Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 23 августа

EUR/USD



Рынок продолжил восходящее движение в рамках бычьей коррекционной волны [B]. В настоящий момент мы видим формирование последней восходящей волны [v]. Скорее всего, сегодня рост цены продолжится, как указано на графике. Продажи рассматривать пока не рекомендуется, т.к. пока нет никаких признаков начала нисходящей тенденции.

GBP/USD



Вопреки ожиданиям рынок продолжил двигаться вверх в рамках бычьей коррекции [2], которая принимает форму простого зигзага. В настоящий момент цена движется в импульсе (C) of [2], после завершения которого, начнётся снижение. Однако пока рекомендуется рассматривать только покупки.

USD/JPY



Согласно предыдущему обзору было завершено развитие волны y of (x), после чего мы увидели снижение валютной пары в рамках нового нисходящего тренда (y). Сегодня и в ближайшие дни ожидается продолжение снижения.

AUD/USD



В соответствии с прогнозом, после завершения нисходящей коррекции (x), мы увидели рост валютной пары в рамках новой бычьей волны (z). В ближайшие дни ожидается подъём цены к уровню – 0.773 в восходящем зигзаге.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Спрос на японскую йену сохраняется (Недельный обзор)

В последние недели волатильность на валютном рынке стала еще более низкой. Существенных движений в виде восходящих либо нисходящих ралли практически не наблюдается, и когда ожидать оживления активности участников рынка по-прежнему спрогнозировать невозможно. Все важные события способны вызвать лишь кратковременный всплеск волатильности, и после небольшой встряски рынок возвращается в сонное состояние. Тем не менее, следует отметить, что после такого снижения ликвидности может начаться активная фаза, сопровождающаяся мощными движениями.
Среди событий прошлой недели можно выделить публикацию протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. В целом он не внес никакой ясности касательно перспектив дальнейшего повышения Федрезервом процентной ставки, зато четко дал понять, что спешки с этим по-прежнему нет. Регулятор и далее будет ориентироваться на поступающую макроэкономическую статистику по США, которая по-прежнему не может вселить уверенность в устойчивом росте экономики страны.
Таким образом американский доллар продолжил испытывать на себе давление со стороны основных конкурентов, особенно со стороны японской йены. Ее рост вызывает недовольство японских чиновников, что отражается в словесных интервенциях, которые, конечно же, способны оказать лишь кратковременный эффект. На данный момент пара доллар/йена торгуется вблизи психологического уровня 100.00, уверенное пробитие которого повысит риски тестирования и пробития минимумов на уровне 98.95. В ближайшие дни волатильность может оставаться низкой, поскольку события этой недели вряд ли станут поводом для агрессивных действий спекулянтов.

На этой неделе запланировано:

Среда, 24 августа
09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
09:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 25 августа
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
11:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
11:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit.

Пятница, 26 августа
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен в регионе Токио;
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Баланс торговли товарами;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
17:00 - США. Выступление Джанет Йеллен;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Сокращение шортов по фунту продолжилось

Как и следовало ожидать, вчерашний торговый день был довольно спокойным и неинтересным. Японская йена продолжает пользоваться спросом, который на данном этапе можно обозначить как весьма скромный; сохраняет позитивный настрой и британский фунт, продвинувшись выше как в паре с американским долларом, так и в кроссах с другими валютами. В целом об улучшении отношения к британской валюте речь не идет, но отсутствие "катастрофических" последствий от выхода Великобритании из ЕС стало поводом для фиксации прибыли по коротким позициям. Долгосрочные перспективы фунта остаются негативными.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit.

Сегодняшний календарь не содержит важных событий, которые могли бы спровоцировать резкие движения на валютном рынке. Тем не менее, данные по заказам на товары длительного пользования в США могут повлиять на динамику американского доллара. На сильных данных он укрепится против основных конкурентов, на слабых окажется под давлением, но масштабных движений ожидать не стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США в ожидании выступления Джанет Йеллен

Неопределенность в отношении перспектив следующих повышений Федеральной резервной системой США процентной ставки вынуждает инвесторов воздержаться от покупок американского доллара, притом, что дифференциал политик ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии скорее оправдывает его покупки, чем продажи. Опубликованные вчера данные по заказам на товары длительного пользования в США в целом были довольно неплохими, но в условиях низкой активности участников валютного рынка реакция на событие была весьма и весьма скромной. Несмотря на неплохую статистику, доллар США остается под давлением со стороны основных конкурентов, повлиять на ситуацию может сегодняшнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Баланс торговли товарами;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
17:00 - США. Выступление Джанет Йеллен;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

В случае выхода сильных годовых данных по ВВП США доллар сможет укрепиться по всему спектру рынка, но масштабных движений, во всяком случае до выступления Джанет Йеллен, ожидать не стоит. Впрочем, весьма сомнительно, что она четко обозначит перспективы следующего повышения процентной ставки, поэтому и это событие вряд ли станет поводом для всплеска волатильности.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 55 минут
Евро/доллар протестировал 1.1298

Прошел еще один ничем не примечательный торговый день. Евро незначительно восстановился после падения против американского доллара до поддержки в районе 1.1245. Оттолкнувшись от нее, он смог подняться до уровня 1.1298, который на данном этапе обеспечил ему сопротивление. Вернувшись и закрепившись выше 12-й фигуры, евро повысил шансы на тестирование сопротивления в районе 1.1400-1.1426, пробитие которого откроет путь в направлении 16-й фигуры. Потеря 12-й поставит под сомнение его способность продолжить развитие восходящей динамики.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Доллар/франк торгуется разнонаправленно

Американский доллар в паре со швейцарским франком вчера торговался разнонаправленно. Колебания курса пары происходили в диапазоне между поддержкой в районе 0.9640 и сопротивлением 0.9687. Неспособность доллара его пробить повлечет за собой снижение к поддержке в районе 96-й фигуры, ее потеря позволит медведям протестировать уровень 0.9568. Уверенный рост выше 0.9687-0.9700 поставит под угрозу тестирования и пробития 98-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Американский доллар выкупили после выступления Джанет Йеллен (Недельный обзор)

На прошлой неделе был опубликован целый ряд статистических данных по Германии и еврозоне. Согласно этим данным, деловая активность в обрабатывающей промышленности и секторе услуг остается высокой, но темпы роста германской экономики впечатлить участников валютного рынка не смогли. В целом их активность оставалась весьма низкой, поэтому каких-либо интересных движений на рынке не наблюдалось. Ключевым событием недели было запланированное на пятницу выступление главы ФРС Джанет Йеллен, в преддверии которого никто не спешил с открытием новых позиций.

В ожидании события евро постепенно снижался против американского доллара. В результате им была протестирована поддержка в районе 1.1245, после чего пара откатилась обратно в район 13-й фигуры. В то же время доллар испытывал на себе давление со стороны японской йены, но пробить поддержку в районе психологического уровня 100.00 медведям так и не удалось. Британский фунт на фоне фиксации прибыли по коротким позициям продвигался выше, протестировав сопротивление в районе 1.3273.

В своем выступлении Джанет Йеллен заявила об актуальности вопроса о повышении процентной ставки, но тут же дала понять, что темпы дальнейшего ужесточения монетарной политики будут умеренными. Кроме того, она дала довольно сдержанный прогноз по темпам роста экономики США, и никоим образом не прояснила вопрос о сроках повышения ставки. Таким образом доллар поначалу рос, потом падал, но его падение было использовано для покупок, что позволило ему завершить неделю ростом против основных конкурентов. На этой неделе спрос на него сохранится, евро, йена и фунт могут продолжить падение, при этом волатильность может остаться низкой.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 29 августа
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/расходы;
17:30 - США. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Даллас.

Вторник, 30 августа
01:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
11:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Платежный баланс;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
17:00 - США. Уровень доверия потребителей;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 31 августа
02:50 - Япония. Промышленное производство;
04:00 - Австралия. Продажи новых домов (м/м) от HIA;
04:00 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
09:00 - Германия. Розничные продажи;
09:00 - Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide;
10:55 - Германия. Изменение числа безработных;
10:55 - Германия. Уровень безработицы;
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - Канада. Годовые данные по ВВП;
16:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 01 августа
02:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
05:00 - Япония. PMI Nikkei в производственном секторе;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
17:00 - США. Расходы на строительство.

Пятница, 02 августа
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - США. Торговый баланс;
17:00 - США. Производственные заказы;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар снова снижается

Продолжив рост против американского доллара, британский фунт на прошлой неделе протестировал сопротивление в районе 1.3273, после чего он, оказавшись под давлением, был вынужден отступить к поддержке 1.3169. дальнейшие попытки вернуться в русло восходящей коррекции были безуспешными и фунт завершил неделю вблизи уровня 1.3122. Таким образом следующим медведи могут протестировать психологический уровень 1.3000, его пробитие приведет к снижению в направлении 28-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 21 минуту
Доллар/франк пользовался спросом

На прошлой неделе американский доллар пользовался умеренным спросом в паре со швейцарским франком. На этом фоне он поднялся до сопротивления в районе 0.9680, которое было пробито после выступления Джанет Йеллен. В результате доллар/франк вырос до уровня 0.9792, вблизи которого состоялось недельное закрытие. Пробитие 98-й фигуры приведет к росту в район 99-й, ее прохождение позволит быкам протестировать психологический уровень 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США продолжает пользоваться умеренным спросом

Как и следовало ожидать, вчерашний торговый день не принес ничего нового на валютном рынке, а опубликованные данные по персональным доходам и расходам в США не смогли расшевелить его участников. На фоне роста уверенности у инвесторов касательно повышения Федрезервом процентной ставки на ближайшем заседании американский доллар пользуется, хоть и весьма скромным, но спросом, а евро, британский фунт и японская йена остаются под давлением. До выхода данных по занятости и безработице в США в эту пятницу ожидать роста волатильности не приходится, и основные пары, вероятнее всего, продолжат топтаться в диапазонах.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
11:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Платежный баланс;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
17:00 - США. Уровень доверия потребителей;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в Германии могут оказать некоторое влияние на динамику евро, но масштабных движений мы не увидим. Ограниченным будет и влияние американской статистики на динамику доллара США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 14 минут
Евро/доллар остается под давлением

Евро остается под давлением со стороны американского доллара. Неубедительная попытка роста была использована для его продаж от уровня 1.1208, в результате чего медведи смогли протестировать поддержку в районе 1.1160. Давление сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 1.1047-1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена может продолжить восстановление

Продолжив рост против японской йены, американский доллар вчера протестировал сопротивление в районе 102.40. Поглотить офера, размещенные выше, быкам не удалось, и пара, оказавшись под давлением, была вынуждена отступить к поддержке в районе 101.75. Здесь ее продолжают выкупать, что сохраняет доллару шансы на рост в направлении 104-й фигуры. Ее пробитие существенно улучшит перспективы доллар/йены.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Данные по потребдоверию в США поддержали доллар

В ожидании выхода в эту пятницу важных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США американский доллар пользуется спросом, который в условиях низкой ликвидности выглядит весьма скромным. Опубликованные вчера данные за август показали рост потребительского доверия в США, превысив прогнозы аналитиков. Ажиотажа эти данные, конечно же, не вызвали, но усилению ожиданий повышения Федеральной резервной системой процентной ставки на ближайшем заседании все же способствовали. Впрочем, как заявляла Джанет Йеллен, дальнейшее ужесточение монетарной политики будет зависеть от состояния экономики США, поэтому публикуемые в пятницу данные могут оказаться решающими. Таким образом до этого события вялотекущая торговля продолжится.

На сегодня запланировано:

15:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - Канада. Годовые данные по ВВП;
16:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

На динамику доллара США может повлиять отчет по занятости от ADP, где сильный отчет окажет ему поддержку, а слабый - давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 25 минут
Доллар/франк протестировал 0.9840

Пробив сопротивление в районе 98-й фигуры, американский доллар пытается продолжить рост против швейцарского франка, но сопротивление в районе 0.9840 пока успешно сдерживает натиск быков. Тем не менее, закрепившись выше 0.9800, доллар имеет все шансы пробить сопротивление и протестировать 99-ю фигуру.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Фунт/доллар консолидируется в диапазоне

Британский фунт консолидируется после падения против американского доллара до поддержки в районе 1.3060, торгуясь в диапазоне между этим уровнем и сопротивлением 1.3120. Давление на него сохраняется, поэтому потенциальная ближайшая цель медведей в виде психологического уровня 1.3000 остается актуальной. Пробитие сопротивления приведет к росту в район 32-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Умеренный спрос на доллар США сохраняется

Вчера американский доллар пользовался умеренным спросом в парах с единой европейской валютой и японской йеной. В условиях низкой ликвидности его рост имел ограниченный характер, а после публикации индекса менеджеров по закупкам в Чикаго, вышедшего ниже прогнозного и предыдущего значений, он оказался под давлением. Тем не менее, краткосрочных перспектив доллара этот показатель не меняет, ключевыми остаются данные по занятости и безработице, которые будут опубликованы в пятницу. Отчет по занятости в частном секторе США от ADP вышел в пределах прогнозного и предыдущего значений, не оказав практически никакого влияния на динамику доллара.

На сегодня запланировано:

16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
17:00 - США. Расходы на строительство.

Публикуемые сегодня данные по США могут вызвать кратковременный всплеск волатильности. На сильных данных доллар продолжит рост против основных конкурентов, на слабых - окажется под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 11 минут
Евро/доллар сохраняет негативную динамику

Евро вчера оставался под давлением со стороны американского доллара, но его снижение было ограничено поддержкой в районе 1.1123. После ее тестирования евро откатился к локальному сопротивлению 1.1166. Попытки роста ограничены этим уровнем, что свидетельствует о сохраняющихся рисках снижения в направлении 1.1050-1.1000. Прогноз остается негативным, но пятничные нонфармы могут изменить ситуацию.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Доллар/йена сохраняет позитивный настрой

Пробив сопротивление в районе 103.20 и продолжив рост против японской йены, американский доллар протестировал сопротивление 103.53. Пробить его он не смог, и это повлекло за собой откат в район103-й фигуры. Потенциал роста к 104-й фигуре сохраняется, здесь возможна активизация медведей. Ее пробитие существенно улучшит перспективы доллар/йены.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru