Торговая система Пучок.

[nik7753191]

Торговая система Пучок.
Предисловие.
Не будет откровением, что бессистемная торговля на любом рынке приводит к убыткам. Желая как-то систематизировать методы и правила торговли, участниками рынка было создано множество торговых систем, удачных и не очень.
Во всех учебниках приводятся волновые модели развития ценового движения на рынке, их разновидности и некоторые закономерности, но никто не предлагает методику определения момента начала/окончания этих моделей с необходимой точностью.
Каждая торговая система решает этот вопрос (определение момента начала/окончания волновых моделей) на "своем" уровне (пересечение МА, скользящие каналы, ... и много, много других).
В конечном итоге "успешность" системы зависит от того, насколько в ней успешно решен этот единственный вопрос и насколько конкретный трейдер готов этим решением воспользоваться. Одна и та же система может быть высокоприбыльной под управлением одного трейдера и убыточной под управлением другого.
Желательно всем быть готовыми к успешному использованию любой понравившейся торговой системы.
Использование системы .
Система рассчитана на подготовленного трейдера, владеющего основами волнового анализа. Остальные сведения, достаточные для понимания Системы, даются в приложениях к Системе (основополагающие авторские исследования, - статьи и примеры).
Исследованы особенности взаимосвязи разных частей спектра ценового сигнала.
Проведены масштабные уникальные исследования особенностей и свойств сигналов дивергенции во всем диапазоне частотного спектра ценового сигнала.
Эти исследования и стали основой построения системы высокой точности .
Несмотря на кажущуюся простоту работы в системе , она требует достаточной теоретической подготовки и наличия некоторого опыта работы на рынке.
По этой причине система непростая в освоении.
В доступных материалах много нового и непривычного, что будет не всё и не всем понятно. В статьях нет ничего лишнего и каждое слово значащее.
К чтению отнеситесь внимательно, особенно к тем материалам, которые противоречат старым классическим утверждениям.
Пожелание.
Рынок существует уже давно и, казалось бы, все что можно придумать, уже придумано. Но не стоит безоговорочно принимать на веру все то, что написано ранее,- это может быть не только бесполезно, но и вредно. Необходимо проверять и пробовать применить разработанное ранее, как отправную точку для своих идей. Нет гарантии, что найдется что-то новое, но собственное представление о рынке в любом случае будет.
Приятного знакомства с уникальной Системой.

Введение .

В. Сперандео.-"
Мы можем видеть то, что случится в будущем, по событиям прошлого, если знаем, как смотреть"

Торговая система.
Мышление основано на представлениях и убеждениях. Представление (воображение) - это модель реальности. Немногие осознают собственные представления, чаще принимаются чужие представления, так как убеждают, что именно они, - правильные. В мышлении нельзя быть упрямцем. Мышление должно быть интеллектуально независимым от мнения толпы.
Своя модель, осознанный (аналитический) подход к рынку должен быть главным оружием трейдера.
Трейдер не может торговать, исходя из рынка. Он может торговать, исходя только из своих представлений о рынке, а эти представления зависят от качества накопленных знаний и опыта.
Основа торговой системы .
Каждая рыночная методика имеет преимущества и недостатки. Одно из преимуществ волновой теории - она обеспечивает пользователя инструментальными средствами для примерного определения главных вершин рыночных разворотов (волновой анализ).
Применение дифференциальных фильтров (полосовых фильтров высших частот) позволило генерировать точные (в масштабах тайм-фрейма ) сигналы разворота волновых структур любой иерархии на любом тайм-фрейме (осцилляторный анализ).
Симбиоз осцилляторного и волнового анализа я выделил в отдельный вид, - осцилляторно-волновой анализ.
Применение уровней коррекций и расширений Фибоначчи позволило вероятностно прогнозировать числовое значение достигаемых ценовых уровней в процессе волнового развития рынка. (Пропорциональный анализ)
Из фрактальности структур волнового развития ценового движения рынка следует, что разворот на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии сигнала разворота (тренда или на коррекцию) на этом тайм-фрейме и всех младших тайм-фреймах (фрактальность).
Применение интегральных фильтров с разными весовыми характеристиками позволяет выделить на любом тайм-фрейме интегральную характеристику волновых структур (тренд) и подструктур (волн) (трендовый анализ).
В системе применяется динамическая индикация тренда. (см. "Динамическая индикация")
Одновременное наблюдение ситуации на рынке на достаточном количестве тайм-фреймов позволит быстро и точно определить перспективу развития ценового движения в ближней и дальней перспективе (экраны Элдера).
Проведены масштабные исследования особенностей и свойств сигналов дивергенции во всем диапазоне частотного спектра ценового сигнала.
Исследованы особенности взаимосвязи разных частей спектра ценового сигнала.
Объединение этих методик позволяет получить безотказную торговую систему высокой точности с элементами самопрогнозирования, которая учитывает практически все аспекты рынка.
Одни говорят, что волновой анализ "не работает", другие, что вообще теханализ "не работает". Я во многих случаях говорил, что рынок проще, чем кажется
сначала. В ответ следовали возражения со ссылкой на его хаотичность. Я попытался показать, что не правы ни одни, ни другие.
.

Универсальность системы
Система построена на основе комплексного анализа (волновой, индикаторный и трендовый) ценового графика одновременно на всех тайм-фреймах. Поскольку ситуация на Monthly меняется медленно, достаточно одновременного наблюдения Weekly, Daily,...M1 с периодическим контролем Monthly.
Для эффективного использования любая торговая система (а сложная тем более) должна быть глубоко исследована, выявлены и изучены все ее особенности.
В системе все применяемые виды анализа (волновой, осцилляторный и трендовый) являются равноправными.
Главная суть системы не столько в её теоретическом обосновании и не столько в реализации индикаторной системы, сколько в исследованиях, проведенных при разработке системы и в самой реализованной системе для выявления её особенностей и возможностей.
Система является универсальной, пригодной для любого режима торговли от пипсовки до дальнесрочной с любыми рыночными инструментами.
В Системе отпадает вопрос, на каком уровне цен трейдер собирается покупать/продавать (вход/выход), основываясь на уровнях поддержки/сопротивления.
Вход/выход на любом фрейме осуществляется в момент начала/окончания волновых структур.
В материалах исследований я старался показать "как смотреть" (удачно или неудачно, - судить читателю).
Система рассчитана на подготовленного трейдера (основы теханализа, хорошее знание индикаторов и чувство их динамики). В любом деле применяемые инструменты нужно знать тонко и глубоко. Трейдер должен сначала изучить основополагающие принципы рыночного анализа и только потом переходить к знаниям более высокого порядка. Я не учу новичков, как торговать. Я рассказываю опытным трейдерам, как торговать более осмысленно и точнее (хотя предусмотрена возможность точной торговли для трейдера, не имеющего основательной подготовки по волновому анализу).
Желающие освоить систему могут получить индикаторы и шаблоны без каких-либо ограничений.
Опытным трейдерам предлагается Система, значительно более совершенная (другой тип динамической индикации), чем демонстрируемая в статьях (демонстрируемая в статьях тоже прилагается).
Чтобы получить преимущество перед другими участниками рынка, нужно знать о нем как можно больше.
Приятного знакомства с торговой системой .
Принцип построения торговой системы Пучок.
Трейдер должен сначала изучить основополагающие принципы рыночного анализа и только потом переходить к знаниям более высокого порядка.
Строим Торговую Систему из двух систем.
Статической (определение активности в данный момент)
Динамической (построение ряда решений в будущем, опираясь на моментное описание текущей активности).
Отправной точкой идеи построения торговой системы является фрактальность (самоподобие) волновых структур ценового движения рынка (см. "Фрактальные связи").
Каждая рыночная методика имеет преимущества и недостатки. Одно из преимуществ волновой теории - она обеспечивает пользователя инструментальными средствами для примерного определения главных вершин рыночных разворотов (волновой анализ). Недостаток - невозможность определения момента окончания волновой структуры.
Применение дифференциальных фильтров (полосовых фильтров высших частот) позволило генерировать точные (в масштабах конкретных тайм-фреймов) сигналы разворота волновых структур младшей иерархии на любом тайм-фрейме (осцилляторный анализ).
Симбиоз волнового и осцилляторного анализа выделен в отдельный вид технического анализа, - осцилляторно-волновой анализ.
Применение уровней коррекций и расширений Фибоначчи позволило примерно прогнозировать числовое значение достигаемых ценовых уровней в процессе волнового развития рынка. (Пропорциональный анализ). Это чисто вероятностный прогноз, который всё чаще и чаще нарушается.
Из фрактальности структур волнового развития ценового движения рынка следует, что разворот на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии сигнала разворота на этом тайм-фрейме и всех младших тайм-фреймах. (Фрактальность)
Применение интегральных фильтров с разными весовыми характеристиками (фильтров нижних частот) позволяет выделить на любом тайм-фрейме интегральную характеристику волновых структур (тренд) и подструктур (волн) (трендовый анализ).
Одновременное наблюдение ситуации на рынке на достаточном количестве тайм фреймов позволит быстро и точно определить перспективу развития ценового движения в ближней и дальней перспективе (экраны Элдера).
Проведены масштабные исследования особенностей и свойств сигналов дивергенции во всем диапазоне частотного спектра ценового сигнала.
Исследованы особенности взаимосвязи разных частей спектра ценового сигнала.
Осталось соединить вместе на каждом тайм-фрейме все вышесказанное и получим безотказную и точную торговую систему с элементами самопрогнозирования. Ввиду её адаптивности, она может работать на любом рыночном инструменте без перенастроек.
Примечание. Если разрабатывается собственная торговая система , то суть её абсолютно известна, - она "выстрадана".
Если используется не собственная система, то нужно глубоко понять её суть (идею), а также место, назначение и свойства используемых в ней инструментов анализа, чтобы чувствовать каждый её "вздох" в рыночной ситуации.
Некоторые важные замечания
Три экрана Элдера. Для внутри-дневной торговли используется одновременно 8 фреймов (М1, М5,...Н4, Daily, Weekly).
Чтобы разместить 7-8 графиков разных фреймов, рабочий стол расширен на два монитора.
Осцилляторно-волновой принцип.
Из фрактальности волновых структур Эллиота следует, что в момент разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме одновременно сходятся в одной точке волновые структуры всех иерархий, присущие данному и всем младшим тайм-фреймам. Задача,- определить при помощи индикаторов тренда этот момент на каждом фрейме примерно, а при помощи дифференциальных осцилляторов, - точно.
Если Вы оставите свою почту я с Вами свяжусь.
Пишите мне [email protected]