Высокочастотный трейдинг.

[kaktus]

Высокочастотный трейдинг.

Развитие скоростного интернета, низкие комиссионные, низкий спред, снижение маржи, всем этим мы обязаны высокочастотному трейдингу.

Высокочастотный трейдинг, или ХФТ, используя английскую аббревиатуру в кириллице. От HFT- High Fricuency Trading. ХФТ фонды используют алгоритмы для торговли, которые совершают огромное количество сделок на одном инструменте.

Борьба между высокочастотными трейдерами идет, за близость к серверам биржи, за колокейшн, а так же скорость. Она плавно перешла с секунд, на микросекунды. Кто имеет большие вычислительные мощности, более скоростной интернет, а так же более близкое расположение к серверам биржи. Вплоть до расположения по соседству с серверами биржи ( есть такая услуга предоставляемая биржами, за договорную плату). Все это имеет огромное значение для ХФТ, так как чем больше у него преимуществ перед другими участниками, тем больше у него прибыль.

Появление первых ХФТ, создало проблемы маркетмейкерам, так как они пасутся на поляне ММ. Специально занижая спред, тем самым отбирая заработок у ММ.
Брокеры и биржи, в буквальном смысле на руках носят ХФТшников, так как огромный поток сделок, генерирует огромную прибыль в виде комиссионных.
Они используют различные стратегии, от создания паники в рядах трейдеров торгующих, по ТА, или ФА, до раздевания скальперов.

Многие помнят подорожание пшеницы на СМЕ в прошлом году, практически в два раза. Создав огромные проблемы африканским государствам закупавшим пшеницу на бирже. Результат этих действий мы можем наблюдать сейчас на Ближнем Востоке.
Так ознаменовался приход ХФТ на товарные биржи.

Обвал 5 мая 2010 года на фондовых площадках США, благодаря неудачному запуску ХФТ робота, одного фонда, понизил стоимость акций некоторых компаний до 1 цента.

Любителям форекс, чтобы понять принцип действия ХФТ наглядно, предлагаю взглянуть на график фунта, осси, или франка многолетней давности и сравнить с сегодняшним. Сравнить, насколько меньше было шпилек на свечах, насколько плавным были тренды.

Все это благодаря ХФТ.

(с) http://goldroyal.net

[dengi]

Я так понимаю речь идёт о контр агентах. Я совершаю сделку они отвечают. Быстрее ответили ихняя коммисия. Как они могут сдвинуть цену непонятно. Наоборот, чем выше ликвидность, тем труднее сдвинуть инструмент с места. Я не внекал, просто рассуждаю логически. Это всё сплетни, интернет утка. ИМХО).

[kaktus]

dengi, открою вам большой-большой секрет. Любой рынок сдвигают в нужную сторону. Если бы вы имели бы возможность наблюдать действия в стакане, на реальном рынке, то не рассуждали бы так. Но это простительно, так как я тоже по началу так думал, как и вы.

[Mus]

kaktus, спасибо интересно очень. А напишите о торговле в стакане, интересно знать.

[liwi11]

Сообщение от kaktus, post: 152012

Любителям форекс, чтобы понять принцип действия ХФТ наглядно, предлагаю взглянуть на график фунта, осси, или франка многолетней давности и сравнить с сегодняшним. Сравнить, насколько меньше было шпилек на свечах, насколько плавным были тренды.

Сравнил и офигел, насколько раньше легче было торговать. Не то что сейчас. А вы застали те времена?

[dengi]

Сообщение от kaktus, post: 152087

dengi, открою вам большой-большой секрет. Любой рынок сдвигают в нужную сторону. Если бы вы имели бы возможность наблюдать действия в стакане, на реальном рынке, то не рассуждали бы так. Но это простительно, так как я тоже по началу так думал, как и вы.

Честно говоря мне всё равно двигают его или он сам идёт. Главное идти вместе с ним. Комуто сейчас стало тяжелее, не знаю почему. Я сливал как до кризиса так и сейчас. Волатильность сейчас выше, но это же здорово, это заработок трейдера. Кому она большая очень то перейдите на доллар рубль например. Там всё медленно, но сути дела это не изменит. Если сливали на быстрых рынках, то сольёте и на медленных. Просто производительность труда будет меньше))).

[kaktus]

dengi, вот именно что все познается в сравнении. Дело не в самой волатильности, а в изменении волатильности. Когда сегодня бешенная, а завтра еле реагирует, вот тогда стратегии быстро перестают работать. А тогда они долго находились в одном режиме и можно было спокойно зарабатывать.
Столь резкие изменения волы, это радость опционщиков, а не обычных трейдеров.

[Mus]

kaktus, значить вывод: нужно учиться торговать опционы и зарабатывать деньги на них.))

[kaktus]

Mus, в таком случае, читайте Томсетта, а затем Конолли. Правда, еще демку заведите и смотрите. К сожалению халявных сканнеров, для опционов нет, то что есть сильно урезаны в возможностях. Таки дела...

[dengi]

Сообщение от Mus, post: 152812

kaktus, значить вывод: нужно учиться торговать опционы и зарабатывать деньги на них.))

Я пытался разбераться с опционами, но что-то ни разу серьёзно не разобрался. По простому для сельского парня можно расказать что это и чё с ними делать. Можно также добавить и инфу для того же парня по фьючерсам).