По японской Йене вчера сделок не было. Пара, преимущественно, торговалась в боковом диапазоне.
-Во вторник, в преддверие открытия европейской сессии, пара USD|JPY снижается.
Математический анализ ценовых рядов показывает:
- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 98.47
Устойчивые диапазоны колебаний цен при текущем уровне сходимости:
1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 98.35-99.30.
2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 97.87-99.78.
Рекомендации по покупке и по продаже USD|JPY:
Buy
1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:
97.08- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.68
96.49- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.89
2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней
97.49- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.74
97.32- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.95
97.15- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97
Sell
1.В соответствии с направлением движения рынка:
Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:
98.63 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.74. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 98.80
98.80- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.95. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 98.97.
98.97- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.
В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.
. (Для наглядности рис 3 рекомендуется строить самостоятельно)
*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.
*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.
*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.
Сигналы для входа в рынок:
Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.
В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.
В тоже время, в отношении стратегий Модели:
1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.
2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.
3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.
Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.
рис 1
рис 2
рис 3
