Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар/йена продолжает восстанавливаться

Благодаря продолжающейся фиксации прибыли по длинным позициям в японской йене американский доллар сохраняет позитивный настрой в паре с ней. За вчерашний день он смог подняться в район 103-й фигуры, которая пока успешно сдерживает натиск быков. Ее уверенное пробитие позволит быкам протестировать 104-ю фигуру. На данном этапе риски возобновления снижения все еще сохраняются.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Снижение японской йены продолжается

В условиях сохраняющейся низкой ликвидности валютного рынка основные валютные пары преимущественно торгуются в узких диапазонах. Исключением можно назвать пару доллар/йена, которая медленно, но уверенно приближается к сильному сопротивлению в районе 104-й фигуры. Пробитие этого уровня существенно улучшит технические перспективы пары, но для этого, скорее всего, необходим выход сильных данных по рынку труда США, которые будут опубликованы завтра. Пока же вышедший вчера отчет по занятости в частном секторе от ADP не смог впечатлить инвесторов, оказавшись ниже прогнозного и предыдущего значений. Тем не менее, это не ослабило хватку быков по доллар/йене, хотя реакция рынка на этот показатель была довольно прохладной.

На сегодня запланировано:

14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать всплеск волатильности на валютном рынке, поэтому сегодня масштабных движений тоже не ожидается.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар протестировал 1.2685

Оставаясь под давлением со стороны американского доллара, британский фунт вчера протестировал поддержку в районе 1.2685, после чего откатился до сопротивления 1.2771. Сегодня медведи снова тестируют 27-ю фигуру, риски пробития которой выглядят довольно высокими. В целом наиболее вероятным на данном этапе является снижение фунт/доллара в направлении 25-й фигуры. Не забываем о признаках перепроданности.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар может возобновить снижение

Общая картина в евро/долларе остается без изменений. Вчера пара была зажата в узком диапазоне между сопротивлением в районе 1.1233 и поддержкой 1.1190. Медведи не оставляют попыток пробить 12-й фигуру, и похоже, что у них это может получиться. В этом случае следует ожидать тестирования поддержки в районе 1.1140-1.1120.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт - герой азиатской сессии

Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, которые могли оказать существенное влияние на валютный рынок. Его участники находятся в ожидании сегодняшних данных по рынку труда США, которые могут стать драйвером для масштабных движений, поэтому никто не спешит с открытием новых стратегических позиций. Тем не менее американский доллар демонстрирует позитивный настрой против многих своих конкурентов, в частности против японской йены, евро, британского фунта, швейцарского франка.

Вчера представитель Европейского центрального банка Констанцио назвал информацию о готовности ЦБ приступить к сокращению объемов программы покупки активов неверной. Вдобавок к этому представитель правительства Германии опроверг информацию о переговорах с минюстом США по Deutsche Bank, что усилило давление на евро, который вплотную приблизился к 11-й фигуре. Он вполне может продолжить снижение в направлении 1.1000, но публикуемый сегодня отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США может изменить ситуацию.

Самым важным, конечно же, событием являлся обвал в азиатскую сессию британского фунта по всему спектру рынка, в результате чего фунт/доллар достиг многолетних минимумов. В сети немало разных версий причин обвала, однозначно можно лишь сказать, что это произошло вследствие срабатывания защитных приказов, чем бы оно ни было вызвано. Также можно смело предположить, что в обозримом будущем мы вряд ли увидим фунт/доллар на азиатских минимумах. В целом, перспективы британца остаются негативными, но отскоки вверх вполне возможны.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Важным событием дня, да и всей недели, является публикация данных по рынку труда США. Сильные данные поддержат высокими ожидания повышения ФРС процентной ставки на ближайшем заседании, что позитивно отразится на динамике доллара. На откровенно слабых данных он может оказаться под давлением. Следует отметить, что событие будет сопровождаться всплеском волатильности, при этом не стоит исключать возвращения валютного рынка обратно в сонное состояние после.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена протестировал 104.16

Сохраняя позитивный настрой в паре с японской йеной, американский доллар продолжил рост и протестировал 104-ю фигуру. После ее прохождения им был протестирован уровень 104.16, после чего пара, оказавшись под давлением, снизилась к поддержке в районе 103.53. Как и отмечалось ранее, для существенного улучшения перспективы доллар/йене необходимо подняться и закрепиться выше 104-й фигуры, до тех пор риски снижения будут сохраняться. Ждем сегодняшних нонфармов, которые могут повлиять на динамику пары.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк вернулся выше 0.9800

Размещенные биды ниже 0.9740 обеспечили американскому доллару поддержку в паре со швейцарским франком. Оттолкнувшись от этой поддержки, доллар смог вернуться к 98-й фигуре, пробить ее и протестировать уровень 0.9828. Таким образом быки следующей могут протестировать 98-ю фигуру, но дальнейшая динамика доллар/франка может зависеть от публикуемых сегодня данных по рынку труда США.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт обвалился на прошлой неделе

Прошедшая неделя была довольно богатой на события, хотя ликвидность на валютном рынке в целом оставалась относительно низкой. Евро на фоне проблем Deutsche Bank из-за наложенного на него Минюстом США штрафа испытывал на себе давление со стороны продавцов, но слухи о переговорах официальных лиц Германии с министерством, на которых сумма штрафа могла бы быть значительно понижена, ограничили его снижение против американского доллара и способствовали восстановлению от поддержки в районе 1.1104 до12-й фигуры. Тем не менее, согласно поступавшей информации, договориться им не удалось, поэтому угроза банкротства банка сохраняется, а с ней и риски снижения евро.

Ожидания негативных последствий от прекращения Великобританией членства в Европейском Союзе негативно сказывались на динамике британского фунта, который, снижаясь против доллара, достиг 26-й фигуры. Давление на него усилилось после комментариев премьер-министра Великобритании, в которых были озвучены сроки начала выхода страны из ЕС. С четверга на пятницу в азиатскую сессию в виду ряда причин сработало огромное количество защитных ордеров, что привело к обвалу фунта по всему спектру рынка к многолетним минимумам. После отскока на несколько фигур он, тем не менее, остается под давлением, а его перспективы по-прежнему оцениваются как негативные.

Самым ожидаемым событием недели была пятничная публикация данных по рынку труда США, которые могли бы предопределить перспективы повышения Федрезервом процентной ставки в этом году. Отчет по занятости в частном секторе от ADP не дотянул до прогнозных значений, но реакция рынка на него была ограниченной. Зато публикация отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, который также вышел ниже прогнозных значений, вызвал распродажи доллара, на фоне которых ряд его основных конкурентов завершили неделю восстановлением. Впрочем, как считают некоторые аналитики, состояние рынка труда США все же позволяет рассчитывать на повышение ФРС ставки, поэтому снижение доллара может оказаться непродолжительным.

На этой неделе запланировано:

Вторник, 11 октября
00:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи;
01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER;
03:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
03:30 - Австралия. Среднегодовой отчет о перспективах экономики и финансов;
04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
06:00 - Новая Зеландия. Выступление заместителя главы РБНЗ МакДермотта;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Еврозона. Исследование ZEW - Индекс экономических настроений;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - США. Индекс условий на рынке труда.

Среда, 12 октября
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Четверг, 13 октября
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
03:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
05:30 - КНР. Торговый баланс;
05:30 - КНР. Импорт/экспорт;
07:30 - Япония. Индекс активности в сфере услуг;
09:00 - Германия. Индекс оптовых цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Еврозона. Внеочередной экономический саммит ЕС;
15:30 - США. Индекс цен на импорт/экспорт;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
19:15 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Патрика Харкер;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Пятница, 14 октября
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
15:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
15:30 -США. Розничные продажи;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
19:00 - США. Выступление Джанет Йеллен.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Негативный настрой в отношении евро/доллара сохраняется

За прошедшую неделю ситуация в евро/долларе в целом осталась без изменений. Давление на евро сохранялось, на фоне которого пара снизилась к поддержке в районе 1.1104. После ее тестирования был отскок обратно в район 12-й фигуры, где и состоялось недельное закрытие. Тем не менее, пара остается под давлением, что сохраняет риски возвращения к 11-й фигуре, ее пробития и снижения к психологическому уровню 1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена отступил от 104.16

На прошлой неделе быки по японской йене фиксировали прибыль по длинным позициям, на фоне чего американский доллар в паре с ней активно восстанавливался, поднявшись в результате до сопротивления в районе 104.16. После его тестирования он, оказавшись под давлением, отступил к поддержке 102.85. Здесь его все еще выкупают, но для возвращения к 104-й фигуре ему необходимо преодолеть сопротивление в районе 103.46. Таким образом для продолжения роста ему по-прежнему нужно пробить 104-ю фигуру, а до тех пор риски снижения будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru