Преимущества форекс над фондовым и наоборот.

[kaktus]

dengi, это зря...

Для развития как личности, так и к стремлению стать профи нужно учиться, а для этого нужно читать. Иначе слив, это вопрос времени.

[dengi]

Сообщение от kaktus, post: 165161

dengi, это зря...

Для развития как личности, так и к стремлению стать профи нужно учиться, а для этого нужно читать. Иначе слив, это вопрос времени.

Нужно читать, но не то что до момента создания рабочей ТС. Если Вы боитесь что ТС скоро перестанет работать, то она плохая. Почему линии до сих пор работают?

[Mus]

dengi, подтвердите это статистикой, мне самому интересно. К примеру есть ТС на пробой ( все секреты выкладывать не нужно), по ней сделано 100 сделок, общий профит фактор 2,3.
Тогда можно сказать, что эта стратегия рабочая.

Я не тестировал, у меня слишком мало знаний, чтоб закодить такую стратегию. Есть масса вариантов, которые сделать намного легче...

[liwi11]

Mus, что разве не знаешь, как это делается? Кинул линию, упс пробило, подправил вот теперь порядок. Я тоже как все рисовал, а потом задумался, а на фига я их рисую? Вот и тему поднял.

[dengi]

Сообщение от Mus, post: 165407

dengi, подтвердите это статистикой, мне самому интересно. К примеру есть ТС на пробой ( все секреты выкладывать не нужно), по ней сделано 100 сделок, общий профит фактор 2,3.
Тогда можно сказать, что эта стратегия рабочая.

Я не тестировал, у меня слишком мало знаний, чтоб закодить такую стратегию. Есть масса вариантов, которые сделать намного легче...

Я не понял Ваш пост). ТС на пробой делать глупо. ИМХО. Линии работают лучше на откат.

Раньше я писал, что не увлекаюсь умными словами)), что значит профит фактор?

Закодить - это написать советник? Если да то увы, я этого делать не буду, потому что код будет большим и на разработку алгоритма нужно потратить много времени. Вобщем это сложно). Проще потестировать на истории.

Кстати, когда я тестировал на истории, то искал не совпадения по своей ТС, а искал моменты, когда она не срабатывала, такой тест сложнее, но более информативен). Ну и если считал что всё норм, запускал тестер советников, и проверял систему имитируя торговлю по приходящим котировкам.

[kaktus]

dengi, ну я думаю, что Mus, будет не против, если вы покажете свою статистику по тестам, на откат.

Профит фактор, или ПФ. Количество прибыли делите на количество убытка. К примеру прибыли 10 000 пунктов а убытков 5 000, значить ПФ=2. Но в этом случае, нужно считать еще соотношение сделок, это тоже имеет значение.

Сообщение от Mus, post: 165407

Я не тестировал, у меня слишком мало знаний, чтоб закодить такую стратегию. Есть масса вариантов, которые сделать намного легче...

Я что то подобное когда то тестил в экселе, по линиям ФИБО.
Вбиваешь формулу, затем создаешь раскрывающий список, с значениями котировок. А там уже создаешь правило: Например, расчет по закрытию дня. Выбираешь значение из раскрывающего списка, формула рассчитывает значения, которые будут линией сопротивления и поддержкой. Потом берете котировки дневки и считаете, значения для каждого дня, а затем собираете статистику, сколько линий устояло, а сколько нет. Ничего сложного...
Только сразу скажу, пустая трата времени, не стоит с этим заморачиваться. Все ИМХО.

[Mus]

kaktus, огромное спасибо. Я как то не подумал про раскрывающий список. Буду знать что да как. Ну и за подсказку товарищу dengi, что такое профит фактор.


dengi, мне советник не нужен, как и ваша ТС, меня интересует только статистика.

[dengi]

Сообщение от kaktus, post: 166586

dengi, ну я думаю, что Mus, будет не против, если вы покажете свою статистику по тестам, на откат.

Профит фактор, или ПФ. Количество прибыли делите на количество убытка. К примеру прибыли 10 000 пунктов а убытков 5 000, значить ПФ=2. Но в этом случае, нужно считать еще соотношение сделок, это тоже имеет значение.



Я что то подобное когда то тестил в экселе, по линиям ФИБО.
Вбиваешь формулу, затем создаешь раскрывающий список, с значениями котировок. А там уже создаешь правило: Например, расчет по закрытию дня. Выбираешь значение из раскрывающего списка, формула рассчитывает значения, которые будут линией сопротивления и поддержкой. Потом берете котировки дневки и считаете, значения для каждого дня, а затем собираете статистику, сколько линий устояло, а сколько нет. Ничего сложного...
Только сразу скажу, пустая трата времени, не стоит с этим заморачиваться. Все ИМХО.

Вы меня опять ставите в тупик)). Говорите со мной как с не образованой чернью)). Моя статистика в мониторинге, если нужен стейт из МТ4 могу дать и специалист чевото там посчитает)).

[Mus]

dengi, это сообщение было адресовано мне. Так что можете не обращать на него внимания.
А я попытаюсь объяснить, что я хочу.

Сообщение от dengi, post: 166510

Кстати, когда я тестировал на истории, то искал не совпадения по своей ТС, а искал моменты, когда она не срабатывала, такой тест сложнее, но более информативен). Ну и если считал что всё норм, запускал тестер советников, и проверял систему имитируя торговлю по приходящим котировкам.

Вот результаты этих тестов хотелось бы увидеть.))

[liwi11]

Mus, и зачем вам те результаты тестов. Лучше наблюдайте за его ПАММом и будет вам статистика.

dengi, скажете когда ваша ТС здохнет.))