|
|
Все о фондовом рынке Теоретические вопросы по работе фондового рынка. Обсуждение терминов, эмитентов фондового рынка, торговые стратегии. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
31.07.2011, 21:50 | #52 | |
Мастер
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 696
0 |
0
0 | 0 |
Цитата:
|
|
01.08.2011, 16:19 | #53 |
GR-Мастер
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 1,221
1 |
0
1 | 0 |
dengi, подтвердите это статистикой, мне самому интересно. К примеру есть ТС на пробой ( все секреты выкладывать не нужно), по ней сделано 100 сделок, общий профит фактор 2,3.
Тогда можно сказать, что эта стратегия рабочая. Я не тестировал, у меня слишком мало знаний, чтоб закодить такую стратегию. Есть масса вариантов, которые сделать намного легче... |
07.08.2011, 02:12 | #55 | |
Мастер
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 696
0 |
0
0 | 0 |
Цитата:
Раньше я писал, что не увлекаюсь умными словами)), что значит профит фактор? Закодить - это написать советник? Если да то увы, я этого делать не буду, потому что код будет большим и на разработку алгоритма нужно потратить много времени. Вобщем это сложно). Проще потестировать на истории. Кстати, когда я тестировал на истории, то искал не совпадения по своей ТС, а искал моменты, когда она не срабатывала, такой тест сложнее, но более информативен). Ну и если считал что всё норм, запускал тестер советников, и проверял систему имитируя торговлю по приходящим котировкам. |
|
07.08.2011, 16:00 | #56 | |
Мастер
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 700
1 |
0
0 | 0 |
dengi, ну я думаю, что Mus, будет не против, если вы покажете свою статистику по тестам, на откат.
Профит фактор, или ПФ. Количество прибыли делите на количество убытка. К примеру прибыли 10 000 пунктов а убытков 5 000, значить ПФ=2. Но в этом случае, нужно считать еще соотношение сделок, это тоже имеет значение. Цитата:
Вбиваешь формулу, затем создаешь раскрывающий список, с значениями котировок. А там уже создаешь правило: Например, расчет по закрытию дня. Выбираешь значение из раскрывающего списка, формула рассчитывает значения, которые будут линией сопротивления и поддержкой. Потом берете котировки дневки и считаете, значения для каждого дня, а затем собираете статистику, сколько линий устояло, а сколько нет. Ничего сложного... Только сразу скажу, пустая трата времени, не стоит с этим заморачиваться. Все ИМХО. |
|
07.08.2011, 18:23 | #57 |
GR-Мастер
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 1,221
1 |
0
1 | 0 |
kaktus, огромное спасибо. Я как то не подумал про раскрывающий список. Буду знать что да как. Ну и за подсказку товарищу dengi, что такое профит фактор.
dengi, мне советник не нужен, как и ваша ТС, меня интересует только статистика. |
09.08.2011, 00:39 | #58 | |
Мастер
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 696
0 |
0
0 | 0 |
Цитата:
|
|
09.08.2011, 20:38 | #59 | |
GR-Мастер
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 1,221
1 |
0
1 | 0 |
dengi, это сообщение было адресовано мне. Так что можете не обращать на него внимания.
А я попытаюсь объяснить, что я хочу. Цитата:
|
|