Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

ВВП США превысил прогнозы аналитиков

​Темпы роста экономики Великобритании в третьем квартале снизились до 0.7%, что полностью соответствовало прогнозам аналитиков. Британский фунт негативно отреагировал на статданные, возобновив снижение, в результате которого он в паре с долларом упал до поддержки в районе 1.5485. Давление на пару усилили годовые данные по ВВП США, показавшие рост экономики страны на 5.0% против предыдущего значения 3.9% и прогнозного 4.3%.

Безусловно, на этом фоне доллар США рос против большинства своих конкурентов, в том числе против евро, швейцарского франка, японской иены. Эти данные способствуют усилению ожиданий более раннего повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки, что, конечно же, является веским поводом для покупок доллара.

На сегодня запланировано:

11:00 - Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF;
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
16:30 - США. Число повторных заявок на пособие по безработице.

Сегодня сокращенный торговый день ввиду рождественских праздников. Рыночная активность может быть на низком уровне, но в условиях пониженной ликвидности возможны резкие движения. Данные по заявкам на пособие по безработице в США могут спровоцировать эти движения.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 21 минуту
Зерновые продолжили расти в цене

​Несмотря на укрепление доллара США, зерновые на прошлой неделе торговались преимущественно с позитивным настроем. Мартовский фьючерс на пшеницу уверенно рос в цене, пробив сопротивление в районе 666 долларов за 100 бушелей и протестировав уровень 676, после чего был откат к поддержке в районе 621 доллара за 100 бушелей.
Здесь спрос сохранился, но вышеуказанное сопротивление представляет собой пробитую в мае поддержку, и быки могут испытывать трудности с его прохождением. Тем не менее, следует отметить, что крупные спекулянты начали наращивать чистую длинную позицию по пшенице, что предполагает сохранение восходящего тренда.

Фьючерс на кукурузу вырос в цене до 412 долларов за 100 бушелей, после чего консолидировался в диапазоне, ограниченном этим уровнем и поддержкой в районе 403. Позже быки протестировали отметку 413 долларов за 100 бушелей, которая пока успешно справляется в качестве сопротивления. Тем не менее, пробой этого уровня выглядит вполне возможным, и тогда следует ожидать тестирования сопротивления в районе 431 доллара за 100 бушелей.




Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 33 минуты
Последние отчеты СОТ показали сокращение спекулянтами лонгов по доллару

​Согласно данным CFTC, за период с 9 по 16 декабря крупные спекулянты сократили количество коротких позиций по единой европейской валюте с 133,297 до 122,141 тыс. контрактов. Учитывая возобновление ее падения против доллара США, спекулянты снова наращивают объем чистой короткой позиции, который по-прежнему далек от рекордных значений, поэтому падение евро вполне может продолжиться.

Крупные спекулянты также избавлялись от коротких позиций по британскому фунту, количество которых снизилось с 25,826 до 17,045 тыс. контрактов. На данный момент эти данные уже неактуальны, поскольку падение фунта продолжилось, что свидетельствует о возобновлении наращивания коротких позиций. Здесь также риски дальнейшего падения выглядят довольно высокими.

Аналогичный расклад и в японской иене, где также была тенденция к сокращению объема чистой короткой позиции. В результате количество шортов снизилось с 103,854 до 86,805 тыс. контрактов, но очевидно, что продавцы вернулись на рынок, вновь наращивая объем чистой короткой позиции по иене, что дает основание предполагать возвращение доллар/иена к максимумам на уровне 121.85.





Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки закрыты, доллар взял паузу

​Вчерашний день был довольно спокойным. Несмотря на сильные данные по ВВП США, быки по доллару решили взять паузу, в результате чего доллар незначительно скорректировался против ряда своих конкурентов. Вышедшие вчера данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США оказались ниже прогнозных значений, что, конечно же, является позитивным фактором для доллара, который вполне может после праздников возобновить рост. Сегодня выходной день в связи с празднованием католического Рождества и рынки закрыты. С возобновлением торгов не стоит исключать некоторой коррекции доллара, хотя прогнозировать поведение валютного рынка в условиях низкой ликвидности бессмысленно.

Ввиду непредсказуемости рыночных движений лучше воздержаться от активных действий до возвращения участников рынка и восстановления ликвидности, поскольку любые движения могут оказаться обманчивыми и не быть связаны с реальной ситуацией. Кроме того, вторая половина уходящего года была весьма удачной для быков по доллару, которые могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, что приведет к его затяжной коррекции. Ждем восстановления нормальных рыночных условий, анализируем, делаем выводы, составляем торговые стратегии.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 37 минут
Фунт/доллар восстанавливался, поднявшись до 1.5564

Медведи по фунт/доллар тоже вчера взяли паузу, частично зафиксировав прибыль в преддверии рождественских и новогодних праздников. В результате пара, оттолкнувшись от поддержки в районе 1.5485, скорректировалась до 1.5564 и ушла на отдых. Здесь тоже пока говорить о достижении фунтом дна не приходится, хотя восстановления в районе 56-й фигуры исключать не стоит. Сегодня рынки не работают, что является хорошим поводом отвлечься от дел спекулятивных.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 33 минуты
Доллар/иена снизилась к 120.27

Рост американского доллара против японской иены приостановился после достижения им сопротивления в районе 120.82. На данном этапе покупателей здесь не нашлось, и пара откатилась до уровня 120.27, что, конечно же, не означает завершение восходящего тренда. Тем не менее, к концу года возможна некоторая фиксация прибыли и связанное с этим снижение пары, но не сегодня, поскольку рынки закрыты в связи с празднованием католического Рождества.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

С началом торгов доллар США оказался под давлением

​Вчера рынки были закрыты, работа возобновилась поздно вечером. Доллар США оказался под незначительным давлением против ряда своих конкурентов, в том числе против японской иены. Вышедшие в азиатскую сессию данные по розничным продажам и промышленному производству в Японии не дотянули до прогнозных значений, в отличие от уровня безработицы и индекса потребительских цен, которые совпали с прогнозами аналитиков. Пара доллар/иена снизилась до уровня 120.07, после чего поднялась к 120.42. Поскольку часть азиатских рынков была закрыта, назвать эти колебания «реакцией рынка» было бы преувеличением, поэтому мы их брать во внимание не будем.

Сегодня большинство европейских рынков останутся закрытыми, ликвидность будет на низком уровне, что сохраняет риски образования неожиданных движений, которые могут не соответствовать реальной ситуации на валютном рынке. Поэтому, занимаясь краткосрочной торговлей, не забываем о мерах предосторожности, хотя лучше вообще воздержаться от каких-либо действий. В американскую сессию тоже вряд ли стоит ожидать нормальной рыночной активности. Сейчас сложно предсказать действия крупных игроков, которые могут продолжить выкупать доллар США, восходящий тренд по которому находится в активной фазе, а могут и начать активно фиксировать прибыли по нему.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 28 минут
Доллар/франк под давлением

Отдохнув целые сутки, доллар/франк открылся снижением до уровня 0.9831, после тестирования которого поднялся до 0.9851. Медведи отступать не спешат и продолжают оказывать на доллар давление, хотя их активность никак нельзя назвать высокой, учитывая тот факт, что часть азиатских рынков закрыта. Как и в случае с другими валютными парами, здесь тоже остается лишь ожидать возвращения игроков на рынок и смотреть, с каким настроем они вернутся.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 57 минут
Доллар/иена открылся снижением

Несмотря на то, что позавчерашнее закрытие доллар/иена было на позитивной ноте, с началом торгов сегодня пара оказалась под давлением, снизившись до уровня 120.07, после тестирования которого отскочила к 120.41. Тем не менее, давление на нее сохранилось и она возвращается к уровням открытия. Какое-то влияние на иену могли оказать опубликованные статданные по Японии, но вряд ли их стоит рассматривать как повод для формирования коррекции по японской валюте. Нисходящий тренд по ней остается в силе, но на тонком рынке возможны попытки восстановления.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рост экономики США продолжается (Недельный обзор)

​На прошлой неделе в четверг католики отмечали Рождество, в связи с чем рынки были закрыты. В пятницу часть европейских бирж тоже не работала, а в американскую сессию рыночная активность была на довольно низком уровне. В условиях «тонкого» рынка некоторые валюты смогли завершить неделю выше достигнутых ранее минимумов, хотя вышедшая во вторник и среду макроэкономическая статистика по США была весьма позитивной для американского доллара. Британский фунт закрылся в районе сопротивления 1.5568, японская йена «отодвинула» доллар от максимумов на уровне 120.82, а золото под конец недели неожиданно выросло в цене до 1199 долларам за унцию. В отношении евро негативный настрой сохранился, и он в паре с долларом закрылся вблизи минимумов, на уровне 1.2177.

Таким образом, доллар не смог продолжить свой подъем после выхода сильных данных по ВВП, показавших рост экономики США в третьем квартале этого года на 5.0% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали ВВП на уровне 4.3%. Кроме того, было отмечено ускорение реальных темпов роста потребительских расходов с 2.5% до 3.2%, а также снижение реального импорта товаров и услуг в сравнении со вторым кварталом. Безусловно, ускорение темпов роста экономики США повышает вероятность более раннего начала ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой, что должно поддерживать долгосрочный восходящий тренд по доллару.

По всей видимости, в преддверие рождественских и новогодних праздников спекулянты не спешат открывать новые длинные позиции по доллару, поэтому британский фунт, несмотря на отсутствие роста ВВП Великобритании, не оставляет попыток развить восстановление. В Японии инфляция замедлилась, а промышленное производство за ноябрь снизилось, при этом йена тоже пытается развить коррекцию против доллара. Возможно, с началом следующего года мы увидим развитие коррекции ряда валют в парах с долларом, но не факт, ведь движения в условиях низкой ликвидности не являются показательными.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 29 декабря
10:00 - Германия. Розничные продажи (м/м, г/г);
18:30 - США. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа.

Вторник, 30 декабря
10:00 - Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide (м/м, г/г);
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Среда, 31 декабря
Япония. Банковский выходной день;
15:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м, г/г).

Четверг, 1 января
Новый Год.

Пятница, 2 января
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Чистый объём частного кредитования;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
17:45 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции;
18:00 - США. Расходы на строительство (м/м).

Макроэкономический календарь этой недели не содержит важных событий, могущих оказать значительное влияние на валютный рынок, а активность его участников, скорее всего, останется на низком уровне.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 47 минут
Доллар/йена торгуется выше 120.00

Находясь в активной фазе восходящего тренда, пара доллар/йена на прошлой неделе продолжила рост и протестировала сопротивление в районе 120.82. Пробиться выше быкам так и не удалось, что стало поводом для некоторой фиксации прибыли и снижения пары к 120.07. Здесь спрос на нее сохраняется, а с ним и шансы на возвращение к максимумам на уровне 121.85. Возвращение ниже 120.00 ослабит восходящий импульс.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 12 секунд
Фунт/доллар пытается развить восстановление

На прошлой неделе сохранялось давление и на пару фунт/доллар, которая упала к поддержке в районе 1.5485. Здесь появился умеренный спрос, на фоне которого она восстановилась до сопротивления в районе 1.5568, а сегодня в азиатскую сессию поднялась до уровня 1.5585. Сложно дать оценку данного восстановления в условиях низкой ликвидности. В целом, пара не перепродана, и может продолжить снижение в направлении 1.5400-1.5377, но исключать отскока до области сопротивлений 1.5604-1.5682 исключать не стоит.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро падает на политической нестабильности в Греции

​Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, могущих в значительной мере повлиять на валютный рынок. Основное внимание участников рынка было сосредоточено на результаты голосования в парламенте Греции, где очередная попытка избрать президента завершилась неудачей. В результате, на 25 января назначены досрочные выборы, на которых большинство голосов может получить оппозиционная партия СИРИЗА, по сути, противник жестких мер экономии и получения Грецией международной финансовой помощи. Таким образом, евро/доллар снова оказался под давлением, снизившись к свежим минимумам на уровне 1.2123. Ближайшей целью медведей теперь может стать поддержка в районе 1.2042, но и тестирования 1.2000 исключать не стоит.

На сегодня запланировано:

10:00 - Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide (м/м, г/г);
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Сегодняшний календарь тоже не богат на события. Рынки будут «переваривать» политическую нестабильность в Греции и просчитывать связанные с этим риски для еврозоны. Давление на евро сохранится, но не стоит забывать о низкой ликвидности в преддверии новогодних праздников, на фоне которой возможны неадекватные движения в любом из направлений.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 32 минуты
Доллар/франк нацелен на 1.0000

В паре со швейцарским франком доллар США тоже продолжает свое победное шествие. Оттолкнувшись от поддержки в районе 0.9842 и преодолев сопротивление в районе 0.9886, пара на текущий момент поднялась до уровня 0.9910. Вероятной целью быков остается психологический уровень 1.0000, на подходе к которому следует ожидать активизации медведей. Для ослабления восходящего импульса паре необходимо вернуться и закрепиться ниже 98-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 22 минуты
Фунт/доллар приближается к минимумам

Очередная попытка восстановления фунт/доллара потерпела неудачу после тестирования отметки 1.5586. Поглотить офера быкам не удалось, что привело к возобновлению снижения, пробития поддержки в районе 1.5545 и падению пары до 1.5505. Чуть ниже 55-й фигуры проходит нижняя граница образовавшегося диапазона, в котором пара торговалась в течение последних дней. Ее пробитие добавит негатива фунту и откроет путь к 1.5400-1.5376. Признаков формирования основания пока не видать, как и сильных признаков перепроданности. Для ослабления нисходящего давления фунту необходимо вернуться и закрепиться выше1.5586-1.5605.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро и фунт начали новый год падением (Недельный обзор)

​Макроэкономический календарь прошлой недели не содержал важных для валютного рынка событий, а первого января он был закрыт ввиду празднования Нового года. Тем не менее, британский фунт начал 2015-й год падением к свежим минимумам на фоне снижения ожиданий повышения Банком Англии процентной ставки. К концу недели пара фунт/доллар достигла уровня 1.5327, где и было недельное закрытие. На данный момент сложно оценить, с чем были связаны масштабы падения фунта – с низкой ликвидностью или с открытием свежих коротких позиций спекулянтами, но очевидно, что его перспективы значительно ухудшились. При этом вполне возможно, что спекулянты воспользуются текущим падением для фиксации прибыли.

С началом нового года президент ЕЦБ Марио Драги в интервью немецкому изданию отметил, что риска дефляции в еврозоне исключать не стоит, что лишь усилило ожидания запуска центробанком программы количественного ослабления, добавив негатива единой валюте. Кроме того, она испытывала на себе давление от продаж на фоне политического кризиса в Греции, где были назначены досрочные парламентские выборы. Это повышает риски прихода к власти оппозиционной партии СИРИЗА, являющейся противником жестких мер экономии и зависимости страны от международных кредитов, что уже привело к приостановке МВФ финансовой помощи. В случае победы СИРИЗА возможен выход Греции из еврозоны. Как следствие, евро в паре с долларом США завершил неделю вблизи психологического уровня 1.2000.

С началом этого года доллар США успел продемонстрировать свою силу и против ряда «товарных» валют, в том числе и против канадского доллара. Продолжающееся падение цен на нефть, а также отсутствие каких-либо перспектив в плане повышения Банком Канады процентной ставки, ставят луни в невыгодное положение против американского конкурента. Это привело к росту пары доллар/луни до свежих максимумов на уровне 1.1841.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 5 января
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г).

Вторник, 6 января
02:50 - Япония. Изменение объема денежной массы (г/г);
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:35 - Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
04:45 - КНР. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM;
18:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Среда, 7 января
01:30 - Австралия. Индекс активности в сфере услуг от AiG;
10:00 - Германия. Розничные продажи (м/м, г/г);
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
16:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
16:30 - США. Торговый баланс;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
22:00 - США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Четверг, 8 января
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
10:00 - Германия. Производственные заказы (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
23:00 - США. Изменение объемов потребительских кредитов.

Пятница, 9 января
00:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на жилье REINZ (м/м);
01:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
03:30 - Австралия. Розничные продажи (м/м);
05:00 - КНР. Торговый баланс;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
10:00 - Германия. Промышленное производство (м/м, г/г);
10:00 - Германия. Торговый баланс;
11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
12:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов (г/г);
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м, г/г);
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
18:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

Несомненно, спрос на доллар США в долгосрочной перспективе сохранится, но определенные риски для него могут нести публикуемые на этой неделе данные по рынку труда в США. Для британского фунта важными будут результаты заседания Банка Англии, а для евро – инфляционные данные по еврозоне.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 57 минут
Доллар/франк пробил 1.0000

Продолжив рост на прошлой неделе, пара доллар/франк достигла обозначенной нами цели на уровне 1.0000. С началом новой торговой недели доллар подскочил до уровня 1.0266, после тестирования которого вернулся к 100.32. Для продолжения роста ему необходимо закрепиться выше пробитого важного уровня 1.0000. Его потеря может сигнализировать о формировании временной вершины с последующим развитием нисходящей коррекции. Смотрим, как поведут себя европейские и американские игроки на текущих уровнях.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 43 минуты
Доллар/иена пытается закрепиться выше 120.00

Пара доллар/иена на прошлой неделе торговалась разнонаправленно. Поначалу она снижалась, упав к поддержке в районе 118.86, где ее выкупили, и она вернулась к сопротивлению в точке 120.74. Преодолеть ее быкам пока не удается, что повышает риски тестирования и пробоя медведями поддержки в районе 120-й фигуры. В случае успеха пара вполне может вернуться к 119-й фигуре. Пробой сопротивления в районе 120.74 приведет к росту до 121.85.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Инфляционные данные по Германии не поддержали евро

​Потребительская инфляция в Германии, согласно вышедшим вчера данным, замедлилась, что стало еще одним аргументом в пользу запуска Европейским центральным банком программы количественного ослабления. Тем не менее, евро/доллар, после достижения поддержки в районе 1.1887, смог восстановиться до 1.1968. Безусловно, восстановление происходило на фоне весьма умеренной фиксации прибыли по коротким позициям, а долгосрочный нисходящий тренд по-прежнему остается в силе, и риски тестирования очередных минимумов остаются высокими.
Благодаря уходу инвесторов от риска, ставшего причиной падения фондовых рынков, японская иена получила еще одну возможность развить коррекцию. В результате доллар/иена пробила поддержки в районе 120-й и 119-й фигур, протестировав уровень 118.65. Несмотря на это, стратегия продаж иены на росте остается актуальной.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM;
18:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Публикуемая сегодня статистика по еврозоне и Великобритании может оказать ограниченное влияние на динамику евро и фунта. Сильные данные поддержат умеренное восстановление евро/доллар и/или фунт/доллар, а слабые – окажут давление. Слабые данные по США тоже окажут этим парам поддержку, а сильные – давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 2 минуты
Зерновые на прошлой неделе снижались

​Энтузиазм быков на рынке зерновых явно снизился, а с ним и цены на американскую кукурузу и пшеницу, чему в немалой степени способствовало укрепление доллара США. Котировки мартовского фьючерса на кукурузу на прошлой неделе отступали от сопротивления в районе 416 долларов за 100 бушелей, которое так и осталось не пройденным. Неспособность его преодолеть повлекла за собой фиксацию прибыли по длинным позициям, в результате чего фьючерс подешевел до 391 доллара за 100 бушелей.

Снижалась в цене и пшеница. Ее котировки, оказавшись под давлением, упали до уровня 574, который смог на данном этапе обеспечить им поддержку. С началом новой торговой недели зерновые демонстрируют позитивный настрой. Кукуруза поднялась в цене до 409 долларов за 100 бушелей, а рост пшеницы пока ограничен уровнем 598. Пока пшеница торгуется выше текущей поддержки, шансы на возобновление роста остаются довольно высокими. Потеря поддержки ослабит восходящий импульс. Кукурузе для продолжения роста необходимо преодолеть максимумы.




Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 26 минут
Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 6 января

​EUR/USD



Продолжается развитие нисходящей импульсной волны (5), которая пока не выглядит завершённой. Сегодня мы увидим развитие медвежьего импульса [v] of 5 of (5) of [5], как указано на рисунке. Когда указанная волна будет завершена, рынок может развернуться.

GBP/USD



Продолжается развитие мощного нисходящего импульса (3), пока эта волна слишком мала по длительности и глубине формирования. В связи с этим, сегодня ожидается продолжение нисходящего движения, как указано на рисунке.

USD/JPY



Построение волны 4 продолжилось на последнем участке. Похоже, что она приняла форму простой волновой плоскости, которая выглядит полностью завершённой. В связи с этим, в ближайшее время ожидается начало роста рынка в новой восходящей волне 5. Если этого не произойдёт, и снижение пары продолжится, то восходящий сценарий отменится. В этом случае рынок начнёт снижение к уровню – 113.

USD/CHF



Продолжается развитие стройной восходящей импульсной волны [5]. В настоящий момент она близка к своему завершению, осталось лишь дождаться завершения построения небольшой волны 5, как указано на рисунке, после этого тренд развернётся.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Протокол FOMC не пролил свет на перспективы процентных ставок

​Вышедшие вчера данные показали снижение потребительских цен в еврозоне, что стало очередным доводом в пользу запуска Европейским центральным банком количественного ослабления на ближайшем заседании. Вполне закономерным было продолжение падения евро/доллара, которое, впрочем, было ограничено поддержкой в районе 1.1802. В свою очередь, попытка восстановления завершилась неудачей на уровне 1.1859, который обеспечил прочное сопротивление. В долгосрочной перспективе евро вполне может снизиться к 1.1500, но не стоит исключать того, что вероятные действия ЕЦБ уже в достаточной мере заложены в ценах.

Британский фунт, находясь под давлением на фоне растущего доллара и слабой макроэкономической статистики по Великобритании, продолжает падение. Здесь хотелось бы отметить такие моменты, как его техническую перепроданность и масштабы падения, хотя катастрофическими экономические показатели Великобритании назвать никак нельзя. Поэтому продажи на текущих уровнях выглядят довольно рискованными, а на спадах следует рассмотреть возможность открытия длинных позиций.

Опубликованный вчера протокол последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США не смог пролить свет на перспективы процентных ставок. Медведи по доллару попытались перенять инициативу, но его снижение было недолгим, и снова смогло привлечь интерес на покупку. В долгосрочной перспективе доллар может продолжить рост, но на текущих уровнях следует опасаться его коррекции.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
23:00 - США. Изменение объемов потребительских кредитов.

Главным событием сегодняшнего дня является объявление результатов заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии. Ожидается, что процентная ставка и объемы программы покупки активов останутся без изменений. В случае сокращения объемов британский фунт взлетит на пару фигур.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании отчета по занятости в США

​Вышедшая вчера макроэкономическая статистика по Германии и еврозоне не смогла поддержать единую валюту, которая остается под давлением на фоне ожиданий запуска ЕЦБ программы покупки активов, отрицательных ставок по депозитам, отсутствия роста экономики еврозоны, а также политического кризиса в Германии. Ее перспективы остаются негативными, попытки восстановления имеют ограниченный характер, что свидетельствует о нежелании спекулянтов избавляться от коротких позиций. Тем не менее, отскоков евро/доллара выше исключать не стоит, но их следует использовать для открытия коротких позиций.

Банк Англии, как и ожидалось, оставил процентную ставку и объемы программы покупки активов без изменений. Опасения инвесторов касательно того, что центробанк не станет в этом году повышать процентную ставку, продолжают оказывать давление на британский фунт, который вчера в паре с долларом США протестировал поддержку в районе 1.5040. Здесь тоже попытки роста ограничены сохраняющимся интересом на продажу, при этом фунт выглядит сильно перепроданным, что повышает риски развития восходящей коррекции.

На сегодня запланировано:

11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
12:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов (г/г);
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м, г/г);
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
18:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

Основным событием дня является публикация данных по рынку труда США. Ожидается, что экономика страны создала 240 тыс. рабочих мест против предыдущего значения 321 тыс., а уровень безработицы снизился до 5.7%. В случае падения занятости ниже прогнозного значения и/или роста уровня безработицы выше 5.8%, спекулянты могут начать фиксировать прибыли по длинным позициям по доллару, что спровоцирует его падение против большинства конкурентов. Если на сильных данных доллар вырастет, но потом развернется и будет снижаться, значит его коррекция началась. Также следует уделить внимание данным по заработным платам, рост которых может позитивно сказаться на динамике доллара, но эти данные не столь важны, как отчет по занятости.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк протестировал 1.0216

Быки по доллар/франку продолжат контролировать ситуацию. Вчера они протестировали сопротивление в районе 1.0216, которое смогло сдержать их натиск. Тем не менее, спрос на спадах сохраняется, и пара в краткосрочной перспективе может снова протестировать этот уровень. Его пробитие откроет путь в направлении 1.0300, но доллар перекуплен, что повышает риски развития нисходящей коррекции.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 33 минуты
Фунт/доллар консолидируется после падения до 1.5040

Как и следовало ожидать, пара фунт/доллар, сохраняющая негативный настрой, протестировала вчера поддержку в районе 1.5040. Сходу пробить ее медведям не удалось, и после ее тестирования пара откатилась до сопротивления в районе 1.5117. Риски пробития поддержки все еще сохраняются, что приведет к тестированию уровня 1.5000. Напоминаем, что пара сильно перепродана, поэтому ее продвижение ниже может быть затруднено. Сегодняшние нонфармы могут вызвать всплеск волатильности в паре.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru