Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 25.01.2018

​EUR/USD



Как и ожидалось, вчера валютная пара подтвердила окончание сходящегося треугольника B of (5) of [5] и продолжила развитие восходящего тренда. Ожидается, что после небольшой коррекции рост цены возобновится в рамках волны C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Вполне возможно, что крупная восходящая волна (v) of [iii] of C of (Y) близка к окончанию. В таком случае, после завершения данной волны начнется построение боковой коррекции [iv] of C of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY



Предполагается, что вчерашний мощный нисходящий тренд продолжил развитие импульса 3 of (3). Скорее всего, волна [v] of 3 of (3) практически сформирована и после ее окончания начнется построение коррекции 4 of (3). Таким образом, на графике показано примерное движение цены.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила построение волны [c] of Y of (Y) of [B] и обновила локальный минимум. Ожидается, что до конца недели падение цены возобновится в рамках волны (iii) of [c] of Y of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США остается мальчиком для битья

​Вчера наблюдался довольно редкий за последнее время всплеск волатильности, на фоне которого происходили резкие движения в основных валютных парах, где нисходящий тренд в долларе США преобладал. Евро продолжил обновлять максимумы, хотя Европейский центральный банк, как и ожидалось, не стал вносить изменений в кредитно-денежную политику, а комментарии Марио Драги были довольно мягкими, чтобы ослабить ожидания скорого начала ужесточения центробанком монетарной политики.

Основным, негативным для доллара, фактором можно назвать комментарии главы минфина США Стивена Мнучина, позитивно высказавшегося касательно влияния "слабого" доллара на внешнюю торговлю. Вечером его слова были опровергнуты президентом США Дональдом Трампом, заявившем о приверженности "сильному" доллару. Это заявление спровоцировало фиксацию прибыли по коротким позициям, что позволило валюте отыграть часть потерь, но изменить ситуацию слова Трампа не смогли. Учитывая масштабы роста евро, фунта, йены и падения доллара, можно предположить консолидацию основных пар в диапазонах. Нисходящий тренд в долларе остается в силе.

На сегодня запланировано:

Швейцария. Международный Экономический Форум в Давосе;
16:00 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
16:30 - США. Годовые данные по ВВП;
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
17:00 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;
17:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Данные по ВВП США могут оказать влияние на динамику доллара, но сильные данные вряд ли сломают тренд. На динамику канадского доллара могут повлиять инфляционные данные, а на йену и фунт выступления глав Банка Японии и Англии соответственно. Комментарии первых лиц государств в Давосе тоже могут вызвать всплеск волатильности.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 26.01.2018

​EUR/USD



Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило начало построения коррекционной волны [ii] of C of (5) of [5]. В таком случае, данная коррекция продлится до следующей недели, после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of C of (5) of [5].

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара сформировала крупный импульс [iii] of C of (Y) и начала построение коррекции [iv] of C of (Y). Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение развития данной коррекции. Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается построение крупного нисходящего тренда в рамках волны (3). Скорее всего, вчера был окончательно сформирован импульс 3 of (3) и началось развитие крупной коррекции 4 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как и ожидалось, вчера на рынке был сформирован импульс (iii) of [c] of Y of (Y) of [B] и началось построение коррекционной волны. Ожидается, что после завершения данной коррекции валютная пара продолжит свое падение в рамках волны (v) of [c] of Y of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны (iv) of [c] of Y of (Y) of [B].

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США снова активно распродавался - недельный обзор

На прошлой неделе наконец-то было отмечено оживление участников валютного рынка и, следовательно, повышение волатильности. Основными событиями недели следует назвать Международный экономический форум, проходивший в Давосе, Швейцария, а также заседание Европейского центрального банка, хотя от него не ожидалось никаких действий, направленных на ужесточение кредитно-денежной политики. Как уже стало традицией, основное внимание инвесторов было приковано к пресс-конференции президента центробанка.

В полном соответствии с прогнозами ЕЦБ не стал вносить изменений в монетарную политику. В преддверии заседания евро довольно стремительно рос, чему способствовали ожидания скорого начала сворачивания ЦБ стимулирующих мер, но Марио Драги на пресс-конференции ничем не подкрепил эти ожидания. Тем не менее, рост евро продолжился, пока не столкнулся с оферами от уровня 1.2537 в паре с долларом США. Вполне возможно, что этот уровень является временной вершиной, и в отсутствие свежих драйверов его пробития в ближайшей перспективе мы не увидим.

Американский доллар распродавался по всему спектру рынка, не только в паре с единой валютой. Максимумы смогла обновить и японская йена, получившая дополнительную поддержку от неожиданного повышения Банком Японии прогноза по инфляции. Падению доллара способствовали комментарии главы минфина США Стивена Мнучина, высказавшегося в поддержку "слабого" доллара. Вскоре это заявление было опровергнуто Дональдом Трампом, что лишь усилило волатильность на рынке, но не привело к развороту тренда в долларе. Его позиции по-прежнему выглядят слабыми, но на фоне масштабного падения выросли и риски коррекции.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 29 января
13:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Прэта;
13:45 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;
16:30 - США. Личные доходы/расходы;
16:30 - США. Расходы на личное потребление;
18:30 - США. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа;
19:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Кера.

Вторник, 30 января
00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Экспорт/импорт;
02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
02:50 - Япония. Розничные продажи в крупных магазинах;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
13:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
13:00 - Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
13:00 - Еврозона. Индекс настроений в экономике;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Среда, 31 января
02:30 - Япония. Промышленное производство;
03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
03:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
05:00 - США. Выступление президента США Дональда Трампа;
12:00 - Германия. Розничные продажи;
12:00 - Германия. Изменение числа безработных;
12:00 - Германия. Уровень безработицы;
12:50 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Кера;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Четверг, 1 февраля
01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
05:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Пятница, 2 февраля
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
18:00 - США. Производственные заказы.



Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 29.01.2018

EUR/USD



На графике видно, что валютная пара продолжает построение коррекции [ii] of C of (5) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время данная коррекция завершит свое развитие, после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и предполагалось, на рынке продолжается построение небольшой коррекции [iv] of C of (Y). Ожидается, что скоро волна [iv] of C of (Y) будет сформирована и начнется развитие волны [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [iv] of C of (Y).

USD/JPY



Предполагается, что на прошлой неделе была сформирована небольшая коррекция 4 of (3) и началось построение волны 5 of (3). Вполне возможно, что данная волна уже завершена и в ближайшее время рынок продолжит развитие коррекционной волны (4). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF



Как показано на графике, валютная пара продолжает построение коррекции (iv) of [c] of Y of (Y). Скорее всего, в ближайшее время рынок окончательно сформирует данную коррекционную волну. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи после завершения волны (iv) of [c] of Y of (Y).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт теряет позиции

​Доллар США вчера пытался развить восстановление против ряда своих основных конкурентов, но после резких скачков на прошлой неделе рынок вернулся в относительно спокойное состояние, поэтому масштабных движений в основных парах вчера не наблюдалось. Исключением можно назвать пару фунт/доллар, которая вчера потеряла больше ста пунктов на фоне очередных споров вокруг процедуры и условий Брэкзита. Таким образом фунт рискует утратить поддержку в районе психологического уровня 1.4000, что может ослабить его позиции.

В паре с японской йеной доллар тоже демонстрировал позитивный настрой, что объясняется ростом доходности по американским долгосрочным облигациям. Вышедшие данные по безработице в Японии оказались несколько хуже, чем ожидалось, но доллар после незначительного восстановления снова находится под давлением йены, рискуя протестировать минимумы. Впрочем, результаты заседания FOMC, выступление Дональда Трампа и/или выход данных по рынку труда США могут повлиять ни ситуацию в паре.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
13:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
13:00 - Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
13:00 - Еврозона. Индекс настроений в экономике;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни

Публикуемые сегодня данные по Великобритании не окажут значительного влияния на динамику фунта, но выступление Марка Карни может спровоцировать всплеск волатильности в парах с ним.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 30.01.2018

​EUR/USD



Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила построение коррекционного движения и сформировала волну [ii] of C of (5) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила построение коррекции [iv] of C of (Y). Скорее всего, данная коррекционная волна близка к завершению. В таком случае, после окончания волны [iv] of C of (Y) развитие восходящего тренда возобновится в рамках волны [v] of C of (Y). Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается построение крупного нисходящего тренда в рамках волны (3). Скорее всего, в ближайшее время рынок возобновит формирование коррекционной волны 4 of (3). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF



Предполагается, что вчера рынок продолжил свое боковое движение в рамках волны (iv) of [c] of Y of (Y). В таком случае, коррекция (iv) of [c] of Y of (Y) далека от завершения и скоро возобновит свое развитие, после чего начнется падение цены и построение волны (v) of [c] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США остается во власти медведей

Вчерашний макроэкономический календарь не изобиловал важными событиями. Опубликованные данные по ВВП и потребительским настроениям в еврозоне совпали с прогнозными значениями, при этом показатель ВВП оказался ниже предыдущего значения. Тем не менее, это не помешало евро оттолкнуться от поддержки в районе 1.2344/34 и подняться до уровня 1.2453, лишив, таким образом, медведей надежды на более глубокую коррекцию.

Обращение президента США Дональда Трампа к нации в азиатскую сессию не дало рынкам ничего нового, и доллар по-прежнему остается во власти медведей. Даже заявление Стивена Мнучина о поддержкой сильного доллара не смогло изменить ситуацию, поэтому прогноз по доллару остается негативным, но результаты заседания FOMC и/или публикуемые в пятницу данные по рынку труда США могут повлиять на динамику американской валюты.

На сегодня запланировано:

12:00 - Германия. Розничные продажи;
12:00 - Германия. Изменение числа безработных;
12:00 - Германия. Уровень безработицы;
12:50 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Кера;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Сегодняшний макроэкономический календарь насыщен важными событиями. Публикуемые инфляционные данные по еврозоне могут спровоцировать всплеск волатильности в парах с евро, где слабые данные могут стать поводом для возвращения евро/доллара ко вчерашним минимумам. От ФРС не ожидается никаких действий, но повлиять на динамику доллара могут комментарии по монетарной политике.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 31.01.2018

EUR/USD



Как показано на графике, вчера валютная пара завершила построение коррекции [ii] of C of (5) of [5], которая приобрела форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время рост цены продолжится в рамках восходящего импульса [iii] of C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и предполагалось, вчера на рынке был сформирован зигзаг [iv] of C of (Y) и началось развитие волны [v] of C of (Y). Ожидается, что в ближайшее время построение восходящего тренда возобновится в рамках волны [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



На графике видно, что валютная пара продолжает развитие бокового движения в рамках коррекции 4 of (3). Скорее всего, данная коррекция еще не завершена и скоро возобновит свое построение. В таком случае, после окончания волны 4 of (3) начнется формирование нисходящей волны 5 of (3). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается построение крупной нисходящей волны Y of (Y). Предполагается, что коррекция (iv) of [c] of Y of (Y) будет завершена до конца недели, после чего падение цены возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны (iv) of [c] of Y of (Y).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Заключительная инструкция FOMC поддержала доллар США

​По итогам последнего для Джанет Йеллен заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США уровень процентной ставки был оставлен без изменений, как и ожидалось аналитиками и участниками финансовых рынков. Сопроводительное заявление, учитывая повышение прогноза по инфляции, в целом можно оценивать как "ястребиное", что позитивно отразилось на динамике американского доллара.

На фоне возросших ожиданий повышения Федрезервом процентной ставки в марте он упорно пытается развить восходящую коррекцию против ряда основных своих конкурентов, в том числе в парах с евро и японской йеной. В случае выхода сегодня сильных статистических данных его восстановление может продолжиться.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Выход американских данных может сопровождаться всплеском волатильности, но наиболее важными для инвесторов могут оказаться публикуемые завтра данные по занятости и безработице США, поэтому влияние сегодняшних данных на динамику доллара может быть непродолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru