Хеджирование.

[liwi11]

kaktus, эха вы задачки задаете. Тут на знание, кто знает, тот ответить а так фиг его знает.

Хотя я соглсаен в том, что вы курите бамбук

[kaktus]

Признаюсь, чувствую себя хвастуном, который тут понтуется знаниями..


dengi, прибыль это выплаченная премия за продажу опциона. Я описал простейшую стратегию. Которую юзают пенсионные и страховые фонды США. Вот так они зарабатывают деньги.

[Mus]

kaktus, за пример спасибо. Но там же очень много стратегий. Плюс параметры, дельта, вега, тета так далее. У меня от них голова кружится. В простой торговле при создании ТС, там и то меньше параметров будет.

[NetworkFP]

Хеджирование это очень сложная наука и новичку лучше за это даже не браться пока не освоит торговлю... при хеджировании основное это корреляция валютных пар, но вот проблема, корреляция весчь непостоянная, поэтому риски хеджирования можно приравнять к рискам локирования, а иногда даже хуже...

[Mus]

NetworkFP, корреляция, это совершенно другое, к хеджированию никакого отношения не имеет. Спред трейдинг, к ней относятся корреляции,прочее.

[NetworkFP]

Сообщение от Mus, post: 164365

NetworkFP, корреляция, это совершенно другое, к хеджированию никакого отношения не имеет. Спред трейдинг, к ней относятся корреляции,прочее.

Корреляция имеет прямое отношение к хеджированию... это относится только к торговле валютами...


Вот тут кстати можно подробно почитать о корреляции: Профессия трейдер :: Корреляция валютных пар

А тут удобно её рассчитывать: Валютные корреляции | Делтасток

[alex78]

Ну корреляция не такая уж и надёжная. Когдато фунт и евра ходили точно по одному маршруту просто с разным размахом. А теперь могут и в разные стороны пойти.

[NetworkFP]

Сообщение от alex78, post: 164927

Ну корреляция не такая уж и надёжная. Когдато фунт и евра ходили точно по одному маршруту просто с разным размахом. А теперь могут и в разные стороны пойти.

Правильно говоришь alex78 , это и есть слабое звено хеджирования... хотя, от изменения рынка страдают все ТС.... Ничто не вечно в этом мире))))

[alex78]

Сообщение от NetworkFP, post: 165035

Правильно говоришь alex78 , это и есть слабое звено хеджирования... хотя, от изменения рынка страдают все ТС.... Ничто не вечно в этом мире))))

Мне кажется нет ничего лучше чем хеджироваться фьючерсами. Я на уровне лузера представляю это так. Покупаем евру и продаём фьючерс на неё. Но сам не пробовал. Никак руки не дойдут разобраться

[kaktus]

NetworkFP, хеджирование это страхование убытков. Полное хеджирование на валютах, это когда вы встанете в лок. А продажа одной валютной пары и покупка другой, это всего лишь перекладывание рисков, а не страхование. Почувствуйте разницу?


alex78, вот для начала стоит разобраться, а потом уже пробовать, для понимания сути. А то в один ужасный для вас вечер, вы можете так залететь и вы с ужасом для себя откроете понятие волатильность.