Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 06.11.2018
По состоянию на 30 октября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на британский фунт составила $48 млрд 108 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 6%.
Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $10 млрд 451 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания медведей составило 7%. Это дает основания предполагать о вероятном понижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса британского фунта на протяжении текущей торговой недели.
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в GBP/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 39% покупателей и 61% продавцов.
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень по котировке 1.3297.
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1.3477).
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3027.
Следующим уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2713).
Ключевой областью для расторговки на вторник, 6 ноября, выступает зона 4% покупателей (1.3023-1.3016), которая дополнительно усиливается близким расположением недельного баланса маркетмейкера (1.3026).
При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу 1.3136, который располагается вблизи зоны 12% покупателей (1.3148-1.3161).
Следующей целью повышения на текущую рабочую неделю выступает недельный уровень сопротивления продавца опционов (1.3251).
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 4% покупателей (1.3023-1.3016), целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1.2942).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _____________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 6 ноября 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части нового восходящего тренда. После завершения восходящего импульса 1, мы увидели развитие нисходящей коррекционной волны 2.
Вполне вероятно, что эта волна примет форму нисходящего зигзага, который сейчас и формируется. После полного завершения волны 2, рост рынка будет продолжен.
GBPUSD
Продолжается развитие заключительной части восходящей импульсной волны (A). Сейчас формируется волна 5 of (A), которая скоро, скорее всего, будет завершена.
После совсем небольшого подъёма возможен разворот и начало снижения в рамках небольшой нисходящей коррекции (B). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.
USDJPY
Рынок продолжает построение волны [v] of C of (B). Сейчас формируется её заключительная часть. Скорее всего, вскоре эта волна будет завершена, и затем мы увидим новое нисходящее движение в рамках медвежьего импульса (C). Таким образом, рынок с большой долей вероятности вскоре пойдёт вниз.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading