|
|
Каталог банков Отзывы, новости, акции, бонусы, услуги учреждений предоставляющих банковские услуги. |
При поддежке: |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
22.12.2012, 20:37 | #401 | |
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 8
0 |
0
0 | 0 |
Re: BARREND ASSET MANAGEMENT ОТЗЫВЫ
Цитата:
Основное заметное отличие графика цены от случайного блуждания в переменой волатильности. Можно еще один генератор случайных числе использовать для волатильности. Но будет нестыковочка - у цены волатильность имеет четкую суточную и сезонную цикличность. |
|
22.12.2012, 21:43 | #402 |
Любитель
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 195
0 |
0
0 | 0 |
Re: BARREND ASSET MANAGEMENT ОТЗЫВЫ
А где опровержение того, что котировки случайные? И где доказательство того, что весть процесс жизни котировок в итоге не сойдется к нормальному.
И в каком измерении вы че вообще измеряли ) И кто сказал что у нас бесконечный случайный процесс, который обязательно сойдется к нормальному |
23.12.2012, 12:59 | #404 |
Регистрация: 23.12.2012
Сообщений: 2
0 |
0
0 | 0 |
Re: BARREND ASSET MANAGEMENT ОТЗЫВЫ
А если я возьму реальные цены за сутки разных дней , а потом нарежу эти данные на сессии. Потом составлю новый график из сессий разных дней. А если ещё перемешаю приращения внутри сессии, это будет СБ?
|
23.12.2012, 19:27 | #406 |
Новичок
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 39
0 |
0
0 | 0 |
Re: BARREND ASSET MANAGEMENT ОТЗЫВЫ
Т.е. мы доказали через распределение котировок, что они не синусоида, но и не случайное блуждание но тогда что же? раз циклов уже нет, а случайность еще не наступила? какой-то переходный период у рынка начался
|
23.12.2012, 21:39 | #407 | |
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 10
0 |
0
0 | 0 |
Re: BARREND ASSET MANAGEMENT ОТЗЫВЫ
Цитата:
|
|
24.12.2012, 12:25 | #410 |
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 8
0 |
0
0 | 0 |
Re: BARREND ASSET MANAGEMENT ОТЗЫВЫ
маленькие приращения случаются чаще, чем большие.
И что это нам может дать в торговле? ничего. Потому что на торгую валюту нас спрашивают "куда пойдет цена?". Если бы на валютном рынке нас спрашивали "Какого размера будет следующее приращение?", то, зная вид графика распределений, мы могли бы выигрывать. |