыталась продолжить восстановление, начатое в пятницу, но, как и следовало ожидать, сопротивление в районе 25-й фигуры смогло сдержать натиск быков, а расположенные здесь офера вернули пару к поддержке в точке 1.2418. Тем не менее, говорить о возобновлении нисходящего тренда еще не приходится, во всяком случае, пока евро торгуется выше 24-й фигуры. Это сохраняет шансы на продолжение тестирования 25-й фигуры, а ее пробой позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.2533-1.2577. Потеря 24-й фигуры поставит под угрозу минимумы на уровне 1.2358.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 27 минут
Фунт/доллар не смог пробить 1.5916

Вчера фунт/доллар протестировал сопротивление в районе 1.5916. Пробить его не удалось, а сохранившийся здесь интерес на продажу вернул пару к поддержке в точке 1.5835. Неспособность фунта преодолеть сопротивление на уровне 1.5916 и потерю поддержки в районе 1.5873 следует рассматривать как негативный технический фактор, дающий повод предполагать тестирование в краткосрочной перспективе поддержки в области 58-й фигуры. В свою очередь рост выше 1.5873 даст возможность быкам снова протестировать 1.5916, пробой которого откроет путь к психологическому уровню 1.6000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 26 минут
Зерновые консолидируются после роста

​Зерновые на прошлой неделе консолидировались после коррекционного роста. Подъем доллара США, помимо прочих факторов, ограничивал попытки зерновых пробиться выше максимумов, достигнутых на позапрошлой неделе. Таким образом, колебания цен на кукурузу были ограничены сопротивлением районе 374 долларов за 100 бушелей, при этом спрос сохранился на спадах к 359 долларам за 100 бушелей, а в пятницу кукурузу выкупали на снижении к 364. Здесь по-прежнему мелкие спекулянты и хэджеры наращивают короткие позиции, а крупные – длинные. Неспособность быков преодолеть сопротивление в районе 380 долларов за 100 бушелей приведет к снижению котировок в направлении уровня 350.

Чикагская пшеница на прошлой неделе после безуспешного тестирования сопротивления в районе 539 долларов за 100 бушелей дешевела, упав в цене до 511 долларов за 100 бушелей. Здесь крупные и мелкие спекулянты снова наращивают объем чистой короткой позиции, что повышает риски возобновления падения. Возможная коррекция доллара, тем не менее, сможет поддержать котировки как кукурузы, так и пшеницы, но последней для продолжения роста необходимо преодолеть сопротивление в районе 541 доллара за 100 бушелей.




Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Японская иена под влиянием слухов и их опровержений

​Вчера в США был выходной день в связи с празднованием Дня Ветеранов. В условиях низкой ликвидности доллар США оказался под давлением, что привело к его снижению против большинства конкурентов, в том числе евро, британского фунта, швейцарского франка. В целом нисходящий импульс был усилен срабатыванием защитных приказов, поэтому риски возобновления роста доллара сохраняются. Сегодняшняя европейская сессия покажет, смогут ли вышеуказанные валюты продолжить рост против доллара, или нет.

Японская иена в азиатскую сессию то падала, то росла на фоне появления слухов о переносе правительством Японии повышения налога с продаж на более поздний срок, а также проведении досрочных выборов в парламент, и их опровержении. Таким образом, доллар/иена вошла в диапазон между 115-й и 116-й фигурами, не будучи в состоянии определиться с направлением. Как бы то ни было, объективных причин для покупок иены по-прежнему нет, а нисходящий тренд по ней остается в силе.

На сегодня запланировано:

13:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
13:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
13:30 - Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
14:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м, г/г);
14:30 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
19:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

Для британского фунта сегодня важными будут данные по рынку труда в Великобритании, а также квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Падение количества заявлений на трудоустройство и/или снижение уровня безработицы поддержит восстановление фунта, и наоборот. Оптимистический прогноз по инфляции от Банка Англии и любые намеки на более раннее повышение процентной ставки спровоцирует рост фунта. Пессимистический или умеренный прогноз – фунт может возобновить падение, но не факт, что оно будет масштабным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 32 минуты
Евро/доллар снова штурмует 1.2500

В условиях низкой ликвидности в связи с выходным днем в США евро/доллар смог оттолкнуться от поддержки в районе 1.2395 и подняться к 1.2499. Несомненно, причиной роста стало срабатывание защитных ордеров, а для подтверждения формирования основания и развития восходящей коррекции евро предстоит преодолеть область сопротивлений 1.2500-1.2623. Рост выше последнего уровня ослабит нисходящее давление и позволит быкам протестировать сопротивление в области 1.2770-1.2825. Падение ниже 1.2394 вернет пару в нисходящее русло. Если в сегодняшнюю европейскую сессию рост продолжится, то вероятность формирования дна существенно повысится.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 23 минуты
Доллар/франк не смог возобновить рост

Вернувшись выше уровня 0.9666 доллар США в паре со швейцарским франком не смог развить восходящую динамику выше 0.9700. Оказавшись под давлением, он снова отошел ниже 0.9666, упав к поддержке в районе 0.9624. Неспособность закрепиться выше 0.9666 понижает шансы на продолжение роста в краткосрочной перспективе, но повышает вероятность снижения в направлении 0.9555. Потеря этого уровня ослабит восходящий импульс.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru